Teszteld szabályaidat múltbeli árfolyamadatokon. Hasonlítsd össze az eredményeket, vizsgáld meg a veszteségeket, és próbálj ki módosított beállításokat.
A történelmi teszt meghatározott szabályverziót alkalmaz az elérhető múltbeli gyertyákra. A hasznos eredmény megmutatja, mi történt, milyen feltételezésekkel, és hol ütközött nehézségekbe az ötleted.
Válassz instrumentumot, árforrást, idősíkot és UTC-dátumtartományt. Az archívum első és utolsó dátuma nem garantál megszakítás nélküli lefedettséget. A jelentés megnevezi a ténylegesen kiértékelt adatokat.
Válassz jogosultan használható szabványos, saját vagy licencelt stratégiaverziót. Hozzáféréstől függően egyedi teszthez legfeljebb két megerősítő stratégia és három indikátorfeltétel adható. A megerősítések irányának egyeznie kell a lezárt gyertyák kiválasztott ablakában.
Határozd meg a kezdőtőkét, ügyletenkénti kockázatot, stopmódszert, hozam/kockázat arányt és maximális tartási időt. A jutalékot és árfolyamcsúszást tudatosan állítsd be: mindkettő nulláról indul.
A tőkét és visszaesést a lezárt ügyletekkel és nyitott pozíciókkal együtt értékeld. Vizsgálj egyedi ügyleteket a grafikonon, hasonlíts össze változatokat azonos feltételezésekkel, és exportáld a lezárt ügyleteket CSV-ként.
A mutatókat a megfigyelések számával, az időszakkal és a modell feltételezéseivel együtt értelmezd.
A tőke és visszaesés közös időtengelyt használ a jelentésben. Vizsgáld a csúcsok közötti utat, a mély eséseket és a korábbi csúcs alatt töltött időt. A végpont önmagában nem magyarázza ezt az élményt.
A nettó hozam tartalmazza az időszak végén még nyitott pozíció értékelt nyereségét vagy veszteségét. A realizált nettó nyereség/veszteség a lezárt ügyleteket és a jutalékot tartalmazza, a nyitott pozíció belépési jutalékát is. A tőkeáttekintés elkülöníti az egyenleget, a nyitott nyereséget/veszteséget és a teljes saját tőkét.
A visszaesés az addigi legmagasabb saját tőkétől mért csökkenés a megfigyelt gyertyazárásoknál. Segít megérteni a nehéz időszakokat. A kizárólag gyertyán belüli veszteségeket nem mutatja teljesen.
A százalékok nevezője az összes lezárt ügylet. Az idő-, kereskedési időszak- és egyéb kilépések külön számítanak: TP és SL összege nem feltétlenül 100%. A történelmi gyakoriságok nem jövőbeli nyerési valószínűségek.
A profitfaktor a pozitív és negatív nettó ügyleti eredményeket hasonlítja össze. Az R-ben kifejezett várható érték a lezárt ügyletek eredményét átlagolja az egyes ügyletek kezdeti kockázatához viszonyítva. A nem értelmezhető arányok nem elérhetőként jelennek meg.
Vizsgáld a lezárt ügyleteket, nyereségeket, veszteségeket, semleges eredményeket és egymást követő veszteségeket. Kevés ügylet eredménye törékeny lehet. A vételi és eladási pozíciók statisztikái feltárják az irányok eltéréseit.
A kitettség és tartási idő eltelt naptári időt használ. Az időtartam-eloszlás, a kilépési okok és a lezárt ügyletek havi nyeresége/vesztesége kiegészíti a teljes tőkeszámítást.
A végrehajtási modell elmagyarázza feltételezéseit; a történelmi gyertya nem garantál valódi teljesülést.
Csak lezárt, érvényes gyertyák és megerősített szabályesemények indíthatnak ügyletet. A belépés a következő elérhető, adathiány nélkül kapcsolódó nyitáskor történik; a kiválasztott kezdet előtti jelzésekkel nincs kereskedés.
Minden modellszámla egyszerre egy pozíciót tart. A nyitva tartása alatti további jelzések kihagyottnak számítanak. Ha ugyanaz az OHLC-gyertya a stopot és a célárat is érinti, a stop az elsődleges.
A stopon túli árfolyamrés a tényleges nyitóárat használja; a célon túli kedvező rést óvatosan a céláron számolja el. Tartási korlátok és kereskedési időszakhatárok lezárhatnak ügyletet. Valódi adathiány előtt a modell az utolsó megfigyelt záróáron lép ki.
Egyszerre egy hipotézist változtass, a többi beállítást tartsd összehasonlíthatóan. A szebb eredmény vizsgálatra ad okot, nem bizonyít jobb stratégiát.
Hasonlíts össze szabványos, saját és licencelt stratégiákat azonos adatokkal és kockázati beállításokkal. Mindegyik külön modellszámlát kap, nem közös portfóliót. Az összehasonlítás leállításakor a kész eredmények láthatók maradnak.
Keress kézzel vagy automatikusan az engedélyezett paramétertartományokban a tesztkereten belül, legfeljebb három keresési tengellyel. A rangsor kizárólag tanítóadatokat használ. A legjobb tesztelt beállítás nem globális optimum és nem jövőbeli nyereség ígérete.
Válaszd ki a validálás kezdetét. A kiválasztás a korábbi tanítóadatokat használja; a későbbi validálás a kiválasztott beállításokat teszteli a rangsor meghatározása nélkül. A hiányzó lefedettséget jelzi. Egy beállítás alkalmazása módosítja a konfigurációt; ezután új teljes történelmi tesztet indítasz.
Nyiss meg egy lezárt ügyletet a listából, és vizsgáld meg a gyertyákat, megerősített jelzést, belépőt, stopot, célt és kilépőt. A magyarázat az elérhető szabályösszefoglalót, szűrőket és végrehajtási bizonyítékokat mutatja. A védett licencelt szabályok magánjellegűek maradnak. A CSV ügyleti eredményeket és végrehajtási részleteket tartalmaz, privát szabálygráfokat nem.
Hagyd változatlanul a belépési szabályokat, és hasonlíts össze két támogatott stop- vagy célbeállítást. Rögzítsd a változást és a kérdést, amelyre a tesztnek válaszolnia kell.
Mindkét futásban azonos instrumentumot, forrást, időszakot és költségfeltételezéseket használj.
Együtt hasonlítsd össze a hozamot, visszaesést, mintanagyságot és kilépési okokat.
Ellenőrizd, hogy néhány kivételes ügylet uralja-e a különbséget.
Következtetés előtt vizsgálj közeli paramétereket és külön validálási időszakot.
A hiányzó kereskedési időszak-, eseménytörténeti, referencia-, volumen- vagy idősík-előfeltételek elérhetetlenné tehetnek egy stratégiát. Az adathiányt nem tölti ki másik forrás. A tickvolumen tickvolumen marad.
A normál történelmi teszt az adatok végén nyitva hagyja a pozíciót, és külön jelöli eredményét. Az optimalizálás minden tanítási vagy validálási szakasz utolsó megfigyelt záróárán lezárja a fennmaradó pozíciókat. Ez az időszak végi kilépés nem TP- vagy SL-találat.
Az OHLC nem tárja fel a gyertyán belüli pontos ársorrendet. A szerződésspecifikációkat, devizaváltást, tőkeáttételt, fedezetet, finanszírozást és napon túli tartási díjakat nem szimulálja. A jutalék és csúszás nem képezi le az összes végrehajtási költséget.
A hozzáférés a csomagtól, adatjogoktól és engedélyezett verzióktól függ. A nem ellenőrzött részvénykorrekciók és hiányzó teljeshozam-adatok számítanak. A történelmi szimuláció feltárhat gyengeségeket, de nem garantál jövőbeli nyereséget.
Eltérő források, időszakok, idősíkok, szabályok vagy végrehajtási feltevések megváltoztathatják az eredményt. Hasonlítsd össze a beállításokat és az elérhető múltbeli adatokat, mielőtt az eltérést a stratégia javulásának tulajdonítod.
A jutalék és a kedvezőtlen árfolyamcsúszás állítható, alapértékük nulla. A költségmutató a jutalékot mutatja; a csúszás már szerepel a végrehajtási árakban. Külön vételi–eladási árkülönbözet-modellt, finanszírozást és napon túli tartási díjakat nem tartalmaz. Összehasonlítás előtt ellenőrizd a feltételezéseket.
Nem. A visszateszt adott feltevések melletti múltbeli szimulációt ír le. A jövőbeli piaci körülmények és a valós végrehajtás eltérhet. Az eredményt az ötlet megkérdőjelezésére és gyengeségeinek megértésére használd, ne ígéretként.
