Testa as tuas regras com dados históricos de preços. Compara resultados, analisa perdas e experimenta definições diferentes.
Um teste histórico aplica uma versão definida das regras às velas históricas disponíveis. Um resultado útil mostra o que aconteceu, com que pressupostos e onde a tua ideia encontrou dificuldades.
Seleciona um instrumento, fonte de preços, intervalo temporal e período de datas UTC. A primeira e a última data do arquivo não garantem uma cobertura ininterrupta. O relatório identifica os dados efetivamente avaliados.
Seleciona uma versão autorizada de uma estratégia padrão, tua ou licenciada. Conforme o acesso, um teste individual pode incluir até duas estratégias de confirmação e três condições de indicadores. As confirmações têm de concordar na direção dentro da janela escolhida de velas fechadas.
Define capital inicial, risco por operação, método de stop, relação entre retorno e risco e duração máxima. Introduz comissão e derrapagem de forma consciente: ambas começam em zero.
Analisa capital e redução face ao máximo juntamente com operações fechadas e posições abertas. Examina operações individuais no gráfico, compara variantes com os mesmos pressupostos e exporta operações fechadas como CSV.
Analisa as métricas juntamente com o número de observações, o período e os pressupostos do modelo.
Capital e queda face ao máximo partilham um eixo temporal no relatório. Examina o percurso entre máximos, descidas profundas e tempo abaixo de um máximo anterior. O ponto final, por si só, não explica essa experiência.
A rendibilidade líquida inclui o lucro ou prejuízo, valorizado ao preço observado, de uma posição ainda aberta no final. O lucro/prejuízo líquido realizado inclui operações fechadas e comissão, incluindo a comissão de entrada de uma posição aberta. A visão do capital separa saldo, lucro/prejuízo aberto e valor total da conta.
A queda mede a descida face ao maior valor da conta alcançado até então nos fechos das velas observadas. Ajuda a explicar fases difíceis. Perdas que ocorrem apenas dentro de uma vela não são totalmente representadas.
Estas percentagens usam todas as operações fechadas como denominador. Saídas por tempo, sessão e outros motivos são contadas separadamente: TP e SL não têm de somar 100%. Frequências históricas não são probabilidades futuras de ganho.
O fator de lucro compara resultados líquidos positivos e negativos das operações. O valor esperado em R calcula a média dos resultados das operações fechadas relativamente ao risco inicial de cada uma. Rácios indefinidos são apresentados como indisponíveis.
Examina operações fechadas, ganhos, perdas, resultados neutros e perdas consecutivas. Um resultado de poucas operações pode ser frágil. As estatísticas de posições longas e curtas revelam diferenças entre direções.
A exposição e a duração usam o tempo de calendário decorrido. Distribuições de duração, motivos de saída e lucro/prejuízo mensal de operações fechadas complementam o cálculo integral do capital.
O modelo de execução explica os seus pressupostos; uma vela histórica não garante uma execução real.
Só velas fechadas e válidas e eventos confirmados das regras podem desencadear uma operação. A entrada ocorre na próxima abertura disponível de uma sequência contínua; sinais anteriores ao início escolhido não são negociados.
Cada conta modelo mantém uma posição de cada vez. Novos sinais enquanto estiver aberta contam como ignorados. Se uma vela OHLC tocar no stop e no objetivo, o stop tem prioridade.
Um salto de preço para lá do stop usa a abertura efetiva; um salto favorável para lá do objetivo é liquidado conservadoramente no objetivo. Limites de duração e fronteiras de sessão podem fechar uma operação. Antes de uma lacuna real nos dados, o modelo sai no último fecho observado.
Altera uma hipótese de cada vez e mantém o resto da configuração comparável. Um resultado com melhor aspeto é um motivo para investigar, não uma prova de uma estratégia melhor.
Compara estratégias padrão, tuas e licenciadas com os mesmos dados e definições de risco. Cada uma tem uma conta modelo separada, não uma carteira conjunta. Os resultados concluídos permanecem visíveis quando paras uma comparação.
Pesquisa intervalos permitidos de parâmetros manual ou automaticamente dentro de um orçamento de testes, com até três eixos de pesquisa. A classificação usa apenas o treino. A melhor configuração testada não é um ótimo global nem uma promessa de ganhos futuros.
Escolhe onde começa a validação. A seleção usa dados anteriores de treino; a validação posterior testa as configurações escolhidas sem determinar a sua classificação. A falta de cobertura é indicada. Aplicar uma configuração altera as definições; depois inicias um novo teste histórico completo.
Abre uma operação fechada na lista para examinares velas, sinal confirmado, entrada, stop, objetivo e saída. A explicação mostra o resumo disponível das regras, filtros e evidências de execução. As regras licenciadas protegidas mantêm-se privadas. O CSV contém resultados e detalhes de execução sem grafos privados de regras.
Mantém as regras de entrada e compara duas configurações suportadas de stop ou objetivo. Regista o que alteraste e a pergunta a que o teste deve responder.
Usa o mesmo instrumento, fonte, período e pressupostos de custos nas duas execuções.
Compara rendibilidade, queda, dimensão da amostra e motivos de saída em conjunto.
Verifica se poucas operações excecionais dominam a diferença.
Investiga parâmetros vizinhos e um período de validação separado antes de tirares conclusões.
A falta de requisitos de sessão, histórico de eventos, referência, volume ou intervalo temporal pode tornar uma estratégia indisponível. As lacunas não são preenchidas com outra fonte. O volume de ticks continua a ser volume de ticks.
Um teste histórico normal deixa uma posição aberta no fim dos dados e valoriza o seu resultado separadamente. A otimização fecha as posições restantes no último fecho observado de cada período de treino ou validação. Essa saída no fim do período não é um acerto de TP nem de SL.
OHLC não revela a sequência exata dos preços dentro de uma vela. Especificações contratuais, conversão cambial, alavancagem, margem, financiamento e custos de swap não são simulados. Comissão e derrapagem não reproduzem todos os custos de execução.
O acesso depende do teu plano, direitos de dados e versões autorizadas. Ajustamentos de ações não verificados e a falta de dados de retorno total são relevantes. A simulação histórica pode revelar fragilidades, mas não garante lucros futuros.
Fontes, períodos, intervalos de análise, regras ou pressupostos de execução diferentes podem alterar o resultado. Compara as definições e o histórico disponível antes de atribuíres a diferença a uma melhoria da estratégia.
Comissão e derrapagem adversa são configuráveis e começam em zero. A métrica de custos mostra a comissão; a derrapagem já está refletida nos preços executados. Não estão incluídos um modelo separado de spread, financiamento e custos de swap. Verifica os pressupostos antes de comparar resultados.
Não. Um backtest descreve uma simulação histórica sob pressupostos definidos. As condições futuras do mercado e a execução real podem diferir. Usa o resultado para questionar a ideia e compreender as suas fragilidades, não como uma promessa.
