Strategijämförelse
Jämför standardstrategier, egna och licensierade strategier med samma data och riskinställningar. Varje strategi har ett separat modellkonto, ingen gemensam portfölj. Färdiga resultat förblir synliga när du stoppar en jämförelse.
Hade din strategi klarat testet?
Testa dina regler mot historiska prisdata. Jämför resultat, undersök förluster och prova olika inställningar.
Gör en handelsidé till ett användbart test.
Ett historiskt test tillämpar en definierad regelversion på tillgängliga historiska ljusstaplar. Ett användbart resultat visar vad som hände, under vilka antaganden och var din idé hade svårt att fungera.
Välj dina data
Välj instrument, priskälla, tidsintervall och datumperiod i UTC. Arkivets första och sista datum garanterar inte obruten täckning. Rapporten anger vilka data som faktiskt utvärderades.
Fastställ reglerna
Välj en behörig version av en standardstrategi, egen eller licensierad strategi. Beroende på tillgång kan ett enskilt test lägga till upp till två bekräftelsestrategier och tre indikatorvillkor. Bekräftelser måste ange samma riktning inom det valda fönstret av stängda ljusstaplar.
Ställ in simuleringen
Ange startkapital, risk per affär, stoppmetod, förhållande mellan avkastning och risk samt maximal innehavstid. Ställ in provision och glidning medvetet: båda börjar på noll.
Undersök resultatet
Läs kapital och nedgång tillsammans med avslutade affärer och öppna positioner. Granska enskilda affärer i diagrammet, jämför varianter under samma antaganden och exportera avslutade affärer som CSV.
Du bestämmer testets antaganden.
- Risk och positionsstorlek
- Positionsstorleken använder aktuellt realiserat saldo, riskprocent och avstånd från inträde till stopp. Modellkontot har en normaliserad enhet; mäklarkontots valuta, hävstång och säkerhetskrav simuleras inte.
- Stopp och mål
- Välj ett strategiankare, ATR-avstånd eller procentavstånd, med valfri ATR-buffert. Ett saknat strategiankare är inte tillgängligt. Mål använder förhållandet mellan avkastning och risk 1:1, 1:2 eller 1:3 från det faktiska simulerade inträdet.
- Provision och prisglidning
- Provision i baspunkter tas ut på det utförda värdet vid inträde och utträde. Glidning flyttar båda priserna till positionens nackdel. Kostnadsmåttet visar provision; glidning ingår redan i priser och resultat.
- Innehavstid och extra filter
- Begränsa hur många ljusstaplar en position får vara öppen. Lägg till indikatorvillkor eller bekräftelsestrategier som stöds utan att ändra originalversionen. Saknade indikatorvärden uppfyller inte ett villkor.
Läs mer än den slutliga avkastningen.
Läs måtten tillsammans med antalet observationer, perioden och modellantagandena.
Även en stigande kurva kan innehålla svåra faser.
Kapital och nedgång delar samma tidsaxel i rapporten. Granska vägen mellan toppar, djupa nedgångar och tid under en tidigare topp. Slutpunkten ensam förklarar inte den upplevelsen.
- Kapital
- Tidigare topp
- Nedgång
Tid
Nettoavkastning och nettovinst eller nettoförlust
Nettoavkastningen omfattar den till observerat pris värderade vinsten eller förlusten för en position som fortfarande är öppen vid slutet. Realiserad nettovinst eller nettoförlust omfattar avslutade affärer och provision, inklusive inträdesprovision för en öppen position. Kapitalöversikten skiljer saldo, öppen vinst eller förlust och totalt kontovärde åt.
Kapitalnedgång
Nedgång mäter minskningen från det hittills högsta kontovärdet vid observerade ljusstapelsstängningar. Det hjälper till att förklara svåra faser. Förluster som bara uppstår inom en ljusstapel visas inte fullt ut.
TP- och SL-frekvens
Dessa procentsatser använder alla avslutade affärer som nämnare. Tidsutträden, sessionsutträden och andra orsaker räknas separat: TP och SL behöver inte summera till 100 %. Historiska frekvenser är inte framtida vinstsannolikheter.
Vinstfaktor och förväntningsvärde i R
Vinstfaktorn jämför positiva och negativa nettoresultat från affärer. Förväntningsvärdet i R är medelvärdet av avslutade affärers resultat i förhållande till varje affärs ursprungliga risk. Odefinierade kvoter visas som otillgängliga.
Urvalsstorlek och förlustsviter
Granska avslutade affärer, vinster, förluster, neutrala utfall och förluster i följd. Ett resultat från få affärer kan vara skört. Statistik för långa och korta positioner visar skillnader mellan riktningar.
Tid på marknaden
Exponering och innehavstid använder förfluten kalendertid. Fördelningar av innehavstid, utträdesorsaker och månatlig vinst eller förlust från avslutade affärer kompletterar hela kapitalberäkningen.
Så blir en signal en simulerad affär.
Utförandemodellen förklarar sina antaganden; en historisk ljusstapel garanterar ingen verklig orderfyllnad.
Bekräfta vid stängning
Bara stängda, giltiga ljusstaplar och bekräftade regelhändelser kan utlösa en affär. Inträde sker vid nästa tillgängliga öppning i en sammanhängande följd; signaler före den valda starten handlas inte.
Följ positionen
Varje modellkonto håller en position åt gången. Ytterligare signaler medan den är öppen räknas som överhoppade. Om en OHLC-ljusstapel når både stopp och mål har stoppet företräde.
Förklara utträdet
Ett prisgap förbi stoppet använder den faktiska öppningen; ett gynnsamt gap förbi målet avräknas konservativt vid målet. Innehavsgränser och sessionsgränser kan stänga en affär. Före en verklig datalucka lämnar modellen vid den sista observerade stängningen.
Jämför idéer. Håll valideringen oberoende.
Ändra en hypotes åt gången och håll resten av upplägget jämförbart. Ett snyggare resultat är en anledning att undersöka, inte ett bevis på en bättre strategi.
Parameteroptimering
Sök i tillåtna parameterintervall manuellt eller automatiskt inom en testbudget med upp till tre sökaxlar. Rangordningen använder endast träningsdata. Den bästa testade inställningen är inget globalt optimum eller löfte om framtida vinster.
Träning och validering
Välj var valideringen börjar. Urvalet använder tidigare träningsdata; senare validering testar valda inställningar utan att bestämma deras rang. Saknad täckning redovisas. Att tillämpa en inställning ändrar konfigurationen; därefter startar du ett nytt fullständigt historiskt test.
Validering börjar
Träning
Validering
Förstå en affär i stället för att lita på en markör.
Öppna en avslutad affär från listan för att granska ljusstaplar, bekräftad signal, inträde, stopp, mål och utträde. Förklaringen visar tillgänglig regelsammanfattning, filter och utförandeunderlag. Skyddade licensierade regler förblir privata. CSV innehåller affärsresultat och utförandedetaljer utan privata regelgrafer.
Ett praktiskt experiment: ändra utträdet.
Behåll inträdesreglerna och jämför två stopp- eller målkonfigurationer som stöds. Anteckna vad du ändrade och vilken fråga testet ska besvara.
Använd samma instrument, källa, period och kostnadsantaganden för båda körningarna.
Jämför avkastning, nedgång, urvalsstorlek och utträdesorsaker tillsammans.
Kontrollera om några få exceptionella affärer dominerar skillnaden.
Undersök närliggande parametrar och en separat valideringsperiod innan du drar slutsatser.
Vet vad simuleringen lämnar obesvarat.
Arkivet sätter gränsen
Saknade förutsättningar för session, händelsehistorik, referens, volym eller tidsintervall kan göra en strategi otillgänglig. Dataluckor fylls inte med en annan källa. Tickvolym förblir tickvolym.
Öppna positioner förblir synliga
Ett vanligt historiskt test lämnar en position öppen vid datans slut och värderar dess resultat separat. Optimering stänger återstående positioner vid den sista observerade stängningen i varje tränings- eller valideringsperiod. Det utträdet vid periodens slut är ingen TP- eller SL-träff.
Modellen är ingen mäklarutföring
OHLC kan inte visa den exakta prisordningen inom en ljusstapel. Kontraktsspecifikationer, valutaomräkning, hävstång, säkerhetskrav, finansiering och swapkostnader simuleras inte. Provision och glidning återskapar inte alla utförandekostnader.
Historiska belägg har begränsningar
Tillgång beror på abonnemang, datarättigheter och behöriga versioner. Overifierade aktiejusteringar och saknade totalavkastningsdata är relevanta. Historisk simulering kan avslöja svagheter, men garanterar inte framtida vinster.
Vanliga frågor
Varför kan två tester ge olika resultat?
Olika källor, perioder, tidsramar, regler eller antaganden om orderutförande kan ändra resultatet. Jämför inställningar och tillgänglig historik innan du tillskriver skillnaden en förbättring av strategin.
Ingår alltid spreadar, avgifter och slippage?
Provision och ogynnsam prisglidning är inställbara och står från början på noll. Kostnadsmåttet visar provision; glidning återspeglas redan i utförda priser. En separat spreadmodell, finansiering och swapkostnader ingår inte. Kontrollera antagandena innan du jämför resultat.
Förutsäger ett lyckat backtest framtida vinster?
Nej. Ett backtest beskriver en historisk simulering med angivna antaganden. Framtida marknadsvillkor och verkligt orderutförande kan skilja sig åt. Använd resultatet för att ifrågasätta idén och förstå dess svagheter, inte som ett löfte.