Strategioiden vertailu
Vertaa vakio-, omia ja lisensoituja strategioita samoilla tiedoilla ja riskiasetuksilla. Jokaisella on erillinen mallitili, ei yhdistettyä salkkua. Valmiit tulokset jäävät näkyviin, kun lopetat vertailun.
Olisiko strategiasi läpäissyt testin?
Testaa sääntöjäsi historiallisilla hintatiedoilla. Vertaa tuloksia, tutki tappioita ja kokeile muutettuja asetuksia.
Tee kaupankäynti-ideasta hyödyllinen testi.
Historiallinen testi soveltaa määritettyä sääntöversiota saatavilla oleviin historiallisiin kynttilöihin. Hyödyllinen tulos kertoo, mitä tapahtui, millä oletuksilla ja missä ideasi kohtasi vaikeuksia.
Valitse tiedot
Valitse instrumentti, hintalähde, aikaväli ja UTC-ajanjakso. Arkiston ensimmäinen ja viimeinen päivä eivät takaa katkotonta kattavuutta. Raportti kertoo, mitä tietoja todella arvioitiin.
Määritä säännöt
Valitse käyttöoikeuden sallima vakio-, oma tai lisensoitu strategiaversio. Oikeuksista riippuen yksittäiseen testiin voi lisätä enintään kaksi vahvistusstrategiaa ja kolme indikaattoriehtoa. Vahvistusten suunnan on täsmättävä valitussa suljettujen kynttilöiden ikkunassa.
Aseta simulointi
Määritä alkupääoma, riski kauppaa kohden, stop-menetelmä, tuoton ja riskin suhde sekä enimmäispitoaika. Aseta palkkio ja hintaliukuma tietoisesti: molempien oletusarvo on nolla.
Tutki tulos
Lue pääomaa ja laskua yhdessä suljettujen kauppojen ja avoimien positioiden kanssa. Tutki yksittäisiä kauppoja kaaviossa, vertaa vaihtoehtoja samoilla oletuksilla ja vie suljetut kaupat CSV-muodossa.
Sinä päätät testin oletuksista.
- Riski ja position koko
- Position koko perustuu nykyiseen realisoituneeseen saldoon, riskiprosenttiin ja sisäänmenon sekä stopin etäisyyteen. Mallitilillä on normalisoitu yksikkö; välittäjätilin valuuttaa, vipua ja vakuusvaatimuksia ei simuloida.
- Stop ja tavoite
- Valitse strategian ankkuri, ATR-etäisyys tai prosenttietäisyys, halutessasi ATR-puskurilla. Puuttuva strategia-ankkuri ei ole käytettävissä. Tavoitteet käyttävät tuotto–riski-suhdetta 1:1, 1:2 tai 1:3 todellisesta simuloidusta sisäänmenosta.
- Palkkio ja hintaliukuma
- Peruspisteinä määritetty palkkio veloitetaan toteutuneesta sisäänmeno- ja poistumisarvosta. Hintaliukuma siirtää molempia hintoja positiolle epäedullisesti. Kulumittari näyttää palkkiot; hintaliukuma sisältyy jo hintoihin ja tuloksiin.
- Pitoaika ja lisäsuodattimet
- Rajoita, kuinka monta kynttilää positio voi olla avoinna. Lisää tuettuja indikaattoriehtoja tai vahvistusstrategioita muuttamatta alkuperäistä versiota. Puuttuvat indikaattoriarvot eivät täytä ehtoa.
Lue muutakin kuin lopputuotto.
Tarkastele mittareita yhdessä havaintomäärän, ajanjakson ja mallin oletusten kanssa.
Nousevakin käyrä voi sisältää vaikeita vaiheita.
Pääoma ja lasku jakavat raportissa saman aika-akselin. Tutki huippujen välistä kulkua, syviä laskuja ja aikaa aiemman huipun alapuolella. Pelkkä loppupiste ei selitä kokemusta.
- Pääoma
- Aiempi huippu
- Lasku
Aika
Nettotuotto ja nettovoitto/-tappio
Nettotuotto sisältää lopussa avoimeksi jäävän position arvostetun voiton tai tappion. Realisoitunut nettovoitto/-tappio sisältää suljetut kaupat ja palkkiot, myös avoimen position sisäänmenopalkkion. Pääomayhteenveto erottaa saldon, avoimen voiton/tappion ja kokonaispääoman.
Pääoman lasku
Lasku mittaa pudotusta siihenastisesta korkeimmasta kokonaispääomasta havaituissa kynttiläsulkeutumisissa. Se selittää vaikeita vaiheita. Vain kynttilän sisällä syntyvät tappiot eivät näy kokonaan.
TP- ja SL-osuudet
Prosenttien nimittäjänä ovat kaikki suljetut kaupat. Aikaan, istuntoon ja muihin syihin perustuvat poistumiset lasketaan erikseen: TP:n ja SL:n ei tarvitse summata 100 prosenttiin. Historialliset osuudet eivät ole tulevia voittotodennäköisyyksiä.
Voittokerroin ja odotusarvo R-yksikköinä
Voittokerroin vertaa positiivisia ja negatiivisia kauppojen nettotuloksia. Odotusarvo R-yksikköinä keskiarvoistaa suljettujen kauppojen tulokset suhteessa kunkin kaupan alkuperäiseen riskiin. Määrittelemättömät suhdeluvut näytetään puuttuvina.
Otoskoko ja tappioputket
Tutki suljettuja kauppoja, voittoja, tappioita, neutraaleja tuloksia ja peräkkäisiä tappioita. Harvoihin kauppoihin perustuva tulos voi olla hauras. Pitkien ja lyhyiden positioiden tilastot osoittavat suuntien erot.
Aika markkinoilla
Altistus ja pitoaika käyttävät kulunutta kalenteriaikaa. Kestojakaumat, poistumissyyt ja suljettujen kauppojen kuukausittainen voitto/tappio täydentävät kokonaispääoman laskentaa.
Näin signaalista tulee simuloitu kauppa.
Toteutusmalli selittää oletuksensa; historiallinen kynttilä ei takaa todellista toimeksiannon toteutumista.
Vahvista sulkeutuessa
Vain suljetut kelvolliset kynttilät ja vahvistetut sääntötapahtumat voivat käynnistää kaupan. Sisäänmeno tapahtuu seuraavassa käytettävissä olevassa avauksessa ilman tietokatkoa; valittua alkua edeltävillä signaaleilla ei käydä kauppaa.
Seuraa positiota
Kullakin mallitilillä on yksi positio kerrallaan. Sen ollessa avoinna tulevat lisäsignaalit lasketaan ohitetuiksi. Jos yksi OHLC-kynttilä osuu sekä stoppiin että tavoitteeseen, stop on etusijalla.
Selitä poistuminen
Stopin ylittävä hintahyppy käyttää todellista avaushintaa; tavoitteen yli suotuisasti hyppäävä hinta käsitellään varovaisesti tavoitehintaan. Pitoaika- ja istuntorajat voivat sulkea kaupan. Ennen aitoa tietokatkoa malli poistuu viimeisessä havaitussa sulkeutumishinnassa.
Vertaa ideoita. Pidä validointi riippumattomana.
Muuta yhtä hypoteesia kerrallaan ja pidä muu asetelma vertailukelpoisena. Paremmalta näyttävä tulos on syy tutkia, ei todiste paremmasta strategiasta.
Parametrien optimointi
Etsi sallituista parametrialueista käsin tai automaattisesti testibudjetin rajoissa enintään kolmella hakuakselilla. Järjestys käyttää vain opetusdataa. Paras testattu asetus ei ole globaali optimi eikä lupaus tulevista voitoista.
Opetus ja validointi
Valitse validoinnin alkamiskohta. Valinta käyttää aiempaa opetusdataa; myöhempi validointi testaa valitut asetukset määrittämättä niiden sijoitusta. Puuttuva kattavuus raportoidaan. Asetuksen käyttöönotto muuttaa kokoonpanoa; sen jälkeen käynnistät uuden täydellisen historiallisen testin.
Validointi alkaa
Opetus
Validointi
Ymmärrä kauppa pelkän merkin luottamisen sijaan.
Avaa suljettu kauppa luettelosta ja tutki kynttilät, vahvistettu signaali, sisäänmeno, stop, tavoite ja poistuminen. Selitys näyttää saatavilla olevan sääntöyhteenvedon, suodattimet ja toteutustiedot. Suojatut lisensoidut säännöt säilyvät yksityisinä. CSV sisältää kauppatulokset ja toteutustiedot ilman yksityisiä sääntögraafeja.
Käytännön koe: muuta poistumista.
Pidä sisäänmenosäännöt samoina ja vertaa kahta tuettua stop- tai tavoiteasetusta. Kirjaa muutos ja kysymys, johon testin pitäisi vastata.
Käytä molemmilla kerroilla samaa instrumenttia, lähdettä, ajanjaksoa ja kuluoletuksia.
Vertaa tuottoa, laskua, otoskokoa ja poistumissyitä yhdessä.
Tarkista, hallitsevatko muutamat poikkeukselliset kaupat eroa.
Tutki läheisiä parametreja ja erillistä validointijaksoa ennen johtopäätöksiä.
Tunne simuloinnin rajat.
Arkisto määrittää rajat
Puuttuvat istunto-, tapahtumahistoria-, vertailutieto-, volyymi- tai aikaväliedellytykset voivat estää strategian käytön. Tietoaukkoja ei täytetä toisesta lähteestä. Tikkivolyymi pysyy tikkivolyymina.
Avoimet positiot pysyvät näkyvissä
Tavallinen historiallinen testi jättää position avoimeksi tietojen lopussa ja merkitsee sen tuloksen erikseen. Optimointi sulkee jäljelle jääneet positiot kunkin opetus- tai validointijakson viimeiseen havaittuun sulkeutumishintaan. Jakson lopun poistuminen ei ole TP- tai SL-osuma.
Malli ei ole välittäjän toteutus
OHLC ei paljasta tarkkaa hintajärjestystä kynttilän sisällä. Sopimusmäärityksiä, valuuttamuunnoksia, vipua, vakuusvaatimuksia, rahoitusta ja yön yli -maksuja ei simuloida. Palkkiot ja hintaliukuma eivät jäljittele kaikkia toteutuskuluja.
Historiallisella näytöllä on rajansa
Käyttö riippuu tilauksesta, dataoikeuksista ja sallituista versioista. Tarkistamattomat osakeoikaisut ja puuttuvat kokonaistuottotiedot ovat merkityksellisiä. Historiallinen simulointi voi paljastaa heikkouksia, mutta ei takaa tulevia voittoja.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Miksi kaksi testiä voi antaa eri tuloksen?
Eri lähteet, jaksot, aikavälit, säännöt tai toteutusoletukset voivat muuttaa tulosta. Vertaa asetuksia ja käytettävissä olevaa historiaa ennen kuin katsot eron johtuvan strategian paranemisesta.
Sisältyvätkö spreadit, maksut ja liukuma aina?
Palkkio ja epäedullinen hintaliukuma ovat asetettavissa ja oletuksena nolla. Kulumittari näyttää palkkiot; hintaliukuma sisältyy jo toteutushintoihin. Erillistä osto- ja myyntihinnan erotuksen mallia, rahoituskuluja ja yön yli -maksuja ei sisällytetä. Tarkista oletukset ennen tulosten vertailua.
Ennustaako onnistunut historiallinen testi tulevia voittoja?
Ei. Historiallinen testi kuvaa menneisyyden simulaatiota määritetyillä oletuksilla. Tulevat markkinaolot ja todellinen toteutus voivat erota. Käytä tulosta idean haastamiseen ja heikkouksien ymmärtämiseen, älä lupauksena.