Porównanie strategii
Porównuj strategie standardowe, własne i licencjonowane przy tych samych danych i ustawieniach ryzyka. Każda ma oddzielny modelowy rachunek, a nie wspólny portfel. Ukończone wyniki pozostają widoczne po zatrzymaniu porównania.
Czy Twoja strategia zdałaby ten test?
Sprawdź swoje zasady na historycznych danych cenowych. Porównuj wyniki, analizuj straty i testuj różne ustawienia.
Zmień pomysł transakcyjny w użyteczny test.
Test historyczny stosuje określoną wersję reguł do dostępnych historycznych świec. Użyteczny wynik pokazuje, co się wydarzyło, przy jakich założeniach i gdzie twój pomysł napotkał trudności.
Wybierz dane
Wybierz instrument, źródło cen, interwał i zakres dat UTC. Pierwsza i ostatnia data archiwum nie gwarantują ciągłości danych. Raport wskazuje dane faktycznie poddane ocenie.
Ustal reguły
Wybierz dozwoloną wersję strategii standardowej, własnej lub licencjonowanej. Zależnie od dostępu do jednego testu możesz dodać maksymalnie dwie strategie potwierdzające i trzy warunki wskaźników. Potwierdzenia muszą wskazywać ten sam kierunek w wybranym oknie zamkniętych świec.
Ustaw symulację
Określ kapitał początkowy, ryzyko na transakcję, metodę stopa, stosunek zysku do ryzyka i maksymalny czas utrzymania pozycji. Świadomie ustaw prowizję i poślizg cenowy: obie wartości początkowo wynoszą zero.
Zbadaj wynik
Analizuj kapitał i obsunięcie razem z zamkniętymi transakcjami i otwartymi pozycjami. Sprawdzaj poszczególne transakcje na wykresie, porównuj warianty przy tych samych założeniach i eksportuj zamknięte transakcje do CSV.
Ty decydujesz o założeniach testu.
- Ryzyko i wielkość pozycji
- Wielkość pozycji zależy od bieżącego zrealizowanego salda, procentu ryzyka i odległości od wejścia do stopa. Modelowy rachunek używa znormalizowanej jednostki; waluta rachunku brokera, dźwignia i depozyt zabezpieczający nie są symulowane.
- Stop i cel
- Wybierz punkt odniesienia strategii, odległość ATR lub odległość procentową, opcjonalnie z buforem ATR. Brakujący punkt odniesienia strategii jest niedostępny. Cele używają stosunku zysku do ryzyka 1:1, 1:2 lub 1:3 od faktycznego symulowanego wejścia.
- Prowizja i poślizg cenowy
- Prowizja w punktach bazowych jest naliczana od wykonanej wartości wejścia i wyjścia. Poślizg przesuwa obie ceny na niekorzyść pozycji. Wskaźnik kosztów pokazuje prowizję; poślizg jest już uwzględniony w cenach i wynikach.
- Czas utrzymania i dodatkowe filtry
- Ogranicz liczbę świec, przez które pozycja może pozostać otwarta. Dodawaj obsługiwane warunki wskaźników lub strategie potwierdzające bez zmieniania pierwotnej wersji. Brakujące wartości wskaźników nie spełniają warunku.
Analizuj więcej niż końcową stopę zwrotu.
Oceniaj wskaźniki razem z liczbą obserwacji, okresem i założeniami modelu.
Nawet rosnąca krzywa może zawierać trudne okresy.
Kapitał i obsunięcie mają w raporcie wspólną oś czasu. Zbadaj przebieg między szczytami, głębokie spadki i czas poniżej wcześniejszego maksimum. Sam punkt końcowy nie wyjaśnia tego doświadczenia.
- Kapitał
- Wcześniejsze maksimum
- Obsunięcie
Czas
Stopa zwrotu netto i zysk lub strata netto
Stopa zwrotu netto obejmuje zysk lub stratę pozycji nadal otwartej na koniec, wycenione według zaobserwowanej ceny. Zrealizowany zysk lub strata netto obejmuje zamknięte transakcje i prowizję, w tym prowizję za wejście w otwartą pozycję. Zestawienie kapitału rozdziela saldo, niezrealizowany zysk lub stratę i całkowitą wartość rachunku.
Obsunięcie kapitału
Obsunięcie mierzy spadek od najwyższej dotąd osiągniętej wartości rachunku przy zaobserwowanych zamknięciach świec. Pomaga zrozumieć trudne okresy. Straty występujące wyłącznie wewnątrz świecy nie są w pełni odzwierciedlone.
Częstotliwość TP i SL
Podstawą tych procentów są wszystkie zamknięte transakcje. Wyjścia czasowe, sesyjne i z innych powodów są liczone oddzielnie: TP i SL nie muszą sumować się do 100%. Historyczne częstotliwości nie są przyszłymi prawdopodobieństwami wygranej.
Współczynnik zysku i wartość oczekiwana w R
Współczynnik zysku porównuje dodatnie i ujemne wyniki netto transakcji. Wartość oczekiwana w R uśrednia wyniki zamkniętych transakcji względem początkowego ryzyka każdej z nich. Nieokreślone ilorazy są pokazywane jako niedostępne.
Wielkość próby i serie strat
Sprawdzaj zamknięte transakcje, zyski, straty, wyniki neutralne i kolejne straty. Wynik oparty na kilku transakcjach może być niestabilny. Statystyki pozycji długich i krótkich ujawniają różnice między kierunkami.
Czas na rynku
Ekspozycja i czas utrzymania opierają się na upływającym czasie kalendarzowym. Rozkłady czasu utrzymania, powody wyjścia oraz miesięczny zysk lub strata z zamkniętych transakcji uzupełniają pełne obliczenie kapitału.
Jak sygnał staje się symulowaną transakcją.
Model wykonania wyjaśnia swoje założenia; historyczna świeca nie gwarantuje rzeczywistej realizacji.
Potwierdzenie na zamknięciu
Transakcję mogą wywołać tylko zamknięte, prawidłowe świece i potwierdzone zdarzenia reguł. Wejście następuje na kolejnym dostępnym otwarciu w ciągłej sekwencji; sygnały sprzed wybranego początku nie są rozgrywane.
Śledzenie pozycji
Każdy modelowy rachunek utrzymuje jedną pozycję naraz. Dalsze sygnały podczas jej otwarcia są liczone jako pominięte. Jeśli jedna świeca OHLC dotknie stopa i celu, stop ma pierwszeństwo.
Wyjaśnienie wyjścia
Luka za stopem jest rozliczana po rzeczywistej cenie otwarcia; korzystna luka za celem jest konserwatywnie rozliczana po cenie celu. Limity czasu utrzymania i granice sesji mogą zamknąć transakcję. Przed rzeczywistą luką danych model wychodzi po ostatniej zaobserwowanej cenie zamknięcia.
Porównuj pomysły. Zachowaj niezależność walidacji.
Zmieniaj jedną hipotezę naraz, zachowując porównywalność pozostałych ustawień. Lepiej wyglądający wynik to powód do zbadania, a nie dowód lepszej strategii.
Optymalizacja parametrów
Przeszukuj dopuszczalne zakresy parametrów ręcznie lub automatycznie w ramach budżetu testów, korzystając z maksymalnie trzech osi wyszukiwania. Ranking wykorzystuje wyłącznie dane treningowe. Najlepsze przetestowane ustawienie nie jest globalnym optimum ani obietnicą przyszłych zysków.
Trening i walidacja
Wybierz początek walidacji. Selekcja wykorzystuje wcześniejsze dane treningowe; późniejsza walidacja sprawdza wybrane ustawienia, nie ustalając ich miejsca w rankingu. Brakujące pokrycie jest sygnalizowane. Zastosowanie ustawienia zmienia konfigurację; następnie uruchamiasz nowy pełny test historyczny.
Początek walidacji
Trening
Walidacja
Zrozum transakcję zamiast ufać znacznikowi.
Otwórz zamkniętą transakcję z listy, aby sprawdzić świece, potwierdzony sygnał, wejście, stop, cel i wyjście. Wyjaśnienie pokazuje dostępne podsumowanie reguł, filtry i dane potwierdzające wykonanie. Chronione licencjonowane reguły pozostają prywatne. CSV zawiera wyniki transakcji i szczegóły wykonania bez prywatnych grafów reguł.
Praktyczny eksperyment: zmień wyjście.
Pozostaw reguły wejścia bez zmian i porównaj dwie obsługiwane konfiguracje stopa lub celu. Zapisz, co zmieniono i na jakie pytanie ma odpowiedzieć test.
W obu testach użyj tego samego instrumentu, źródła, okresu i założeń kosztowych.
Porównuj łącznie stopę zwrotu, obsunięcie, wielkość próby i powody wyjścia.
Sprawdź, czy kilka wyjątkowych transakcji nie dominuje różnicy.
Przed wyciągnięciem wniosków zbadaj sąsiednie parametry i oddzielny okres walidacji.
Wiedz, czego symulacja nie rozstrzyga.
Granice wyznacza archiwum
Brak wymaganych sesji, historii zdarzeń, danych odniesienia, wolumenu lub interwału może uniemożliwić ocenę strategii. Luki danych nie są uzupełniane innym źródłem. Wolumen tickowy pozostaje wolumenem tickowym.
Otwarte pozycje pozostają widoczne
Zwykły test historyczny pozostawia pozycję otwartą na końcu danych i wycenia jej wynik osobno. Optymalizacja zamyka pozostałe pozycje po ostatniej zaobserwowanej cenie zamknięcia każdego okresu treningowego lub walidacyjnego. To wyjście na końcu okresu nie jest trafieniem TP ani SL.
Model nie jest realizacją u brokera
OHLC nie ujawnia dokładnej kolejności cen wewnątrz świecy. Specyfikacje kontraktów, przewalutowanie, dźwignia, depozyt zabezpieczający, finansowanie i koszty swap nie są symulowane. Prowizja i poślizg nie odtwarzają wszystkich kosztów wykonania.
Dowody historyczne mają ograniczenia
Dostęp zależy od planu, praw do danych i dozwolonych wersji. Istotne są niezweryfikowane korekty cen akcji i brak danych o całkowitej stopie zwrotu. Symulacja historyczna może ujawnić słabości, ale nie gwarantuje przyszłych zysków.
Najczęściej zadawane pytania
Dlaczego dwa testy mogą dawać różne wyniki?
Różne źródła, okresy, interwały, reguły lub założenia wykonania mogą zmienić wynik. Porównaj ustawienia i dostępną historię, zanim przypiszesz różnicę poprawie strategii.
Czy spready, opłaty i poślizg są zawsze uwzględnione?
Prowizję i niekorzystny poślizg cenowy można ustawić; domyślnie wynoszą zero. Wskaźnik kosztów pokazuje prowizję; poślizg jest już odzwierciedlony w cenach wykonania. Oddzielny model spreadu, finansowanie i koszty swap nie są uwzględnione. Sprawdź założenia przed porównaniem wyników.
Czy udany test historyczny przewiduje przyszłe zyski?
Nie. Test historyczny opisuje symulację przeszłości przy określonych założeniach. Przyszłe warunki rynkowe i rzeczywiste wykonanie mogą się różnić. Użyj wyniku do sprawdzenia pomysłu i zrozumienia jego słabości, a nie jako obietnicy.