Teste tes règles sur des données de prix historiques. Compare les résultats, examine les pertes et essaie d’autres réglages.
Un test historique applique une version définie des règles aux chandeliers historiques disponibles. Un résultat utile indique ce qui s’est passé, avec quelles hypothèses et où ton idée a rencontré des difficultés.
Sélectionne instrument, source de prix, unité de temps et période UTC. Les première et dernière dates de l’archive ne garantissent pas une couverture continue. Le rapport identifie les données réellement évaluées.
Sélectionne une version autorisée de stratégie standard, personnelle ou sous licence. Selon les accès, un test individuel peut ajouter jusqu’à deux stratégies de confirmation et trois conditions d’indicateurs. Les confirmations doivent concorder en direction dans la fenêtre choisie de chandeliers clôturés.
Définis capital initial, risque par opération, méthode de stop, rapport gain/risque et durée maximale de détention. Règle volontairement commission et glissement de prix : les deux commencent à zéro.
Lis capital et baisse avec les opérations clôturées et les positions ouvertes. Examine chaque opération sur le graphique, compare les variantes sous les mêmes hypothèses et exporte les opérations clôturées en CSV.
Lis les indicateurs avec le nombre d’observations, la période et les hypothèses du modèle.
Capital et baisse partagent le même axe temporel dans le rapport. Examine le parcours entre les sommets, les fortes chutes et le temps sous un précédent sommet. Le seul point final n’explique pas cette expérience.
Le rendement net comprend le gain ou la perte valorisés d’une position encore ouverte à la fin. Le gain/perte nets réalisés comprennent les opérations clôturées et les commissions, y compris la commission d’entrée d’une position ouverte. La vue du capital distingue solde, gain/perte ouverts et capitaux propres totaux.
La baisse mesure le recul depuis les capitaux propres maximaux atteints jusqu’alors aux clôtures de chandeliers observées. Elle aide à expliquer les phases difficiles. Les pertes survenant uniquement à l’intérieur d’un chandelier ne sont pas entièrement représentées.
Ces pourcentages prennent toutes les opérations clôturées comme dénominateur. Les sorties temporelles, de séance et autres raisons sont comptées séparément : TP et SL ne totalisent pas forcément 100 %. Les fréquences historiques ne sont pas des probabilités futures de gain.
Le facteur de profit compare les résultats nets positifs et négatifs des opérations. L’espérance en R fait la moyenne des résultats clôturés par rapport au risque initial de chaque opération. Les rapports indéfinis apparaissent comme indisponibles.
Examine opérations clôturées, gains, pertes, résultats neutres et pertes consécutives. Un résultat fondé sur peu d’opérations peut être fragile. Les statistiques des positions acheteuses et vendeuses révèlent les différences entre directions.
L’exposition et la durée de détention utilisent le temps calendaire écoulé. Les distributions de durée, les motifs de sortie et le gain/perte mensuel des opérations clôturées complètent le calcul intégral des capitaux propres.
Le modèle d’exécution explique ses hypothèses ; un chandelier historique ne garantit pas une exécution réelle.
Seuls les chandeliers clôturés valides et les événements de règles confirmés peuvent déclencher une opération. L’entrée se fait à la prochaine ouverture disponible sans rupture des données ; les signaux avant le début choisi ne sont pas négociés.
Chaque compte modèle détient une seule position à la fois. Les signaux supplémentaires pendant son ouverture sont comptés comme ignorés. Si un chandelier OHLC touche stop et objectif, le stop est prioritaire.
Un écart de prix franchissant le stop utilise l’ouverture réelle ; un écart favorable au-delà de l’objectif est traité prudemment à l’objectif. Les limites de détention et de séance peuvent clôturer une opération. Avant une véritable lacune de données, le modèle sort à la dernière clôture observée.
Change une hypothèse à la fois et garde le reste du dispositif comparable. Un résultat plus séduisant est une raison d’enquêter, pas la preuve d’une meilleure stratégie.
Compare stratégies standard, personnelles et sous licence avec les mêmes données et réglages de risque. Chacune a un compte modèle séparé, pas un portefeuille commun. Les résultats terminés restent visibles quand tu arrêtes la comparaison.
Explore les plages autorisées manuellement ou automatiquement dans un budget de tests, avec jusqu’à trois axes de recherche. Le classement utilise uniquement l’entraînement. Le meilleur réglage testé n’est ni un optimum global ni une promesse de gains futurs.
Choisis le début de la validation. La sélection utilise les données d’entraînement antérieures ; la validation ultérieure teste les réglages retenus sans déterminer leur classement. La couverture manquante est signalée. Appliquer un réglage change la configuration ; tu lances ensuite un nouveau test historique complet.
Ouvre une opération clôturée de la liste pour examiner chandeliers, signal confirmé, entrée, stop, objectif et sortie. L’explication montre le résumé de règles, les filtres et les éléments d’exécution disponibles. Les règles protégées sous licence restent privées. Le CSV contient résultats et détails d’exécution sans graphes de règles privés.
Garde les règles d’entrée et compare deux configurations de stop ou d’objectif prises en charge. Note la modification et la question à laquelle le test doit répondre.
Utilise le même instrument, la même source, la même période et les mêmes hypothèses de coûts pour les deux essais.
Compare ensemble rendement, baisse, taille d’échantillon et motifs de sortie.
Vérifie si quelques opérations exceptionnelles dominent l’écart.
Étudie des paramètres voisins et une période de validation distincte avant de conclure.
Des prérequis manquants de séance, d’historique événementiel, de référence, de volume ou d’unité de temps peuvent rendre une stratégie indisponible. Les lacunes ne sont pas comblées avec une autre source. Le volume de ticks reste du volume de ticks.
Un test historique normal laisse une position ouverte à la fin des données et indique son résultat séparément. L’optimisation clôture les positions restantes à la dernière clôture observée de chaque plage d’entraînement ou de validation. Cette sortie de fin de période n’est pas un déclenchement TP ou SL.
OHLC ne révèle pas l’ordre précis des prix au sein d’un chandelier. Spécifications des contrats, conversion de devises, levier, marge, financement et frais de reconduction ne sont pas simulés. Commission et glissement ne reproduisent pas tous les coûts d’exécution.
L’accès dépend du forfait, des droits de données et des versions autorisées. Les ajustements d’actions non vérifiés et l’absence de données de rendement total comptent. La simulation historique peut révéler des faiblesses, sans garantir les gains futurs.
Des sources, périodes, unités de temps, règles ou hypothèses d’exécution différentes peuvent modifier le résultat. Compare les réglages et l’historique disponible avant d’attribuer l’écart à une amélioration de la stratégie.
Commission et glissement défavorable sont réglables et valent zéro par défaut. L’indicateur de coûts affiche la commission ; le glissement figure déjà dans les prix exécutés. Un modèle distinct d’écart acheteur-vendeur, le financement et les frais de reconduction ne sont pas inclus. Vérifie les hypothèses avant de comparer.
Non. Un backtest décrit une simulation historique selon des hypothèses définies. Les conditions futures du marché et l’exécution réelle peuvent différer. Utilise le résultat pour remettre l’idée en question et comprendre ses faiblesses, pas comme une promesse.
