Сравнение на стратегии
Сравнявай стандартни, собствени и лицензирани стратегии с едни и същи данни и настройки за риск. Всяка има отделна моделна сметка, а не общ портфейл. Завършените резултати остават видими, когато спреш сравнението.
Би ли издържала стратегията ти теста?
Провери правилата си върху исторически ценови данни. Сравни резултатите, анализирай загубите и тествай променени настройки.
Превърни търговската идея в полезен тест.
Историческият тест прилага определена версия на правилата върху налични исторически свещи. Полезният резултат показва какво се е случило, при какви допускания и къде идеята ти е срещнала трудности.
Избери данните
Избери инструмент, източник на цени, времева рамка и период по UTC. Първата и последната дата в архива не гарантират непрекъснато покритие. Отчетът посочва действително оценените данни.
Фиксирай правилата
Избери разрешена стандартна, собствена или лицензирана версия на стратегия. Според достъпа единичният тест може да добави до две потвърждаващи стратегии и три индикаторни условия. Потвържденията трябва да съвпадат по посока в избрания прозорец от затворени свещи.
Настрой симулацията
Задай начален капитал, риск на сделка, метод за стоп, съотношение печалба/риск и максимален период на задържане. Въведи съзнателно комисионата и приплъзването: и двете започват от нула.
Изследвай резултата
Разгледай капитала и спада заедно със затворените сделки и отворените позиции. Провери отделни сделки в графиката, сравни варианти при едни и същи допускания и експортирай затворените сделки като CSV.
Ти определяш допусканията на теста.
- Риск и размер на позицията
- Размерът на позицията използва текущото реализирано салдо, процента риск и разстоянието от входа до стопа. Моделната сметка е в нормализирана единица; валутата на брокерската сметка, ливъриджът и маржинът не се симулират.
- Стоп и цел
- Избери опорна точка на стратегията, ATR разстояние или процентно разстояние, по желание с ATR буфер. Липсваща опорна точка на стратегията е недостъпна. Целите използват съотношение печалба/риск 1:1, 1:2 или 1:3 спрямо действителния симулиран вход.
- Комисиона и приплъзване
- Комисионата в базисни точки се начислява върху изпълнената стойност при вход и изход. Приплъзването измества и двете цени срещу позицията. Показателят за разходи отчита комисиона; приплъзването вече е включено в цените и резултатите.
- Задържане и допълнителни филтри
- Ограничи броя свещи, през които позицията може да остане отворена. Добави поддържани индикаторни условия или потвърждаващи стратегии, без да променяш оригиналната версия. Липсващи стойности на индикатора не изпълняват условие.
Разгледай повече от крайната доходност.
Чети показателите заедно с броя наблюдения, периода и допусканията на модела.
Нарастващата крива също може да има трудни периоди.
Капиталът и спадът използват една времева ос в отчета. Разгледай пътя между върховете, дълбоките понижения и времето под предишен връх. Само крайната точка не обяснява това преживяване.
- Капитал
- Предишен връх
- Спад
Време
Нетна доходност и нетна печалба/загуба
Нетната доходност включва оценената по пазарна цена печалба или загуба на позиция, която остава отворена накрая. Реализираната нетна печалба/загуба включва затворените сделки и комисионата, включително входната комисиона за отворена позиция. Прегледът на капитала разделя салдо, отворена печалба/загуба и общ собствен капитал.
Спад на капитала
Спадът измерва понижението от най-високия достигнат собствен капитал при наблюдаваните затваряния на свещи. Той помага да се обяснят трудни периоди. Загуби, възникващи само вътре в свещта, не са напълно отразени.
Честота на TP и SL
Тези проценти използват всички затворени сделки като знаменател. Изходите по време, сесия и други причини се отчитат отделно: TP и SL не е задължително да дават общо 100%. Историческите честоти не са бъдещи вероятности за печалба.
Фактор на печалбата и очаквана стойност в R
Факторът на печалбата сравнява положителните и отрицателните нетни резултати от сделки. Очакваната стойност в R осреднява резултатите от затворени сделки спрямо началния риск на всяка сделка. Недефинираните съотношения се показват като недостъпни.
Размер на извадката и поредици от загуби
Провери затворените сделки, печалбите, загубите, неутралните резултати и последователните загуби. Резултат от малко сделки може да е нестабилен. Статистиките за дълги и къси позиции показват разлики между посоките.
Време на пазара
Експозицията и продължителността на задържане използват изминалото календарно време. Разпределенията на продължителността, причините за изход и месечната печалба/загуба от затворени сделки допълват пълното изчисление на собствения капитал.
Как сигналът става симулирана сделка.
Моделът на изпълнение обяснява допусканията си; историческа свещ не гарантира реално изпълнение.
Потвърждение при затваряне
Само затворени, валидни свещи и потвърдени събития по правилата могат да задействат сделка. Входът е при следващото налично отваряне без прекъсване в данните; сигнали преди избраното начало не се търгуват.
Проследяване на позицията
Всяка моделна сметка държи по една позиция едновременно. Допълнителни сигнали, докато е отворена, се броят като пропуснати. Ако една OHLC свещ докосне и стопа, и целта, стопът има приоритет.
Обяснение на изхода
При ценови разрив през стопа се използва действителното отваряне; благоприятен разрив през целта се отчита консервативно на самата цел. Ограниченията за задържане и границите на сесиите могат да затворят сделка. Преди истинска празнина в данните моделът излиза при последното наблюдавано затваряне.
Сравнявай идеи. Запази валидацията независима.
Променяй по една хипотеза и запазвай останалата настройка сравнима. По-добре изглеждащ резултат е повод за изследване, а не доказателство за по-добра стратегия.
Оптимизация на параметри
Търси ръчно или автоматично в разрешените диапазони в рамките на бюджет за тестове с до три оси на търсене. Класирането използва само обучаващите данни. Най-добрата тествана настройка не е глобален оптимум или обещание за бъдещи печалби.
Обучение и валидация
Избери откъде започва валидацията. Изборът използва по-ранни обучаващи данни; по-късната валидация тества избраните настройки, без да определя класирането им. Липсващото покритие се отчита. Прилагането на настройка променя конфигурацията; след това стартираш нов пълен исторически тест.
Начало на валидацията
Обучение
Валидация
Разбери сделката, вместо да вярваш само на маркер.
Отвори затворена сделка от списъка, за да изследваш свещите, потвърдения сигнал, входа, стопа, целта и изхода. Обяснението показва наличното обобщение на правилата, филтрите и доказателствата за изпълнение. Защитените лицензирани правила остават частни. CSV съдържа резултатите и детайлите за изпълнение без частни графи на правилата.
Практически опит: промени изхода.
Запази входните правила и сравни две поддържани настройки за стоп или цел. Запиши какво промени и на кой въпрос трябва да отговори тестът.
Използвай едни и същи инструмент, източник, период и допускания за разходите в двата теста.
Сравни заедно доходността, спада, размера на извадката и причините за изход.
Провери дали малко изключителни сделки доминират разликата.
Изследвай съседни параметри и отделен период за валидация, преди да правиш изводи.
Знай какво симулацията оставя извън обхвата си.
Архивът определя границата
Липсващи предпоставки за сесии, събития, референтни данни, обем или времева рамка могат да направят стратегията недостъпна. Празнините не се запълват с друг източник. Тиковият обем остава тиков обем.
Отворените позиции остават видими
Обикновен исторически тест оставя позицията отворена при края на данните и показва резултата ѝ отделно. Оптимизацията затваря останалите позиции при последното наблюдавано затваряне на всеки обучаващ или валидационен период. Този изход в края на периода не е достигане на TP или SL.
Моделът не е брокерско изпълнение
OHLC не разкрива точния ред на цените вътре в свещта. Договорни спецификации, превалутиране, ливъридж, маржин, финансиране и суап разходи не се симулират. Комисионата и приплъзването не възпроизвеждат всеки разход по изпълнение.
Историческите доказателства имат граници
Достъпът зависи от плана, правата за данни и разрешените версии. Непроверените корекции на акциите и липсващите данни за обща доходност имат значение. Историческата симулация може да разкрие слабости, но не гарантира бъдещи печалби.
Често задавани въпроси
Защо два теста могат да дадат различни резултати?
Различни източници, периоди, интервали, правила или предположения за изпълнение могат да променят резултата. Сравни настройките и наличната история, преди да припишеш разликата на подобрена стратегия.
Винаги ли са включени спредове, такси и приплъзване?
Комисионата и неблагоприятното приплъзване са настройваеми и по подразбиране са нула. Показателят за разходи показва комисионата; приплъзването вече е отразено в изпълнените цени. Отделен модел за спред, финансиране и суап разходи не са включени. Провери допусканията, преди да сравняваш резултатите.
Успешният бектест предсказва ли бъдещи печалби?
Не. Бектестът описва историческа симулация при определени предположения. Бъдещите пазарни условия и реалното изпълнение могат да се различават. Използвай резултата, за да провериш критично идеята и да разбереш слабостите ѝ, а не като обещание.