Tqabbil tal-istrateġiji
Qabbel strateġiji standard, tiegħek u liċenzjati bl-istess data u settings tar-riskju. Kull waħda għandha kont tal-mudell separat, mhux portafoll magħqud. Ir-riżultati lesti jibqgħu jidhru meta twaqqaf tqabbil.
L-istrateġija tiegħek kienet tgħaddi mit-test?
Ittestja r-regoli tiegħek fuq data storika tal-prezzijiet. Qabbel ir-riżultati, eżamina t-telf u pprova settings differenti.
Ibdel idea ta’ kummerċ f’test utli.
Test storiku japplika verżjoni definita tar-regoli għax-xemgħat storiċi disponibbli. Riżultat utli jgħidlek x’ġara, taħt liema suppożizzjonijiet u fejn l-idea tiegħek sabet diffikultajiet.
Agħżel id-data
Agħżel strument, sors tal-prezz, intervall ta’ żmien u firxa ta’ dati UTC. L-ewwel u l-aħħar dati tal-arkivju ma jiggarantixxux kopertura bla waqfien. Ir-rapport jidentifika d-data li tassew ġiet evalwata.
Stabbilixxi r-regoli
Agħżel verżjoni awtorizzata ta’ strateġija standard, tiegħek jew liċenzjata. Skont l-aċċess, test wieħed jista’ jżid sa żewġ strateġiji ta’ konferma u tliet kundizzjonijiet tal-indikaturi. Il-konfermi għandhom jaqblu fid-direzzjoni fit-tieqa magħżula ta’ xemgħat magħluqa.
Issettja s-simulazzjoni
Iddefinixxi l-kapital inizjali, ir-riskju għal kull negozju, il-metodu tal-istop, il-proporzjon bejn il-qligħ u r-riskju u ż-żmien massimu taż-żamma. Daħħal il-kummissjoni u ż-żliq tal-prezz b’mod deliberat: it-tnejn jibdew minn żero.
Eżamina r-riżultat
Aqra l-kapital u t-tnaqqis flimkien man-negozji magħluqa u l-pożizzjonijiet miftuħa. Eżamina negozji individwali fil-grafika, qabbel varjanti bl-istess suppożizzjonijiet u esporta n-negozji magħluqa bħala CSV.
Int tiddeċiedi x’għandu jassumi t-test.
- Riskju u daqs tal-pożizzjoni
- Id-daqs tal-pożizzjoni juża l-bilanċ realizzat attwali, il-perċentwal tar-riskju u d-distanza mid-dħul sal-istop. Il-kont tal-mudell għandu unità normalizzata; il-munita tal-kont tal-broker, l-ingranaġġ u l-marġni mhumiex simulati.
- Stop u mira
- Agħżel ankra tal-istrateġija, distanza ATR jew distanza perċentwali, b’riżerva ATR fakultattiva. Ankra nieqsa tal-istrateġija mhijiex disponibbli. Il-miri jużaw proporzjon bejn il-qligħ u r-riskju ta’ 1:1, 1:2 jew 1:3 mid-dħul simulat effettiv.
- Kummissjoni u żliq tal-prezz
- Il-kummissjoni f’punti bażi tiġi imposta fuq il-valur esegwit tad-dħul u tal-ħruġ. Iż-żliq imexxi ż-żewġ prezzijiet kontra l-pożizzjoni. Il-kejl tal-ispejjeż juri l-kummissjoni; iż-żliq huwa diġà inkluż fil-prezzijiet u fir-riżultati.
- Żmien taż-żamma u filtri addizzjonali
- Illimita kemm-il xemgħa pożizzjoni tista’ tibqa’ miftuħa. Żid kundizzjonijiet tal-indikaturi jew strateġiji ta’ konferma appoġġjati mingħajr ma tbiddel il-verżjoni oriġinali. Valuri nieqsa tal-indikaturi ma jissodisfawx kundizzjoni.
Aqra aktar mir-redditu finali.
Aqra l-kejl flimkien man-numru ta’ osservazzjonijiet, il-perjodu u s-suppożizzjonijiet tal-mudell.
Kurva li titla’ xorta jista’ jkollha fażijiet diffiċli.
Il-kapital u t-tnaqqis jaqsmu assi wieħed tal-ħin fir-rapport. Eżamina t-triq bejn il-quċċati, il-waqgħat profondi u ż-żmien taħt quċċata preċedenti. Il-punt finali waħdu ma jispjegax dik l-esperjenza.
- Kapital
- Quċċata preċedenti
- Tnaqqis
Żmien
Redditu nett u qligħ jew telf nett
Ir-redditu nett jinkludi l-qligħ jew it-telf ivvalutat skont il-prezz osservat ta’ pożizzjoni li għadha miftuħa fl-aħħar. Il-qligħ jew it-telf nett realizzat jinkludi negozji magħluqa u kummissjoni, inkluża l-kummissjoni tad-dħul ta’ pożizzjoni miftuħa. Il-ħarsa ġenerali tal-kapital tifred il-bilanċ, il-qligħ jew it-telf miftuħ u l-valur totali tal-kont.
Tnaqqis mill-quċċata
It-tnaqqis ikejjel il-waqgħa mill-ogħla valur tal-kont milħuq sa dak il-ħin fl-għeluq tax-xemgħat osservati. Jgħin jispjega fażijiet diffiċli. Telf li jseħħ biss ġewwa xemgħa mhuwiex irrappreżentat bis-sħiħ.
Frekwenza tat-TP u tal-SL
Dawn il-perċentwali jużaw in-negozji magħluqa kollha bħala denominatur. Ħruġ minħabba żmien, sessjoni jew raġunijiet oħra jingħadd separatament: TP u SL m’għandhomx bilfors jagħmlu 100%. Il-frekwenzi storiċi mhumiex probabbiltajiet ta’ rebħ fil-futur.
Fattur tal-profitt u valur mistenni f’R
Il-fattur tal-profitt iqabbel riżultati netti pożittivi u negattivi tan-negozji. Il-valur mistenni f’R huwa l-medja tar-riżultati tan-negozji magħluqa relattivi għar-riskju inizjali ta’ kull negozju. Proporzjonijiet mhux definiti jintwerew bħala mhux disponibbli.
Daqs tal-kampjun u serje ta’ telf
Eżamina negozji magħluqa, rebħiet, telf, riżultati newtrali u telf konsekuttiv. Riżultat minn ftit negozji jista’ jkun fraġli. Statistika tal-pożizzjonijiet twal u qosra turi differenzi bejn id-direzzjonijiet.
Żmien fis-suq
L-espożizzjoni u t-tul taż-żamma jużaw il-ħin kalendarju li jkun għadda. Id-distribuzzjonijiet taż-żamma, ir-raġunijiet tal-ħruġ u l-qligħ jew it-telf ta’ kull xahar minn negozji magħluqa jikkumplimentaw il-kalkolu sħiħ tal-kapital.
Kif sinjal isir negozju simulat.
Il-mudell tal-eżekuzzjoni jispjega s-suppożizzjonijiet tiegħu; xemgħa storika ma tiggarantixxix eżekuzzjoni reali.
Ikkonferma fl-għeluq
Xemgħat magħluqa u validi u avvenimenti kkonfermati tar-regoli biss jistgħu jagħtu bidu għal negozju. Id-dħul iseħħ fil-ftuħ disponibbli li jmiss ta’ sekwenza kontinwa; sinjali qabel il-bidu magħżul ma jiġux innegozjati.
Segwi l-pożizzjoni
Kull kont tal-mudell iżomm pożizzjoni waħda kull darba. Sinjali oħra waqt li tkun miftuħa jingħaddu bħala maqbuża. Jekk xemgħa OHLC waħda tmiss kemm l-istop kif ukoll il-mira, l-istop jieħu prijorità.
Spjega l-ħruġ
Qabża lil hinn mill-istop tuża l-ftuħ effettiv; qabża favorevoli lil hinn mill-mira tingħalaq b’mod konservattiv fil-mira. Limiti taż-żamma u konfini tas-sessjoni jistgħu jagħlqu negozju. Qabel vojt ġenwin fid-data, il-mudell joħroġ fl-aħħar għeluq osservat.
Qabbel l-ideat. Żomm il-validazzjoni indipendenti.
Ibdel ipoteżi waħda kull darba u żomm il-bqija tas-settings komparabbli. Riżultat li jidher aħjar huwa raġuni biex tinvestiga, mhux prova ta’ strateġija aħjar.
Ottimizzazzjoni tal-parametri
Fittex f’firxiet permessi tal-parametri manwalment jew awtomatikament fi ħdan baġit tat-testijiet, b’sa tliet assi ta’ tfittxija. Il-klassifikazzjoni tuża t-taħriġ biss. L-aħjar issettjar ittestjat mhuwiex ottimu globali jew wegħda ta’ qligħ futur.
Taħriġ u validazzjoni
Agħżel minn fejn tibda l-validazzjoni. L-għażla tuża data preċedenti tat-taħriġ; il-validazzjoni aktar tard tittestja s-settings magħżula mingħajr ma tiddetermina l-klassifikazzjoni tagħhom. Kopertura nieqsa tiġi indikata. L-applikazzjoni ta’ setting tbiddel il-konfigurazzjoni; imbagħad tibda test storiku sħiħ ġdid.
Bidu tal-validazzjoni
Taħriġ
Validazzjoni
Ifhem negozju minflok tafda marka.
Iftaħ negozju magħluq mil-lista biex teżamina x-xemgħat, is-sinjal ikkonfermat, id-dħul, l-istop, il-mira u l-ħruġ. L-ispjegazzjoni turi s-sommarju disponibbli tar-regoli, il-filtri u l-evidenza tal-eżekuzzjoni. Regoli liċenzjati protetti jibqgħu privati. CSV fih riżultati tan-negozji u dettalji tal-eżekuzzjoni mingħajr graffs privati tar-regoli.
Esperiment prattiku: ibdel il-ħruġ.
Żomm ir-regoli tad-dħul l-istess u qabbel żewġ konfigurazzjonijiet appoġġjati tal-istop jew tal-mira. Irreġistra x’biddilt u liema mistoqsija għandu jwieġeb it-test.
Uża l-istess strument, sors, perjodu u suppożizzjonijiet tal-ispejjeż għaż-żewġ testijiet.
Qabbel ir-redditu, it-tnaqqis, id-daqs tal-kampjun u r-raġunijiet tal-ħruġ flimkien.
Iċċekkja jekk ftit negozji eċċezzjonali jiddominawx id-differenza.
Eżamina parametri qrib dawk magħżula u perjodu separat ta’ validazzjoni qabel tasal għal konklużjonijiet.
Kun af x’tħalli miftuħ is-simulazzjoni.
L-arkivju jistabbilixxi l-limiti
Prerekwiżiti nieqsa tas-sessjoni, tal-istorja tal-avvenimenti, tar-referenza, tal-volum jew tal-intervall ta’ żmien jistgħu jagħmlu strateġija mhux disponibbli. Vojt fid-data ma jimteliex b’sors ieħor. Il-volum tat-ticks jibqa’ volum tat-ticks.
Il-pożizzjonijiet miftuħa jibqgħu jidhru
Test storiku normali jħalli pożizzjoni miftuħa fl-aħħar tad-data u jivvaluta r-riżultat tagħha separatament. L-ottimizzazzjoni tagħlaq il-pożizzjonijiet li jifdal fl-aħħar għeluq osservat ta’ kull firxa tat-taħriġ jew tal-validazzjoni. Dan il-ħruġ fi tmiem il-perjodu mhuwiex riżultat TP jew SL.
Il-mudell mhuwiex eżekuzzjoni tal-broker
OHLC ma jistax jikxef l-ordni preċiża tal-prezzijiet ġewwa xemgħa. L-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratti, il-konverżjoni tal-munita, l-ingranaġġ, il-marġni, il-finanzjament u l-ispejjeż swap mhumiex simulati. Il-kummissjoni u ż-żliq ma jirriproduċux kull spiża tal-eżekuzzjoni.
L-evidenza storika għandha limiti
L-aċċess jiddependi mill-pjan tiegħek, id-drittijiet tad-data u l-verżjonijiet awtorizzati. Aġġustamenti mhux ivverifikati tal-ishma u data nieqsa tar-redditu totali huma importanti. Simulazzjoni storika tista’ tikxef dgħufijiet; ma tistax tiggarantixxi profitti futuri.
Mistoqsijiet frekwenti
Għaliex żewġ testijiet jistgħu jagħtu riżultati differenti?
Sorsi, perjodi, intervalli ta’ żmien, regoli jew suppożizzjonijiet tal-eżekuzzjoni differenti jistgħu jbiddlu r-riżultat. Qabbel is-settings u l-istorja disponibbli qabel tattribwixxi d-differenza għal titjib fl-istrateġija.
L-ispreads, it-tariffi u ż-żliq tal-prezz huma dejjem inklużi?
Il-kummissjoni u ż-żliq sfavorevoli tal-prezz huma konfigurabbli u jibdew minn żero. Il-kejl tal-ispejjeż juri l-kummissjoni; iż-żliq huwa diġà rifless fil-prezzijiet esegwiti. Mudell separat tal-ispread, il-finanzjament u l-ispejjeż swap mhumiex inklużi. Iċċekkja s-suppożizzjonijiet qabel tqabbel ir-riżultati.
Test storiku b’suċċess ibassar profitti futuri?
Le. Test storiku jiddeskrivi simulazzjoni tal-passat taħt suppożizzjonijiet speċifikati. Il-kundizzjonijiet futuri tas-suq u l-eżekuzzjoni reali jistgħu jkunu differenti. Uża r-riżultat biex tisfida l-idea u tifhem id-dgħufijiet tagħha, mhux bħala wegħda.