Porovnanie stratégií
Porovnávaj štandardné, vlastné a licencované stratégie s rovnakými údajmi a nastaveniami rizika. Každá má samostatný modelový účet, nie spoločné portfólio. Dokončené výsledky zostávajú viditeľné aj po zastavení porovnania.
Obstála by tvoja stratégia v teste?
Over svoje pravidlá na historických cenových údajoch. Porovnaj výsledky, preskúmaj straty a vyskúšaj rôzne nastavenia.
Premeň obchodný nápad na užitočný test.
Historický test aplikuje určenú verziu pravidiel na dostupné historické sviečky. Užitočný výsledok ukáže, čo sa stalo, za akých predpokladov a kde mal tvoj nápad problémy.
Vyber údaje
Vyber nástroj, cenový zdroj, časový interval a rozsah dátumov UTC. Prvý a posledný dátum archívu nezaručujú neprerušené pokrytie. Správa označí skutočne vyhodnotené údaje.
Urči pravidlá
Vyber oprávnenú verziu štandardnej, vlastnej alebo licencovanej stratégie. Podľa prístupu môžeš do jedného testu pridať najviac dve potvrdzujúce stratégie a tri podmienky indikátorov. Potvrdenia sa musia zhodovať v smere vo zvolenom okne uzavretých sviečok.
Nastav simuláciu
Urči počiatočný kapitál, riziko na obchod, metódu stopu, pomer zisku k riziku a maximálny čas držania. Províziu a sklz nastav vedome: obe hodnoty začínajú na nule.
Preskúmaj výsledok
Vyhodnoť kapitál a pokles spolu s uzavretými obchodmi a otvorenými pozíciami. Prezri jednotlivé obchody v grafe, porovnaj varianty za rovnakých predpokladov a exportuj uzavreté obchody ako CSV.
O predpokladoch testu rozhoduješ ty.
- Riziko a veľkosť pozície
- Veľkosť pozície vychádza z aktuálneho realizovaného zostatku, percenta rizika a vzdialenosti od vstupu po stop. Modelový účet má normalizovanú jednotku; mena účtu brokera, páka ani marža sa nesimulujú.
- Stop a cieľ
- Vyber kotvu stratégie, vzdialenosť ATR alebo percentuálnu vzdialenosť s voliteľnou rezervou ATR. Chýbajúca kotva stratégie je nedostupná. Ciele používajú pomer zisku k riziku 1:1, 1:2 alebo 1:3 od skutočného simulovaného vstupu.
- Provízia a sklz
- Provízia v bázických bodoch sa účtuje z vykonanej hodnoty vstupu aj výstupu. Sklz posúva obe ceny v neprospech pozície. Metrika nákladov zobrazuje províziu; sklz je už zahrnutý v cenách a výsledkoch.
- Čas držania a ďalšie filtre
- Obmedz počet sviečok, počas ktorých môže pozícia zostať otvorená. Pridaj podporované podmienky indikátorov alebo potvrdzujúce stratégie bez zmeny pôvodnej verzie. Chýbajúce hodnoty indikátorov podmienku nespĺňajú.
Sleduj viac než konečný výnos.
Metriky vyhodnocuj spolu s počtom pozorovaní, obdobím a predpokladmi modelu.
Aj rastúca krivka môže obsahovať náročné fázy.
Kapitál a pokles majú v správe spoločnú časovú os. Preskúmaj cestu medzi maximami, hlboké prepady a čas pod predchádzajúcim maximom. Samotný konečný bod túto skúsenosť nevysvetlí.
- Kapitál
- Predchádzajúce maximum
- Pokles
Čas
Čistý výnos a čistý zisk alebo strata
Čistý výnos zahŕňa zisk alebo stratu pozície, ktorá je na konci ešte otvorená, ocenené podľa pozorovanej ceny. Realizovaný čistý zisk alebo strata zahŕňa uzavreté obchody a províziu vrátane vstupnej provízie otvorenej pozície. Prehľad kapitálu oddeľuje zostatok, otvorený zisk alebo stratu a celkovú hodnotu účtu.
Pokles kapitálu
Pokles meria zníženie od dovtedy najvyššej dosiahnutej hodnoty účtu pri pozorovaných uzavretiach sviečok. Pomáha vysvetliť náročné fázy. Straty, ktoré nastanú len vnútri sviečky, nie sú úplne zachytené.
Frekvencia TP a SL
Menovateľom týchto percent sú všetky uzavreté obchody. Časové výstupy, výstupy pri konci seansy a iné dôvody sa počítajú samostatne: TP a SL nemusia spolu tvoriť 100 %. Historické frekvencie nie sú budúce pravdepodobnosti výhry.
Profit faktor a očakávaná hodnota v R
Profit faktor porovnáva kladné a záporné čisté výsledky obchodov. Očakávaná hodnota v R je priemer výsledkov uzavretých obchodov vzhľadom na počiatočné riziko každého obchodu. Nedefinované pomery sa zobrazujú ako nedostupné.
Veľkosť vzorky a série strát
Preskúmaj uzavreté obchody, zisky, straty, neutrálne výsledky a po sebe idúce straty. Výsledok z malého počtu obchodov môže byť nestabilný. Štatistiky dlhých a krátkych pozícií odhaľujú rozdiely medzi smermi.
Čas na trhu
Expozícia a čas držania používajú uplynutý kalendárny čas. Rozdelenie času držania, dôvody výstupov a mesačný zisk alebo strata uzavretých obchodov dopĺňajú úplný výpočet kapitálu.
Ako sa zo signálu stane simulovaný obchod.
Model vykonania vysvetľuje svoje predpoklady; historická sviečka nezaručuje skutočné vyplnenie pokynu.
Potvrdenie pri uzavretí
Obchod môžu spustiť iba uzavreté, platné sviečky a potvrdené udalosti pravidiel. Vstup nastáva pri ďalšom dostupnom otvorení súvislej postupnosti; signály pred vybraným začiatkom sa neobchodujú.
Sledovanie pozície
Každý modelový účet drží súčasne jednu pozíciu. Ďalšie signály počas jej otvorenia sa počítajú ako preskočené. Ak jedna OHLC sviečka zasiahne stop aj cieľ, prednosť má stop.
Vysvetlenie výstupu
Cenová medzera za stopom používa skutočné otvorenie; priaznivá medzera za cieľom sa konzervatívne vyrovná na cieli. Limit držania a hranice seansy môžu obchod uzavrieť. Pred skutočnou medzerou v údajoch model vystúpi pri poslednom pozorovanom uzavretí.
Porovnávaj nápady. Zachovaj nezávislé overenie.
Meň vždy jednu hypotézu a zvyšné nastavenia zachovaj porovnateľné. Lepšie vyzerajúci výsledok je dôvodom na skúmanie, nie dôkazom lepšej stratégie.
Optimalizácia parametrov
Povolené rozsahy parametrov prehľadávaj ručne alebo automaticky v rámci rozpočtu testov, najviac s tromi osami hľadania. Poradie používa iba tréning. Najlepšie testované nastavenie nie je globálne optimum ani prísľub budúcich ziskov.
Tréning a overenie
Vyber začiatok overovania. Výber používa skoršie tréningové údaje; neskoršie overenie testuje vybrané nastavenia bez určovania ich poradia. Chýbajúce pokrytie sa uvádza. Použitie nastavenia zmení konfiguráciu; potom spustíš nový úplný historický test.
Začiatok overenia
Tréning
Overenie
Pochop obchod namiesto dôvery v značku.
Otvor uzavretý obchod zo zoznamu a preskúmaj sviečky, potvrdený signál, vstup, stop, cieľ a výstup. Vysvetlenie zobrazuje dostupný súhrn pravidiel, filtre a dôkazy vykonania. Chránené licencované pravidlá zostávajú súkromné. CSV obsahuje výsledky obchodov a podrobnosti vykonania bez súkromných grafov pravidiel.
Praktický pokus: zmeň výstup.
Vstupné pravidlá nechaj bez zmeny a porovnaj dve podporované konfigurácie stopu alebo cieľa. Zaznamenaj, čo si zmenil a na akú otázku má test odpovedať.
Pre oba behy používaj rovnaký nástroj, zdroj, obdobie a nákladové predpoklady.
Porovnávaj spoločne výnos, pokles, veľkosť vzorky a dôvody výstupov.
Skontroluj, či rozdielu nedominujú niekoľké výnimočné obchody.
Pred vyvodením záverov preskúmaj susedné parametre a samostatné obdobie overenia.
Vedz, čo simulácia necháva otvorené.
Hranice určuje archív
Chýbajúce požiadavky na seansu, históriu udalostí, referenciu, objem alebo časový interval môžu stratégiu zneprístupniť. Medzery v údajoch sa nedopĺňajú iným zdrojom. Tickový objem zostáva tickovým objemom.
Otvorené pozície zostávajú viditeľné
Bežný historický test necháva pozíciu na konci údajov otvorenú a jej výsledok oceňuje samostatne. Optimalizácia uzavrie zostávajúce pozície pri poslednom pozorovanom uzavretí každého tréningového alebo overovacieho obdobia. Tento výstup na konci obdobia nie je zásah TP ani SL.
Model nie je vykonanie u brokera
OHLC neodhaľuje presné poradie cien vnútri sviečky. Špecifikácie kontraktov, menový prepočet, páka, marža, financovanie a swapové náklady sa nesimulujú. Provízia a sklz nereprodukujú všetky náklady vykonania.
Historické dôkazy majú hranice
Prístup závisí od plánu, práv na údaje a oprávnených verzií. Dôležité sú neoverené úpravy cien akcií a chýbajúce údaje celkového výnosu. Historická simulácia môže odhaliť slabiny, ale nezaručuje budúce zisky.
Často kladené otázky
Prečo môžu dva testy dať odlišné výsledky?
Odlišné zdroje, obdobia, časové rámce, pravidlá alebo predpoklady vykonávania môžu zmeniť výsledok. Pred pripísaním rozdielu zlepšeniu stratégie porovnaj nastavenia a dostupnú históriu.
Sú spready, poplatky a sklz vždy zahrnuté?
Provízia a nepriaznivý sklz sú nastaviteľné a predvolene nulové. Metrika nákladov zobrazuje províziu; sklz je už premietnutý vo vykonaných cenách. Samostatný model spreadu, financovanie a swapové náklady nie sú zahrnuté. Pred porovnaním výsledkov skontroluj predpoklady.
Predpovedá úspešný spätný test budúce zisky?
Nie. Spätný test opisuje historickú simuláciu pri stanovených predpokladoch. Budúce trhové podmienky a skutočné vykonanie sa môžu líšiť. Použi výsledok na preverenie nápadu a pochopenie jeho slabín, nie ako prísľub.