Patikrink savo taisykles naudodamas istorinius kainų duomenis. Palygink rezultatus, išnagrinėk nuostolius ir išbandyk skirtingus nustatymus.
Istorinis testas taiko apibrėžtą taisyklių versiją prieinamoms istorinėms žvakėms. Naudingas rezultatas parodo, kas įvyko, kokiomis prielaidomis ir kur tavo idėjai buvo sunku.
Pasirink priemonę, kainų šaltinį, laiko intervalą ir UTC datų ribas. Pirmoji ir paskutinė archyvo datos negarantuoja nenutrūkstamos aprėpties. Ataskaita nurodo iš tikrųjų įvertintus duomenis.
Pasirink leidžiamą standartinės, savo arba licencijuotos strategijos versiją. Priklausomai nuo prieigos, į vieną testą gali pridėti iki dviejų patvirtinančių strategijų ir trijų rodiklių sąlygų. Patvirtinimai turi rodyti tą pačią kryptį pasirinktame užbaigtų žvakių lange.
Apibrėžk pradinį kapitalą, riziką vienam sandoriui, nuostolio ribos metodą, pelno ir rizikos santykį bei ilgiausią laikymo trukmę. Sąmoningai nustatyk komisinius ir praslydimą: abu pradedami nuo nulio.
Vertink kapitalą ir nuosmukį kartu su uždarytais sandoriais bei atviromis pozicijomis. Tikrink atskirus sandorius grafike, lygink variantus tomis pačiomis prielaidomis ir eksportuok uždarytus sandorius CSV formatu.
Rodiklius vertink kartu su stebėjimų skaičiumi, laikotarpiu ir modelio prielaidomis.
Kapitalas ir nuosmukis ataskaitoje turi bendrą laiko ašį. Išnagrinėk kelią tarp viršūnių, gilius nuosmukius ir laiką žemiau ankstesnio maksimumo. Vien galutinis taškas šios patirties nepaaiškina.
Grynoji grąža apima laikotarpio pabaigoje dar atviros pozicijos pelną ar nuostolį, įvertintą pagal stebimą kainą. Realizuotas grynasis pelnas ar nuostolis apima uždarytus sandorius ir komisinius, įskaitant atviros pozicijos įėjimo komisinius. Kapitalo apžvalga atskiria likutį, atvirą pelną ar nuostolį ir bendrą sąskaitos vertę.
Nuosmukis matuoja sumažėjimą nuo iki tol didžiausios sąskaitos vertės stebimų žvakių užsidarymo momentais. Jis padeda paaiškinti sunkius laikotarpius. Vien žvakės viduje atsiradę nuostoliai neatsispindi visiškai.
Šių procentų vardiklis yra visi uždaryti sandoriai. Išėjimai dėl laiko, sesijos ar kitų priežasčių skaičiuojami atskirai: TP ir SL suma nebūtinai lygi 100 %. Istoriniai dažniai nėra būsimos laimėjimo tikimybės.
Pelno koeficientas lygina teigiamus ir neigiamus grynuosius sandorių rezultatus. Tikėtina vertė R vienetais yra uždarytų sandorių rezultatų vidurkis pagal kiekvieno sandorio pradinę riziką. Neapibrėžti santykiai žymimi kaip neprieinami.
Išnagrinėk uždarytus sandorius, laimėjimus, nuostolius, neutralius rezultatus ir iš eilės patiriamus nuostolius. Kelių sandorių rezultatas gali būti nepatikimas. Ilgųjų ir trumpųjų pozicijų statistika atskleidžia krypčių skirtumus.
Dalyvavimo rinkoje laikas ir laikymo trukmė matuojami praėjusiu kalendoriniu laiku. Laikymo trukmės pasiskirstymai, išėjimo priežastys ir mėnesinis uždarytų sandorių pelnas ar nuostolis papildo visą kapitalo apskaičiavimą.
Vykdymo modelis paaiškina savo prielaidas; istorinė žvakė negarantuoja tikro įvykdymo.
Sandorį gali sukelti tik užbaigtos galiojančios žvakės ir patvirtinti taisyklių įvykiai. Įėjimas vyksta per kitą prieinamą nenutrūkstamos sekos atidarymą; signalai iki pasirinktos pradžios neprekiaujami.
Kiekviena modelio sąskaita vienu metu turi vieną poziciją. Kiti signalai, kol ji atvira, laikomi praleistais. Jei viena OHLC žvakė paliečia ir nuostolio ribą, ir tikslą, pirmenybė teikiama nuostolio ribai.
Kainos spraga už nuostolio ribos vykdoma tikrąja atidarymo kaina; palanki spraga už tikslo konservatyviai atsiskaitoma tikslo kaina. Laikymo ribos ir sesijos ribos gali uždaryti sandorį. Prieš tikrą duomenų spragą modelis išeina paskutine stebėta užsidarymo kaina.
Vienu metu keisk vieną hipotezę, o kitus nustatymus palik palyginamus. Geriau atrodantis rezultatas yra priežastis tirti, o ne geresnės strategijos įrodymas.
Lygink standartines, savo ir licencijuotas strategijas naudodamas tuos pačius duomenis ir rizikos nustatymus. Kiekviena turi atskirą modelio sąskaitą, o ne bendrą portfelį. Sustabdžius palyginimą užbaigti rezultatai lieka matomi.
Rankiniu arba automatiniu būdu ieškok leidžiamuose parametrų intervaluose, neviršydamas testų biudžeto ir naudodamas iki trijų paieškos ašių. Reitingas remiasi tik mokymo duomenimis. Geriausias išbandytas nustatymas nėra visuotinis optimumas ar būsimo pelno pažadas.
Pasirink validavimo pradžią. Atrankai naudojami ankstesni mokymo duomenys; vėlesnis validavimas tikrina pasirinktus nustatymus nenustatydamas jų reitingo. Trūkstama aprėptis nurodoma. Pritaikius nustatymą pakeičiama konfigūracija; tada pradedi naują visą istorinį testą.
Atverk uždarytą sandorį sąraše ir patikrink žvakes, patvirtintą signalą, įėjimą, nuostolio ribą, tikslą ir išėjimą. Paaiškinimas rodo prieinamą taisyklių santrauką, filtrus ir vykdymo duomenis. Apsaugotos licencijuotos taisyklės lieka privačios. CSV pateikia sandorių rezultatus ir vykdymo informaciją be privačių taisyklių grafų.
Nekeisk įėjimo taisyklių ir palygink dvi palaikomas nuostolio ribos ar tikslo konfigūracijas. Užrašyk, ką pakeitei ir į kokį klausimą turi atsakyti testas.
Abiem bandymams naudok tą pačią priemonę, šaltinį, laikotarpį ir sąnaudų prielaidas.
Grąžą, nuosmukį, imties dydį ir išėjimo priežastis lygink kartu.
Patikrink, ar skirtumo nenulemia keli išskirtiniai sandoriai.
Prieš darydamas išvadas išnagrinėk artimus parametrus ir atskirą validavimo laikotarpį.
Trūkstami sesijos, įvykių istorijos, atskaitos, apimties ar laiko intervalo duomenys gali padaryti strategiją neprieinamą. Duomenų spragos nepildomos kitu šaltiniu. Tikų apimtis lieka tikų apimtimi.
Įprastas istorinis testas palieka poziciją atvirą duomenų pabaigoje ir jos rezultatą žymi atskirai. Optimizavimas uždaro likusias pozicijas paskutine stebėta kiekvieno mokymo ar validavimo intervalo užsidarymo kaina. Šis išėjimas laikotarpio pabaigoje nėra TP ar SL pasiekimas.
OHLC neatskleidžia tikslios kainų sekos žvakės viduje. Sutarčių specifikacijos, valiutos konvertavimas, svertas, marža, finansavimo ir apsikeitimo sandorių mokesčiai nemodeliuojami. Komisiniai ir praslydimas neatkuria visų vykdymo sąnaudų.
Prieiga priklauso nuo plano, duomenų teisių ir leidžiamų versijų. Svarbios nepatvirtintos akcijų kainų korekcijos ir trūkstami bendrosios grąžos duomenys. Istorinis modeliavimas gali atskleisti silpnybes, bet negali garantuoti būsimo pelno.
Skirtingi šaltiniai, laikotarpiai, laiko intervalai, taisyklės ar vykdymo prielaidos gali pakeisti rezultatą. Prieš priskirdamas skirtumą strategijos patobulinimui palygink nustatymus ir prieinamą istoriją.
Komisiniai ir nepalankus praslydimas yra nustatomi ir pagal numatymą lygūs nuliui. Sąnaudų rodiklis rodo komisinius; praslydimas jau atsispindi įvykdytose kainose. Atskiras pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo modelis, finansavimo ir apsikeitimo sandorių mokesčiai neįtraukti. Prieš lygindamas rezultatus patikrink prielaidas.
Ne. Istorinis testas apibūdina praeities modeliavimą pagal nurodytas prielaidas. Būsimos rinkos sąlygos ir tikrasis vykdymas gali skirtis. Naudok rezultatą idėjai kritiškai įvertinti ir jos silpnybėms suprasti, o ne kaip pažadą.
