Toets je regels aan historische koersgegevens. Vergelijk resultaten, onderzoek verliezen en probeer andere instellingen.
Een backtest past een vastgelegde regelversie toe op beschikbare historische candles. Een nuttig resultaat vertelt wat er gebeurde, onder welke aannames en waar je idee moeite had.
Selecteer een instrument, koersbron, tijdsinterval en UTC-datumbereik. De eerste en laatste archiefdatum garanderen geen ononderbroken dekking. Het rapport vermeldt welke gegevens daadwerkelijk zijn geëvalueerd.
Selecteer een toegestane standaardstrategie, eigen of gelicentieerde strategieversie. Afhankelijk van je toegang kun je aan één test maximaal twee bevestigingsstrategieën en drie indicatorvoorwaarden toevoegen. Bevestigingen moeten binnen het gekozen venster van gesloten candles dezelfde richting aangeven.
Bepaal startkapitaal, risico per trade, stopmethode, verhouding tussen opbrengst en risico en maximale aanhoudduur. Stel commissie en slippage bewust in: beide beginnen op nul.
Bekijk kapitaal en drawdown samen met gesloten trades en open posities. Onderzoek individuele trades in de grafiek, vergelijk varianten met dezelfde aannames en exporteer gesloten trades als CSV.
Bekijk maatstaven samen met het aantal waarnemingen, de periode en de modelaannames.
Kapitaal en drawdown delen één tijdas in het rapport. Onderzoek het pad tussen pieken, diepe dalingen en de tijd onder een eerdere top. Alleen het eindpunt verklaart die ervaring niet.
Het nettorendement omvat de tegen de waargenomen prijs gewaardeerde winst of het verlies van een positie die aan het einde nog openstaat. Gerealiseerde nettowinst/-verlies omvat gesloten trades en commissie, inclusief instapcommissie voor een open positie. Het kapitaaloverzicht scheidt saldo, open winst/verlies en totale rekeningwaarde.
Drawdown meet de daling vanaf de tot dan toe hoogste rekeningwaarde bij waargenomen candlesluitingen. Het helpt moeilijke fasen te verklaren. Verliezen die alleen binnen een candle optreden, worden niet volledig weergegeven.
Deze percentages gebruiken alle gesloten trades als noemer. Uitstappen door tijd, sessie en andere redenen tellen apart: TP en SL hoeven samen geen 100% te zijn. Historische frequenties zijn geen toekomstige winstkansen.
De winstfactor vergelijkt positieve en negatieve nettoresultaten van trades. De verwachtingswaarde in R middelt gesloten traderesultaten ten opzichte van het oorspronkelijke risico per trade. Ongedefinieerde verhoudingen worden als niet beschikbaar weergegeven.
Onderzoek gesloten trades, winsten, verliezen, neutrale uitkomsten en opeenvolgende verliezen. Een resultaat met weinig trades kan kwetsbaar zijn. Long- en shortstatistieken maken verschillen tussen richtingen zichtbaar.
Blootstelling en aanhoudduur gebruiken verstreken kalendertijd. Verdelingen van aanhoudduur, uitstapredenen en maandelijkse winst/verlies van gesloten trades vullen de volledige kapitaalberekening aan.
Het uitvoeringsmodel licht zijn aannames toe; een historische candle garandeert geen werkelijke uitvoering.
Alleen gesloten, geldige candles en bevestigde regelgebeurtenissen kunnen een trade activeren. De instap is bij de volgende beschikbare aaneensluitende opening; signalen vóór het gekozen begin worden niet verhandeld.
Elke modelrekening houdt één positie tegelijk aan. Verdere signalen terwijl die openstaat tellen als overgeslagen. Als één OHLC-candle zowel stop als doel raakt, heeft de stop voorrang.
Een koersgat voorbij de stop gebruikt de werkelijke opening; een gunstig koersgat voorbij het doel wordt conservatief op het doel afgerekend. Aanhoudlimieten en sessiegrenzen kunnen een trade sluiten. Vóór een echt gegevensgat stapt het model uit op de laatste waargenomen sluiting.
Verander telkens één hypothese en houd de rest van de opzet vergelijkbaar. Een beter ogend resultaat is een reden voor onderzoek, geen bewijs van een betere strategie.
Vergelijk standaardstrategieën, eigen en gelicentieerde strategieën met dezelfde gegevens en risico-instellingen. Elke strategie heeft een aparte modelrekening, geen gecombineerde portefeuille. Afgeronde resultaten blijven zichtbaar wanneer je een vergelijking stopt.
Doorzoek toegestane parameterbereiken handmatig of automatisch binnen een testbudget, met maximaal drie zoekassen. De rangschikking gebruikt alleen training. De beste geteste instelling is geen wereldwijd optimum of belofte van toekomstige winst.
Kies waar validatie begint. Selectie gebruikt eerdere trainingsgegevens; latere validatie test geselecteerde instellingen zonder hun rang te bepalen. Ontbrekende dekking wordt vermeld. Het toepassen van een instelling wijzigt de configuratie; daarna start je een nieuwe volledige backtest.
Open een gesloten trade uit de lijst om candles, bevestigd signaal, instap, stop, doel en uitstap te bekijken. De uitleg toont de beschikbare regelsamenvatting, filters en uitvoeringsgegevens. Beschermde gelicentieerde regels blijven privé. CSV bevat traderesultaten en uitvoeringsdetails zonder private regelgrafen.
Houd instapregels gelijk en vergelijk twee ondersteunde stop- of doelconfiguraties. Noteer wat je veranderde en welke vraag de test moet beantwoorden.
Gebruik voor beide tests hetzelfde instrument, dezelfde bron, periode en kostenaannames.
Vergelijk rendement, drawdown, steekproefgrootte en uitstapredenen samen.
Controleer of enkele uitzonderlijke trades het verschil domineren.
Onderzoek naburige parameters en een aparte validatieperiode voordat je conclusies trekt.
Ontbrekende voorwaarden voor sessie, gebeurtenishistorie, referentie, volume of tijdsinterval kunnen een strategie niet beschikbaar maken. Gegevensgaten worden niet met een andere bron opgevuld. Tickvolume blijft tickvolume.
Een normale backtest laat een positie aan het einde van de gegevens open en waardeert het resultaat apart. Optimalisatie sluit resterende posities op de laatste waargenomen sluiting van elk trainings- of validatiebereik. Die uitstap aan het periode-einde is geen TP- of SL-treffer.
OHLC onthult niet de precieze prijsvolgorde binnen een candle. Contractspecificaties, valutaconversie, hefboom, margin, financiering en swapkosten worden niet gesimuleerd. Commissie en slippage bootsen niet alle uitvoeringskosten na.
Toegang hangt af van je abonnement, gegevensrechten en toegestane versies. Niet-geverifieerde aandelencorrecties en ontbrekende total-returngegevens zijn relevant. Historische simulatie kan zwaktes blootleggen, maar garandeert geen toekomstige winst.
Andere bronnen, perioden, tijdsintervallen, regels of uitvoeringsaannames kunnen de uitkomst veranderen. Vergelijk de instellingen en beschikbare historie voordat je het verschil aan een verbeterde strategie toeschrijft.
Commissie en nadelige slippage zijn instelbaar en staan standaard op nul. De kostenmaatstaf toont commissie; slippage is al verwerkt in de uitgevoerde prijzen. Een apart spreadmodel, financiering en swapkosten zijn niet inbegrepen. Controleer de aannames voordat je resultaten vergelijkt.
Nee. Een backtest beschrijft een historische simulatie onder vastgelegde aannames. Toekomstige marktomstandigheden en echte uitvoering kunnen verschillen. Gebruik het resultaat om het idee te toetsen en de zwakke punten te begrijpen, niet als een belofte.
