Compararea strategiilor
Compară strategii standard, proprii și licențiate cu aceleași date și setări de risc. Fiecare are un cont model separat, nu un portofoliu comun. Rezultatele finalizate rămân vizibile când oprești o comparație.
Ar fi trecut strategia ta testul?
Testează-ți regulile pe date istorice de preț. Compară rezultatele, examinează pierderile și încearcă setări diferite.
Transformă o idee de tranzacționare într-un test util.
Un test istoric aplică o versiune definită a regulilor lumânărilor istorice disponibile. Un rezultat util arată ce s-a întâmplat, cu ce ipoteze și unde ideea ta a întâmpinat dificultăți.
Alege datele
Selectează un instrument, sursa prețurilor, intervalul temporal și perioada de date UTC. Prima și ultima dată din arhivă nu garantează o acoperire neîntreruptă. Raportul identifică datele efectiv evaluate.
Stabilește regulile
Selectează o versiune autorizată a unei strategii standard, proprii sau licențiate. În funcție de acces, un test individual poate adăuga până la două strategii de confirmare și trei condiții de indicatori. Confirmările trebuie să coincidă ca direcție în fereastra aleasă de lumânări închise.
Configurează simularea
Definește capitalul inițial, riscul pe tranzacție, metoda stopului, raportul câștig/risc și durata maximă de deținere. Introdu conștient comisionul și derapajul: ambele pornesc de la zero.
Investighează rezultatul
Analizează capitalul și scăderea de la maxim împreună cu tranzacțiile închise și pozițiile deschise. Verifică tranzacții individuale în grafic, compară variante cu aceleași ipoteze și exportă tranzacțiile închise în CSV.
Tu stabilești ipotezele testului.
- Riscul și dimensiunea poziției
- Dimensiunea poziției folosește soldul realizat curent, procentul de risc și distanța de la intrare la stop. Contul model are o unitate normalizată; moneda contului brokerului, levierul și marja nu sunt simulate.
- Stop și țintă
- Alege o ancoră a strategiei, o distanță ATR sau procentuală, cu un tampon ATR opțional. O ancoră lipsă a strategiei nu este disponibilă. Țintele folosesc un raport câștig/risc de 1:1, 1:2 sau 1:3 față de intrarea efectiv simulată.
- Comision și derapaj
- Comisionul în puncte de bază se percepe asupra valorii executate la intrare și ieșire. Derapajul deplasează ambele prețuri împotriva poziției. Indicatorul de costuri arată comisionul; derapajul este deja inclus în prețuri și rezultate.
- Durata deținerii și filtre suplimentare
- Limitează numărul de lumânări în care o poziție poate rămâne deschisă. Adaugă condiții de indicatori sau strategii de confirmare acceptate fără a modifica versiunea originală. Valorile lipsă ale indicatorilor nu îndeplinesc o condiție.
Analizează mai mult decât randamentul final.
Interpretează indicatorii împreună cu numărul observațiilor, perioada și ipotezele modelului.
Și o curbă ascendentă poate avea faze dificile.
Capitalul și scăderea au aceeași axă temporală în raport. Examinează traseul dintre maxime, declinurile profunde și timpul sub un maxim anterior. Punctul final singur nu explică această experiență.
- Capitalul contului
- Maxim anterior
- Scădere
Timp
Randament net și profit/pierdere netă
Randamentul net include profitul sau pierderea, evaluate la prețul observat, ale unei poziții încă deschise la final. Profitul/pierderea netă realizată include tranzacțiile închise și comisionul, inclusiv comisionul de intrare al unei poziții deschise. Situația capitalului separă soldul, profitul/pierderea deschisă și valoarea totală a contului.
Scădere de la maxim
Scăderea măsoară declinul față de cea mai mare valoare a contului atinsă până atunci la închiderile lumânărilor observate. Ajută la explicarea fazelor dificile. Pierderile care apar doar în interiorul unei lumânări nu sunt reprezentate integral.
Frecvența TP și SL
Aceste procente folosesc toate tranzacțiile închise ca numitor. Ieșirile temporale, de sesiune și din alte motive se numără separat: TP și SL nu trebuie să însumeze 100%. Frecvențele istorice nu sunt probabilități viitoare de câștig.
Factorul de profit și valoarea așteptată în R
Factorul de profit compară rezultatele nete pozitive și negative ale tranzacțiilor. Valoarea așteptată în R este media rezultatelor tranzacțiilor închise raportate la riscul inițial al fiecăreia. Rapoartele nedefinite sunt afișate ca indisponibile.
Dimensiunea eșantionului și seriile de pierderi
Examinează tranzacțiile închise, câștigurile, pierderile, rezultatele neutre și pierderile consecutive. Un rezultat bazat pe puține tranzacții poate fi fragil. Statisticile pozițiilor lungi și scurte arată diferențele dintre direcții.
Timpul în piață
Expunerea și durata deținerii folosesc timpul calendaristic scurs. Distribuțiile duratei, motivele ieșirii și profitul/pierderea lunară din tranzacții închise completează calculul integral al capitalului.
Cum devine un semnal o tranzacție simulată.
Modelul de execuție își explică ipotezele; o lumânare istorică nu garantează o execuție reală.
Confirmare la închidere
Doar lumânările închise, valide și evenimentele confirmate ale regulilor pot declanșa o tranzacție. Intrarea are loc la următoarea deschidere disponibilă dintr-o secvență continuă; semnalele anterioare începutului ales nu sunt tranzacționate.
Urmărirea poziției
Fiecare cont model deține o singură poziție simultan. Alte semnale cât timp aceasta este deschisă sunt numărate ca omise. Dacă o lumânare OHLC atinge atât stopul, cât și ținta, stopul are prioritate.
Explicarea ieșirii
Un salt de preț dincolo de stop folosește deschiderea efectivă; un salt favorabil dincolo de țintă este decontat conservator la țintă. Limitele de deținere și de sesiune pot închide o tranzacție. Înaintea unui gol real de date, modelul iese la ultima închidere observată.
Compară idei. Păstrează validarea independentă.
Schimbă câte o ipoteză și menține restul configurației comparabil. Un rezultat care arată mai bine este un motiv de cercetare, nu dovada unei strategii mai bune.
Optimizarea parametrilor
Caută manual sau automat în intervalele permise ale parametrilor, în limita unui buget de teste, cu până la trei axe de căutare. Clasamentul folosește numai antrenarea. Cea mai bună setare testată nu este un optim global sau o promisiune de câștiguri viitoare.
Antrenare și validare
Alege începutul validării. Selecția folosește date anterioare de antrenare; validarea ulterioară testează setările selectate fără să le determine clasamentul. Acoperirea lipsă este indicată. Aplicarea unei setări schimbă configurația; apoi pornești un nou test istoric complet.
Începutul validării
Antrenare
Validare
Înțelege o tranzacție în loc să ai încredere într-un marcaj.
Deschide o tranzacție închisă din listă pentru a examina lumânările, semnalul confirmat, intrarea, stopul, ținta și ieșirea. Explicația arată rezumatul disponibil al regulilor, filtrele și dovezile execuției. Regulile licențiate protejate rămân private. CSV conține rezultate și detalii de execuție fără grafuri private ale regulilor.
Un experiment practic: schimbă ieșirea.
Păstrează regulile de intrare și compară două configurații acceptate de stop sau țintă. Notează ce ai schimbat și la ce întrebare ar trebui să răspundă testul.
Folosește același instrument, sursă, perioadă și aceleași ipoteze de cost pentru ambele teste.
Compară împreună randamentul, scăderea, dimensiunea eșantionului și motivele ieșirii.
Verifică dacă diferența este dominată de câteva tranzacții excepționale.
Investighează parametrii învecinați și o perioadă separată de validare înainte de a trage concluzii.
Află ce nu poate stabili simularea.
Arhiva stabilește limitele
Lipsa cerințelor de sesiune, istoric al evenimentelor, referință, volum sau interval temporal poate face o strategie indisponibilă. Golurile de date nu sunt completate cu altă sursă. Volumul de tickuri rămâne volum de tickuri.
Pozițiile deschise rămân vizibile
Un test istoric obișnuit lasă poziția deschisă la sfârșitul datelor și îi evaluează separat rezultatul. Optimizarea închide pozițiile rămase la ultima închidere observată din fiecare perioadă de antrenare sau validare. Această ieșire la sfârșit de perioadă nu este o atingere TP sau SL.
Modelul nu este o execuție a brokerului
OHLC nu poate dezvălui ordinea exactă a prețurilor dintr-o lumânare. Specificațiile contractelor, conversia valutară, levierul, marja, finanțarea și costurile swap nu sunt simulate. Comisionul și derapajul nu reproduc toate costurile execuției.
Dovezile istorice au limite
Accesul depinde de plan, drepturile asupra datelor și versiunile autorizate. Ajustările neverificate ale acțiunilor și lipsa datelor de randament total contează. Simularea istorică poate dezvălui slăbiciuni, dar nu poate garanta profituri viitoare.
Întrebări frecvente
De ce pot două teste să dea rezultate diferite?
Sursele, perioadele, intervalele, regulile sau ipotezele de execuție diferite pot schimba rezultatul. Compară setările și istoricul disponibil înainte de a atribui diferența unei îmbunătățiri a strategiei.
Spreadurile, comisioanele și derapajul sunt mereu incluse?
Comisionul și derapajul nefavorabil sunt configurabile și implicit sunt zero. Indicatorul de costuri arată comisionul; derapajul este deja reflectat în prețurile executate. Un model separat de spread, finanțarea și costurile swap nu sunt incluse. Verifică ipotezele înainte de a compara rezultatele.
Un test istoric reușit prezice profituri viitoare?
Nu. Un test istoric descrie o simulare pe date trecute, cu ipoteze definite. Condițiile viitoare ale pieței și execuția reală pot fi diferite. Folosește rezultatul pentru a pune ideea la încercare și a-i înțelege slăbiciunile, nu ca promisiune.