Strateji karşılaştırması
Standart, kendi ve lisanslı stratejileri aynı veriler ve risk ayarlarıyla karşılaştır. Her birinin ayrı model hesabı vardır; ortak portföy değildir. Karşılaştırmayı durdurduğunda tamamlanmış sonuçlar görünür kalır.
Stratejin bu testi geçebilir miydi?
Kurallarını geçmiş fiyat verileriyle test et. Sonuçları karşılaştır, kayıpları incele ve farklı ayarları dene.
Bir işlem fikrini yararlı bir teste dönüştür.
Geçmiş veri testi, belirlenmiş bir kural sürümünü mevcut geçmiş mumlara uygular. Yararlı bir sonuç ne olduğunu, hangi varsayımlar altında olduğunu ve fikrinin nerelerde zorlandığını gösterir.
Verilerini seç
Enstrümanı, fiyat kaynağını, zaman dilimini ve UTC tarih aralığını seç. Arşivin ilk ve son tarihleri kesintisiz kapsamayı garanti etmez. Rapor gerçekten değerlendirilen verileri belirtir.
Kurallarını belirle
Yetkili olduğun standart, kendi veya lisanslı strateji sürümünü seç. Erişimine bağlı olarak tek teste en fazla iki onay stratejisi ve üç gösterge koşulu eklenebilir. Onaylar, seçilen kapanmış mum penceresi içinde aynı yönü göstermelidir.
Simülasyonu ayarla
Başlangıç sermayesini, işlem başına riski, stop yöntemini, getiri/risk oranını ve en uzun tutma süresini belirle. Komisyonu ve fiyat kaymasını bilinçli ayarla: ikisi de sıfırdan başlar.
Sonucu araştır
Sermayeyi ve düşüşü, kapanmış işlemler ve açık pozisyonlarla birlikte incele. İşlemleri tek tek grafikte değerlendir, varyantları aynı varsayımlarla karşılaştır ve kapanmış işlemleri CSV olarak dışa aktar.
Testin varsayımlarına sen karar verirsin.
- Risk ve pozisyon büyüklüğü
- Pozisyon büyüklüğü mevcut gerçekleşmiş bakiye, risk yüzdesi ve giriş ile stop arasındaki mesafeye dayanır. Model hesap normalleştirilmiş birim kullanır; aracı kurum hesap para birimi, kaldıraç ve teminat simüle edilmez.
- Stop ve hedef
- Strateji referans noktası, ATR mesafesi veya yüzde mesafesi seç; isteğe bağlı ATR tamponu ekle. Eksik strateji referans noktası kullanılamaz olarak gösterilir. Hedefler gerçek simülasyon girişinden itibaren 1:1, 1:2 veya 1:3 getiri/risk oranını kullanır.
- Komisyon ve fiyat kayması
- Baz puan cinsinden komisyon, girişte ve çıkışta gerçekleşen tutar üzerinden alınır. Kayma her iki fiyatı da pozisyonun aleyhine değiştirir. Maliyet göstergesi komisyonu gösterir; kayma zaten fiyatlara ve sonuçlara dahildir.
- Tutma süresi ve ek filtreler
- Pozisyonun kaç mum boyunca açık kalabileceğini sınırla. Orijinal sürümü değiştirmeden desteklenen gösterge koşulları veya onay stratejileri ekle. Eksik gösterge değerleri koşulu karşılamaz.
Son getiriden daha fazlasını incele.
Ölçümleri gözlem sayısı, dönem ve model varsayımlarıyla birlikte değerlendir.
Yükselen bir eğri de zor dönemler içerebilir.
Sermaye ve düşüş raporda aynı zaman eksenini kullanır. Zirveler arasındaki yolu, derin gerilemeleri ve önceki zirvenin altında geçen süreyi incele. Tek başına son nokta bu deneyimi açıklamaz.
- Sermaye
- Önceki zirve
- Düşüş
Zaman
Net getiri ve net kâr/zarar
Net getiri, dönem sonunda hâlâ açık olan pozisyonun gözlenen fiyatla değerlenmiş kâr veya zararını içerir. Gerçekleşmiş net kâr/zarar, kapanmış işlemleri ve açık pozisyonun giriş komisyonu dahil komisyonları kapsar. Sermaye özeti bakiye, açık kâr/zarar ve toplam hesap değerini ayırır.
Sermaye düşüşü
Düşüş, gözlenen mum kapanışlarında o ana kadar ulaşılan en yüksek hesap değerinden gerilemeyi ölçer. Zor dönemleri açıklamaya yardımcı olur. Yalnızca mum içinde oluşan zararlar tam olarak yansıtılmaz.
TP ve SL sıklığı
Bu yüzdelerin paydası tüm kapanmış işlemlerdir. Zaman, seans ve diğer nedenlerle çıkışlar ayrı sayılır: TP ve SL toplamı %100 olmak zorunda değildir. Geçmiş sıklıklar gelecekteki kazanma olasılıkları değildir.
Kâr faktörü ve R cinsinden beklenen değer
Kâr faktörü pozitif ve negatif net işlem sonuçlarını karşılaştırır. R cinsinden beklenen değer, kapanmış işlem sonuçlarının her işlemin başlangıç riskine oranının ortalamasıdır. Tanımsız oranlar kullanılamaz olarak gösterilir.
Örneklem büyüklüğü ve zarar serileri
Kapanmış işlemleri, kazançları, zararları, nötr sonuçları ve ardışık zararları incele. Az sayıda işlemden gelen sonuç kırılgan olabilir. Uzun ve kısa pozisyon istatistikleri yönler arasındaki farkları gösterir.
Piyasada kalma süresi
Maruz kalma ve tutma süresi geçen takvim zamanını kullanır. Tutma süresi dağılımları, çıkış nedenleri ve aylık kapanmış işlem kâr/zararı tam sermaye hesabını tamamlar.
Bir sinyal nasıl simüle edilmiş işleme dönüşür?
Gerçekleştirme modeli varsayımlarını açıklar; geçmiş bir mum gerçek bir işlem gerçekleşmesini garanti etmez.
Kapanışta onayla
Yalnızca kapanmış, geçerli mumlar ve onaylanmış kural olayları bir işlemi tetikleyebilir. Giriş, kesintisiz dizideki bir sonraki mevcut açılışta yapılır; seçilen başlangıçtan önceki sinyaller işlem görmez.
Pozisyonu takip et
Her model hesap aynı anda tek pozisyon taşır. Pozisyon açıkken gelen diğer sinyaller atlanmış sayılır. Bir OHLC mumu hem stopa hem hedefe değerse stop önceliklidir.
Çıkışı açıkla
Stopu aşan fiyat boşluğunda gerçek açılış kullanılır; hedefi aşan lehte boşluk ihtiyatlı biçimde hedefte kapatılır. Tutma sınırları ve seans bitişleri işlemi kapatabilir. Gerçek bir veri boşluğundan önce model son gözlenen kapanışta çıkar.
Fikirleri karşılaştır. Doğrulamayı bağımsız tut.
Her seferinde tek hipotezi değiştir, diğer ayarları karşılaştırılabilir tut. Daha iyi görünen bir sonuç araştırma nedenidir; daha iyi stratejinin kanıtı değildir.
Parametre optimizasyonu
İzin verilen parametre aralıklarını test bütçesi içinde, en fazla üç arama ekseniyle manuel veya otomatik tara. Sıralama yalnızca eğitim dönemini kullanır. Test edilen en iyi ayar, küresel optimum veya gelecekteki kazanç vaadi değildir.
Eğitim ve doğrulama
Doğrulamanın başlangıcını seç. Seçim önceki eğitim verilerini kullanır; sonraki doğrulama seçilen ayarları sıralamayı belirlemeden test eder. Eksik kapsam bildirilir. Ayarı uygulamak yapılandırmayı değiştirir; ardından yeni ve tam bir geçmiş veri testi başlatırsın.
Doğrulama başlangıcı
Eğitim
Doğrulama
Bir işarete güvenmek yerine işlemi anla.
Mumları, onaylanmış sinyali, girişi, stopu, hedefi ve çıkışı incelemek için listeden kapanmış bir işlem aç. Açıklama mevcut kural özetini, filtreleri ve gerçekleştirme kanıtlarını gösterir. Korumalı lisanslı kurallar gizli kalır. CSV, özel kural grafikleri olmadan işlem sonuçlarını ve gerçekleştirme ayrıntılarını içerir.
Pratik deney: çıkışı değiştir.
Giriş kurallarını aynı tut ve desteklenen iki stop veya hedef yapılandırmasını karşılaştır. Neyi değiştirdiğini ve testin hangi soruyu yanıtlaması gerektiğini kaydet.
Her iki testte aynı enstrümanı, kaynağı, dönemi ve maliyet varsayımlarını kullan.
Getiriyi, düşüşü, örneklem büyüklüğünü ve çıkış nedenlerini birlikte karşılaştır.
Farka birkaç sıra dışı işlemin hâkim olup olmadığını kontrol et.
Sonuç çıkarmadan önce yakın parametreleri ve ayrı bir doğrulama dönemini araştır.
Simülasyonun neleri açık bıraktığını bil.
Sınırı arşiv belirler
Eksik seans, olay geçmişi, referans, hacim veya zaman dilimi ön koşulları stratejiyi kullanılamaz kılabilir. Veri boşlukları başka kaynakla doldurulmaz. Tik hacmi, tik hacmi olarak kalır.
Açık pozisyonlar görünür kalır
Normal geçmiş veri testi, veri sonunda pozisyonu açık bırakır ve sonucunu ayrı değerler. Optimizasyon, kalan pozisyonları her eğitim veya doğrulama aralığının son gözlenen kapanışında kapatır. Bu dönem sonu çıkışı TP veya SL isabeti değildir.
Model, aracı kurum işlemi değildir
OHLC mum içindeki kesin fiyat sırasını gösteremez. Sözleşme özellikleri, para birimi dönüşümü, kaldıraç, teminat, finansman ve swap maliyetleri simüle edilmez. Komisyon ve kayma tüm gerçekleştirme maliyetlerini yeniden oluşturmaz.
Geçmiş kanıtların sınırları vardır
Erişim planına, veri haklarına ve yetkili sürümlere bağlıdır. Doğrulanmamış hisse fiyatı düzeltmeleri ve eksik toplam getiri verileri önemlidir. Geçmiş simülasyon zayıflıkları gösterebilir; gelecekteki kârları garanti edemez.
Sık sorulan sorular
İki test neden farklı sonuç verebilir?
Farklı kaynaklar, dönemler, zaman dilimleri, kurallar veya emir gerçekleştirme varsayımları sonucu değiştirebilir. Farkı stratejinin iyileşmesine bağlamadan önce ayarları ve mevcut geçmiş verileri karşılaştır.
Alış-satış farkı, ücretler ve kayma her zaman dahil mi?
Komisyon ve aleyhte fiyat kayması ayarlanabilir; varsayılanları sıfırdır. Maliyet göstergesi komisyonu gösterir; kayma gerçekleşen fiyatlara zaten yansır. Ayrı spread modeli, finansman ve swap maliyetleri dahil değildir. Sonuçları karşılaştırmadan önce varsayımları kontrol et.
Başarılı bir geriye dönük test gelecekteki kârı öngörür mü?
Hayır. Geriye dönük test, belirtilen varsayımlarla geçmiş bir simülasyonu anlatır. Gelecekteki piyasa koşulları ve gerçek emir gerçekleşmeleri farklı olabilir. Sonucu bir vaat olarak değil, fikri sorgulamak ve zayıflıklarını anlamak için kullan.