Porovnání strategií
Porovnávej standardní, vlastní a licencované strategie se stejnými daty a nastavením rizika. Každá má samostatný modelový účet, nikoli společné portfolio. Po zastavení porovnání zůstávají dokončené výsledky viditelné.
Obstála by tvá strategie v testu?
Ověř svá pravidla na historických cenových datech. Porovnej výsledky, prozkoumej ztráty a vyzkoušej upravená nastavení.
Proměň obchodní nápad v užitečný test.
Zpětný test aplikuje určenou verzi pravidel na dostupné historické svíčky. Užitečný výsledek říká, co se stalo, za jakých předpokladů a kde měl tvůj nápad potíže.
Vyber data
Zvol instrument, zdroj cen, časový rámec a období v UTC. První a poslední datum archivu nezaručují nepřerušené pokrytí. Report uvádí skutečně vyhodnocená data.
Stanov pravidla
Vyber povolenou standardní, vlastní nebo licencovanou verzi strategie. Podle přístupu lze do jednoho testu přidat až dvě potvrzovací strategie a tři indikátorové podmínky. Potvrzení se musí shodovat ve směru ve zvoleném okně uzavřených svíček.
Nastav simulaci
Urči počáteční kapitál, riziko na obchod, metodu stopu, poměr výnosu k riziku a maximální dobu držení. Komisi a skluz nastav vědomě: obojí začíná na nule.
Prozkoumej výsledek
Sleduj kapitál a propad společně s uzavřenými obchody a otevřenými pozicemi. Zkoumej jednotlivé obchody v grafu, porovnávej varianty při stejných předpokladech a exportuj uzavřené obchody do CSV.
Ty určuješ předpoklady testu.
- Riziko a velikost pozice
- Velikost pozice vychází z aktuálního realizovaného zůstatku, procenta rizika a vzdálenosti vstupu od stopu. Modelový účet používá normalizovanou jednotku; měna brokerského účtu, páka ani marže se nesimulují.
- Stop a cíl
- Vyber kotvu strategie, vzdálenost podle ATR nebo procentní vzdálenost, volitelně s rezervou ATR. Chybějící kotva strategie je nedostupná. Cíle používají poměr výnosu k riziku 1:1, 1:2 nebo 1:3 od skutečného simulovaného vstupu.
- Komise a skluz
- Komise v bazických bodech se účtuje z provedené hodnoty vstupu i výstupu. Skluz posouvá obě ceny proti pozici. Metrika nákladů ukazuje komisi; skluz je již zahrnut v cenách a výsledcích.
- Doba držení a další filtry
- Omez, kolik svíček smí pozice zůstat otevřená. Přidej podporované indikátorové podmínky nebo potvrzovací strategie bez změny původní verze. Chybějící hodnoty indikátoru podmínku nesplní.
Sleduj víc než konečný výnos.
Čti metriky spolu s počtem pozorování, obdobím a předpoklady modelu.
I rostoucí křivka může mít obtížná období.
Kapitál a propad sdílejí v reportu jednu časovou osu. Zkoumej průběh mezi vrcholy, hluboké poklesy a dobu pod předchozím maximem. Samotný konečný bod tuto zkušenost nevysvětlí.
- Kapitál
- Předchozí maximum
- Propad
Čas
Čistý výnos a čistý zisk/ztráta
Čistý výnos zahrnuje průběžně oceněný zisk nebo ztrátu pozice, která zůstává na konci otevřená. Realizovaný čistý zisk/ztráta zahrnuje uzavřené obchody a komise včetně vstupní komise otevřené pozice. Přehled kapitálu odděluje zůstatek, otevřený zisk/ztrátu a celkový vlastní kapitál.
Propad kapitálu
Propad měří pokles od dosud nejvyššího vlastního kapitálu při pozorovaných uzavřeních svíček. Pomáhá vysvětlit obtížná období. Ztráty vznikající pouze uvnitř svíčky nejsou plně zachyceny.
Četnost TP a SL
Tyto podíly používají jako jmenovatel všechny uzavřené obchody. Časové výstupy, konce seancí a další důvody se počítají zvlášť: TP a SL nemusí dohromady tvořit 100 %. Historické četnosti nejsou pravděpodobnostmi budoucích výher.
Ziskový faktor a očekávaná hodnota v R
Ziskový faktor porovnává kladné a záporné čisté výsledky obchodů. Očekávaná hodnota v R průměruje výsledky uzavřených obchodů vzhledem k počátečnímu riziku každého obchodu. Nedefinované poměry se zobrazují jako nedostupné.
Velikost vzorku a série ztrát
Zkoumej uzavřené obchody, výhry, ztráty, neutrální výsledky a po sobě jdoucí ztráty. Výsledek z malého počtu obchodů může být křehký. Statistiky dlouhých a krátkých pozic odhalují rozdíly mezi směry.
Čas v trhu
Expozice a doba držení používají uplynulý kalendářní čas. Rozdělení dob držení, důvody výstupů a měsíční zisk/ztráta uzavřených obchodů doplňují úplný výpočet vlastního kapitálu.
Jak se ze signálu stane simulovaný obchod.
Model provádění vysvětluje své předpoklady; historická svíčka nezaručuje skutečné vyplnění pokynu.
Potvrzení při uzavření
Obchod mohou spustit pouze uzavřené platné svíčky a potvrzené události pravidel. Vstup nastává na nejbližším dostupném otevření bez mezery v datech; signály před zvoleným začátkem se neobchodují.
Sledování pozice
Každý modelový účet drží současně jednu pozici. Další signály během jejího otevření se počítají jako přeskočené. Pokud jedna OHLC svíčka zasáhne stop i cíl, má stop přednost.
Vysvětlení výstupu
Mezera přes stop používá skutečnou otevírací cenu; příznivá mezera přes cíl se konzervativně vypořádá na cíli. Obchod mohou uzavřít limity držení a hranice seancí. Před skutečnou mezerou v datech model vystoupí na posledním pozorovaném uzavření.
Porovnávej nápady. Zachovej nezávislé ověření.
Měň vždy jednu hypotézu a zbytek nastavení udržuj srovnatelný. Lépe vypadající výsledek je důvod ke zkoumání, nikoli důkaz lepší strategie.
Optimalizace parametrů
Prohledávej povolené rozsahy parametrů ručně nebo automaticky v rámci rozpočtu testů, až ve třech osách hledání. Pořadí používá pouze trénovací data. Nejlepší otestované nastavení není globální optimum ani příslib budoucích zisků.
Trénování a ověření
Vyber začátek ověřovacího období. Výběr používá dřívější trénovací data; pozdější ověření testuje vybraná nastavení, aniž určuje jejich pořadí. Chybějící pokrytí se hlásí. Převzetí nastavení mění konfiguraci; poté spustíš nový úplný zpětný test.
Začátek ověření
Trénování
Ověření
Pochop obchod místo důvěry v samotnou značku.
Otevři uzavřený obchod ze seznamu a prozkoumej svíčky, potvrzený signál, vstup, stop, cíl a výstup. Vysvětlení ukazuje dostupné shrnutí pravidel, filtry a doklady provedení. Chráněná licencovaná pravidla zůstávají soukromá. CSV obsahuje výsledky obchodů a podrobnosti provedení bez soukromých grafů pravidel.
Praktický pokus: změň výstup.
Ponech vstupní pravidla a porovnej dvě podporovaná nastavení stopu nebo cíle. Zaznamenej změnu a otázku, na kterou má test odpovědět.
Pro oba testy použij stejný instrument, zdroj, období a předpoklady nákladů.
Porovnávej výnos, propad, velikost vzorku a důvody výstupů společně.
Ověř, zda rozdíl neurčuje několik výjimečných obchodů.
Před závěry prozkoumej sousední parametry a samostatné ověřovací období.
Poznej, co simulace nezahrnuje.
Archiv určuje hranice
Chybějící předpoklady seancí, historie událostí, referenčních údajů, objemu nebo časového rámce mohou strategii znepřístupnit. Mezery se nedoplňují jiným zdrojem. Tickový objem zůstává tickovým objemem.
Otevřené pozice zůstávají viditelné
Běžný zpětný test nechává pozici na konci dat otevřenou a její výsledek označuje zvlášť. Optimalizace uzavírá zbývající pozice na posledním pozorovaném uzavření každého trénovacího či ověřovacího úseku. Tento výstup na konci období není zasažení TP ani SL.
Model není provedení u brokera
OHLC neodhaluje přesné pořadí cen uvnitř svíčky. Specifikace kontraktů, převody měn, páka, marže, financování a swapové náklady se nesimulují. Komise a skluz nereprodukují všechny náklady provedení.
Historické důkazy mají omezení
Přístup závisí na plánu, právech k datům a povolených verzích. Neověřené úpravy akciových dat a chybějící data celkového výnosu jsou důležité. Historická simulace může odhalit slabiny, ale nezaručuje budoucí zisky.
Často kladené otázky
Proč mohou dva testy dát různé výsledky?
Výsledek mohou změnit odlišné zdroje, období, časové rámce, pravidla nebo předpoklady realizace. Než rozdíl připíšeš lepší strategii, porovnej nastavení a dostupnou historii.
Jsou vždy zahrnuté spready, poplatky a skluz?
Komise a nepříznivý skluz jsou nastavitelné a ve výchozím stavu nulové. Metrika nákladů ukazuje komisi; skluz je již obsažen v provedených cenách. Samostatný model spreadu, financování a swapové náklady nejsou zahrnuty. Před porovnáním výsledků prověř předpoklady.
Předpovídá úspěšný backtest budoucí zisky?
Ne. Backtest popisuje historickou simulaci za určitých předpokladů. Budoucí tržní podmínky i skutečná realizace se mohou lišit. Výsledek použij ke kritickému prověření nápadu a pochopení slabin, nikoli jako příslib.