Primerjava strategij
Primerjaj standardne, lastne in licencirane strategije z enakimi podatki in nastavitvami tveganja. Vsaka ima ločen modelni račun, ne skupnega portfelja. Končani rezultati ostanejo vidni, ko primerjavo ustaviš.
Bi tvoja strategija prestala preizkus?
Preveri svoja pravila na zgodovinskih podatkih o cenah. Primerjaj rezultate, preuči izgube in preizkusi različne nastavitve.
Pretvori trgovalno zamisel v uporaben test.
Zgodovinski test uporabi določeno različico pravil na razpoložljivih zgodovinskih svečah. Uporaben rezultat pokaže, kaj se je zgodilo, ob katerih predpostavkah in kje je imela tvoja zamisel težave.
Izberi podatke
Izberi instrument, vir cen, časovni interval in datumsko obdobje UTC. Prvi in zadnji datum arhiva ne zagotavljata neprekinjene pokritosti. Poročilo navede dejansko ovrednotene podatke.
Določi pravila
Izberi dovoljeno različico standardne, lastne ali licencirane strategije. Glede na dostop lahko posameznemu testu dodaš največ dve potrditveni strategiji in tri pogoje indikatorjev. Potrditve se morajo ujemati v smeri znotraj izbranega okna zaprtih sveč.
Nastavi simulacijo
Določi začetni kapital, tveganje na posel, metodo stopa, razmerje med donosom in tveganjem ter najdaljši čas držanja. Provizijo in zdrs nastavi zavestno: obe začetni vrednosti sta nič.
Razišči rezultat
Oglej si kapital in padec skupaj z zaprtimi posli in odprtimi pozicijami. Preveri posamezne posle na grafikonu, primerjaj različice ob enakih predpostavkah in izvozi zaprte posle kot CSV.
Ti določiš predpostavke testa.
- Tveganje in velikost pozicije
- Velikost pozicije uporablja trenutno realizirano stanje, odstotek tveganja in razdaljo od vstopa do stopa. Modelni račun ima normalizirano enoto; valuta računa pri posredniku, vzvod in kritje se ne simulirajo.
- Stop in cilj
- Izberi sidro strategije, razdaljo ATR ali odstotno razdaljo z izbirno rezervo ATR. Manjkajoče sidro strategije ni na voljo. Cilji uporabljajo razmerje med donosom in tveganjem 1:1, 1:2 ali 1:3 od dejanskega simuliranega vstopa.
- Provizija in zdrs
- Provizija v bazičnih točkah se obračuna na izvršeno vrednost vstopa in izstopa. Zdrs premakne obe ceni v škodo pozicije. Kazalnik stroškov prikazuje provizijo; zdrs je že vključen v cene in rezultate.
- Čas držanja in dodatni filtri
- Omeji število sveč, skozi katere lahko pozicija ostane odprta. Dodaj podprte pogoje indikatorjev ali potrditvene strategije brez spreminjanja izvirne različice. Manjkajoče vrednosti indikatorjev pogoja ne izpolnijo.
Preberi več kot končni donos.
Kazalnike obravnavaj skupaj s številom opazovanj, obdobjem in predpostavkami modela.
Tudi rastoča krivulja ima lahko težavne faze.
Kapital in padec imata v poročilu skupno časovno os. Razišči pot med vrhovi, globoke padce in čas pod prejšnjim vrhom. Sama končna točka te izkušnje ne pojasni.
- Kapital računa
- Prejšnji vrh
- Padec
Čas
Neto donos in neto dobiček ali izguba
Neto donos vključuje dobiček ali izgubo pozicije, ki je ob koncu še odprta, ovrednoteno po opazovani ceni. Realizirani neto dobiček ali izguba vključuje zaprte posle in provizijo, tudi vstopno provizijo odprte pozicije. Pregled kapitala ločuje stanje, odprti dobiček ali izgubo in skupno vrednost računa.
Padec kapitala
Padec meri znižanje od dotlej najvišje dosežene vrednosti računa ob opazovanih zaključkih sveč. Pomaga pojasniti težavne faze. Izgube, ki nastanejo samo znotraj sveče, niso v celoti zajete.
Pogostost TP in SL
Imenovalec teh odstotkov so vsi zaprti posli. Časovni izstopi, izstopi ob koncu seje in drugi razlogi se štejejo ločeno: TP in SL skupaj ne znašata nujno 100 %. Zgodovinske pogostosti niso prihodnje verjetnosti uspeha.
Faktor dobička in pričakovana vrednost v R
Faktor dobička primerja pozitivne in negativne neto rezultate poslov. Pričakovana vrednost v R je povprečje rezultatov zaprtih poslov glede na začetno tveganje vsakega posla. Nedoločena razmerja so prikazana kot nerazpoložljiva.
Velikost vzorca in nizi izgub
Preveri zaprte posle, dobičke, izgube, nevtralne rezultate in zaporedne izgube. Rezultat na podlagi malo poslov je lahko nestabilen. Statistika dolgih in kratkih pozicij pokaže razlike med smerema.
Čas na trgu
Izpostavljenost in čas držanja uporabljata pretečeni koledarski čas. Porazdelitve trajanja, razlogi izstopov in mesečni dobiček ali izguba zaprtih poslov dopolnjujejo celoten izračun kapitala.
Kako signal postane simuliran posel.
Model izvrševanja pojasni svoje predpostavke; zgodovinska sveča ne zagotavlja dejanske izvršitve.
Potrdi ob zaključku
Posel lahko sprožijo le zaprte, veljavne sveče in potrjeni dogodki pravil. Vstop je ob naslednjem razpoložljivem odprtju neprekinjenega zaporedja; s signali pred izbranim začetkom se ne trguje.
Spremljaj pozicijo
Vsak modelni račun ima hkrati eno pozicijo. Dodatni signali med njenim odprtjem se štejejo kot preskočeni. Če ena sveča OHLC doseže stop in cilj, ima prednost stop.
Pojasni izstop
Cenovna vrzel čez stop uporabi dejansko odprtje; ugodna vrzel čez cilj se konservativno poravna pri cilju. Omejitve držanja in meje seje lahko zaprejo posel. Pred pravo podatkovno vrzeljo model izstopi ob zadnjem opazovanem zaključku.
Primerjaj zamisli. Ohrani neodvisno validacijo.
Spreminjaj po eno hipotezo, preostale nastavitve pa ohrani primerljive. Bolje videti rezultat je razlog za raziskovanje, ne dokaz boljše strategije.
Optimizacija parametrov
Dovoljene razpone parametrov preišči ročno ali samodejno v okviru proračuna testov, z največ tremi iskalnimi osmi. Razvrstitev uporablja le učno obdobje. Najboljša preizkušena nastavitev ni globalni optimum ali obljuba prihodnjih dobičkov.
Učenje in validacija
Izberi začetek validacije. Izbor uporablja starejše učne podatke; poznejša validacija preveri izbrane nastavitve, ne da bi določala njihovo razvrstitev. Manjkajoča pokritost je označena. Uporaba nastavitve spremeni konfiguracijo; nato zaženeš nov celoten zgodovinski test.
Začetek validacije
Učenje
Validacija
Razumi posel, namesto da zaupaš oznaki.
Odpri zaprt posel s seznama in preveri sveče, potrjeni signal, vstop, stop, cilj in izstop. Razlaga pokaže razpoložljivi povzetek pravil, filtre in dokazila izvršitve. Zaščitena licencirana pravila ostanejo zasebna. CSV vsebuje rezultate poslov in podrobnosti izvršitve brez zasebnih grafov pravil.
Praktični poskus: spremeni izstop.
Vstopna pravila ohrani nespremenjena in primerjaj dve podprti nastavitvi stopa ali cilja. Zapiši, kaj si spremenil in na katero vprašanje naj test odgovori.
Za oba testa uporabi isti instrument, vir, obdobje in predpostavke stroškov.
Skupaj primerjaj donos, padec, velikost vzorca in razloge izstopov.
Preveri, ali razliki vlada nekaj izjemnih poslov.
Pred sklepanjem razišči sosednje parametre in ločeno validacijsko obdobje.
Vedeti moraš, česa simulacija ne razreši.
Meje določa arhiv
Manjkajoči pogoji seje, zgodovine dogodkov, reference, obsega ali časovnega intervala lahko strategijo naredijo nerazpoložljivo. Podatkovnih vrzeli ne zapolnimo z drugim virom. Obseg tikov ostane obseg tikov.
Odprte pozicije ostanejo vidne
Običajen zgodovinski test ob koncu podatkov pozicijo pusti odprto in njen rezultat ovrednoti ločeno. Optimizacija zapre preostale pozicije ob zadnjem opazovanem zaključku posameznega učnega ali validacijskega obdobja. Ta izstop ob koncu obdobja ni dosežen TP ali SL.
Model ni izvršitev pri posredniku
OHLC ne razkrije natančnega zaporedja cen znotraj sveče. Specifikacije pogodb, pretvorba valut, vzvod, kritje, financiranje in stroški zamenjav se ne simulirajo. Provizija in zdrs ne poustvarita vseh stroškov izvršitve.
Zgodovinski dokazi imajo omejitve
Dostop je odvisen od paketa, podatkovnih pravic in dovoljenih različic. Nepreverjene prilagoditve delnic in manjkajoči podatki celotnega donosa so pomembni. Zgodovinska simulacija lahko razkrije slabosti, ne more pa zagotoviti prihodnjih dobičkov.
Pogosta vprašanja
Zakaj lahko dva testa dasta različna rezultata?
Različni viri, obdobja, časovni okviri, pravila ali predpostavke izvršitve lahko spremenijo rezultat. Primerjaj nastavitve in razpoložljivo zgodovino, preden razliko pripišeš izboljšani strategiji.
So razponi, provizije in zdrs vedno vključeni?
Provizija in neugoden zdrs sta nastavljiva in privzeto znašata nič. Kazalnik stroškov prikazuje provizijo; zdrs je že upoštevan v izvršenih cenah. Ločen model razmika, financiranje in stroški zamenjav niso vključeni. Pred primerjavo rezultatov preveri predpostavke.
Ali uspešen zgodovinski test napoveduje prihodnje dobičke?
Ne. Zgodovinski test opisuje simulacijo preteklosti pod določenimi predpostavkami. Prihodnje tržne razmere in dejanska izvršitev se lahko razlikujejo. Rezultat uporabi za preverjanje zamisli in razumevanje njenih slabosti, ne kot obljubo.