Verifica le tue regole sui dati storici dei prezzi. Confronta i risultati, esamina le perdite e prova impostazioni diverse.
Un test storico applica una versione definita delle regole alle candele storiche disponibili. Un risultato utile spiega cosa è successo, con quali ipotesi e dove la tua idea ha incontrato difficoltà.
Seleziona strumento, fonte dei prezzi, intervallo temporale e periodo UTC. La prima e l’ultima data dell’archivio non garantiscono una copertura continua. Il report identifica i dati effettivamente valutati.
Seleziona una versione autorizzata di strategia standard, personale o in licenza. In base all’accesso, un test singolo può aggiungere fino a due strategie di conferma e tre condizioni di indicatori. Le conferme devono concordare nella direzione entro la finestra scelta di candele chiuse.
Definisci capitale iniziale, rischio per operazione, metodo di stop, rapporto rendimento/rischio e durata massima. Imposta consapevolmente commissioni e slittamento di prezzo: entrambi partono da zero.
Leggi capitale e calo insieme alle operazioni chiuse e alle posizioni aperte. Esamina singole operazioni sul grafico, confronta varianti con le stesse ipotesi ed esporta le operazioni chiuse in CSV.
Valuta le metriche insieme al numero di osservazioni, al periodo e alle ipotesi del modello.
Capitale e calo condividono un asse temporale nel report. Esamina il percorso fra massimi, discese profonde e tempo sotto un massimo precedente. Il solo punto finale non spiega quell’esperienza.
Il rendimento netto comprende l’utile o la perdita valorizzati di una posizione ancora aperta alla fine. L’utile/perdita netti realizzati comprendono operazioni chiuse e commissioni, inclusa la commissione d’ingresso di una posizione aperta. Il riepilogo distingue saldo, utile/perdita aperti e patrimonio totale.
Il calo misura la discesa dal patrimonio massimo raggiunto fino a quel momento alle chiusure di candela osservate. Aiuta a spiegare le fasi difficili. Le perdite che avvengono solo all’interno di una candela non sono interamente rappresentate.
Queste percentuali usano tutte le operazioni chiuse come denominatore. Uscite temporali, di sessione e altre cause si contano separatamente: TP e SL non devono necessariamente sommare al 100%. Le frequenze storiche non sono probabilità future di vincita.
Il fattore di profitto confronta risultati netti positivi e negativi delle operazioni. Il valore atteso in R media i risultati delle operazioni chiuse rispetto al rischio iniziale di ciascuna. I rapporti indefiniti appaiono come non disponibili.
Esamina operazioni chiuse, vincite, perdite, esiti neutri e perdite consecutive. Un risultato basato su poche operazioni può essere fragile. Le statistiche delle posizioni lunghe e corte mostrano differenze fra direzioni.
Esposizione e durata usano il tempo di calendario trascorso. Distribuzioni della durata, cause d’uscita e utile/perdita mensili delle operazioni chiuse completano il calcolo integrale del patrimonio.
Il modello di esecuzione spiega le proprie ipotesi; una candela storica non garantisce un’esecuzione reale.
Solo candele chiuse valide ed eventi di regola confermati possono attivare un’operazione. L’ingresso avviene alla successiva apertura disponibile senza interruzione dei dati; i segnali prima dell’inizio scelto non vengono negoziati.
Ogni conto modello mantiene una posizione alla volta. Gli altri segnali mentre è aperta vengono contati come saltati. Se una candela OHLC tocca stop e obiettivo, lo stop ha priorità.
Un salto di prezzo oltre lo stop usa l’apertura effettiva; un salto favorevole oltre l’obiettivo viene regolato prudentemente all’obiettivo. Limiti di durata e confini di sessione possono chiudere operazioni. Prima di una vera lacuna nei dati, il modello esce all’ultima chiusura osservata.
Cambia un’ipotesi alla volta e mantieni confrontabile il resto della configurazione. Un risultato più attraente è motivo per indagare, non prova di una strategia migliore.
Confronta strategie standard, personali e in licenza con gli stessi dati e parametri di rischio. Ciascuna ha un conto modello separato, non un portafoglio comune. I risultati completati restano visibili quando interrompi il confronto.
Cerca negli intervalli consentiti manualmente o automaticamente entro un budget di test, con fino a tre assi di ricerca. La classifica usa solo i dati di addestramento. La migliore impostazione testata non è un ottimo globale né una promessa di guadagni futuri.
Scegli l’inizio della validazione. La selezione usa dati di addestramento precedenti; la validazione successiva testa le impostazioni scelte senza determinarne la classifica. La copertura mancante viene segnalata. Applicare un’impostazione cambia la configurazione; poi avvii un nuovo test storico completo.
Apri un’operazione chiusa dall’elenco per esaminare candele, segnale confermato, ingresso, stop, obiettivo e uscita. La spiegazione mostra riepilogo delle regole, filtri e riscontri d’esecuzione disponibili. Le regole protette in licenza restano private. Il CSV contiene risultati e dettagli d’esecuzione senza grafi di regole privati.
Mantieni le regole d’ingresso e confronta due configurazioni supportate di stop o obiettivo. Registra la modifica e la domanda a cui il test deve rispondere.
Usa gli stessi strumento, fonte, periodo e ipotesi di costo per entrambe le esecuzioni.
Confronta insieme rendimento, calo, dimensione del campione e cause d’uscita.
Controlla se poche operazioni eccezionali dominano la differenza.
Esamina parametri vicini e un periodo di validazione separato prima di concludere.
Prerequisiti mancanti di sessione, storico eventi, riferimento, volume o intervallo temporale possono rendere indisponibile una strategia. Le lacune non si colmano con un’altra fonte. Il volume tick resta volume tick.
Un test storico normale lascia una posizione aperta alla fine dei dati e ne indica separatamente il risultato. L’ottimizzazione chiude le posizioni residue all’ultima chiusura osservata di ciascun intervallo di addestramento o validazione. Questa uscita di fine periodo non è un raggiungimento di TP o SL.
OHLC non rivela l’ordine preciso dei prezzi dentro una candela. Specifiche contrattuali, conversioni valutarie, leva, margine, finanziamento e costi di rinnovo notturno non vengono simulati. Commissioni e slittamento non riproducono ogni costo d’esecuzione.
L’accesso dipende da piano, diritti sui dati e versioni autorizzate. Rettifiche azionarie non verificate e dati mancanti di rendimento totale contano. La simulazione storica può rivelare debolezze, ma non garantisce utili futuri.
Fonti, periodi, intervalli temporali, regole o ipotesi di esecuzione differenti possono cambiare l’esito. Confronta impostazioni e storico disponibile prima di attribuire la differenza a un miglioramento della strategia.
Commissione e slittamento sfavorevole sono configurabili e hanno valore iniziale zero. La metrica dei costi mostra le commissioni; lo slittamento è già riflesso nei prezzi eseguiti. Non sono inclusi un modello separato del differenziale denaro-lettera, finanziamento e costi di rinnovo notturno. Verifica le ipotesi prima di confrontare.
No. Un backtest descrive una simulazione storica con ipotesi specifiche. Le condizioni future del mercato e l’esecuzione reale possono differire. Usa il risultato per mettere alla prova l’idea e comprenderne i punti deboli, non come una promessa.
