Usporedba strategija
Usporedi standardne, vlastite i licencirane strategije s istim podacima i postavkama rizika. Svaka ima zaseban modelni račun, ne zajednički portfelj. Dovršeni rezultati ostaju vidljivi kad zaustaviš usporedbu.
Bi li tvoja strategija prošla test?
Provjeri svoja pravila na povijesnim podacima o cijenama. Usporedi rezultate, istraži gubitke i testiraj promijenjene postavke.
Pretvori ideju trgovanja u koristan test.
Povijesni test primjenjuje određenu verziju pravila na dostupne povijesne svijeće. Koristan rezultat pokazuje što se dogodilo, pod kojim pretpostavkama i gdje je ideja imala poteškoća.
Odaberi podatke
Odaberi instrument, izvor cijena, vremenski okvir i UTC razdoblje. Prvi i posljednji datum arhive ne jamče neprekinutu pokrivenost. Izvješće navodi stvarno procijenjene podatke.
Utvrdi pravila
Odaberi dopuštenu standardnu, vlastitu ili licenciranu verziju strategije. Ovisno o pristupu, pojedinačni test može dodati do dvije potvrdne strategije i tri indikatorska uvjeta. Potvrde se moraju slagati u smjeru unutar odabranog prozora zatvorenih svijeća.
Postavi simulaciju
Odredi početni kapital, rizik po trgovini, metodu stopa, omjer dobiti i rizika te maksimalno trajanje držanja. Svjesno postavi proviziju i klizanje cijene: obje vrijednosti počinju od nule.
Istraži rezultat
Promatraj kapital i pad uz zatvorene trgovine i otvorene pozicije. Pregledaj pojedine trgovine na grafikonu, usporedi varijante uz iste pretpostavke i izvezi zatvorene trgovine kao CSV.
Ti određuješ pretpostavke testa.
- Rizik i veličina pozicije
- Veličina pozicije koristi trenutačni realizirani saldo, postotak rizika i udaljenost ulaza od stopa. Modelni račun koristi normaliziranu jedinicu; valuta brokerskog računa, poluga i marža ne simuliraju se.
- Stop i cilj
- Odaberi sidro strategije, ATR udaljenost ili postotnu udaljenost, uz neobvezni ATR dodatak. Ako sidro strategije nedostaje, nije dostupno. Ciljevi koriste omjer dobiti i rizika 1:1, 1:2 ili 1:3 od stvarnog simuliranog ulaza.
- Provizija i klizanje cijene
- Provizija u baznim bodovima naplaćuje se na izvršenu vrijednost ulaza i izlaza. Klizanje pomiče obje cijene protiv pozicije. Mjera troškova prikazuje proviziju; klizanje je već uključeno u cijene i rezultate.
- Trajanje držanja i dodatni filtri
- Ograniči koliko svijeća pozicija smije ostati otvorena. Dodaj podržane indikatorske uvjete ili potvrdne strategije bez promjene izvorne verzije. Nedostajuće vrijednosti indikatora ne ispunjavaju uvjet.
Promatraj više od konačnog prinosa.
Čitaj mjere zajedno s brojem opažanja, razdobljem i pretpostavkama modela.
I rastuća krivulja može sadržavati teške faze.
Kapital i pad u izvješću dijele jednu vremensku os. Pregledaj put između vrhunaca, duboke padove i vrijeme ispod prethodnog maksimuma. Sama završna točka ne objašnjava to iskustvo.
- Kapital
- Prethodni maksimum
- Pad
Vrijeme
Neto prinos i neto dobit/gubitak
Neto prinos uključuje vrednovanu dobit ili gubitak pozicije koja na kraju ostaje otvorena. Realizirana neto dobit/gubitak uključuje zatvorene trgovine i proviziju, uključujući ulaznu proviziju otvorene pozicije. Pregled kapitala odvaja saldo, otvorenu dobit/gubitak i ukupni vlasnički kapital.
Pad kapitala
Pad mjeri smanjenje od dotad najvišeg vlasničkog kapitala na opaženim zatvaranjima svijeća. Pomaže objasniti teške faze. Gubici koji nastanu samo unutar svijeće nisu potpuno prikazani.
Učestalost TP i SL
Ovi postoci koriste sve zatvorene trgovine kao nazivnik. Vremenski, sesijski i drugi izlazi broje se zasebno: TP i SL ne moraju zbrojem dati 100 %. Povijesne učestalosti nisu buduće vjerojatnosti dobitka.
Faktor dobiti i očekivanje u R
Faktor dobiti uspoređuje pozitivne i negativne neto rezultate trgovina. Očekivanje u R računa prosjek rezultata zatvorenih trgovina u odnosu na početni rizik svake trgovine. Nedefinirani omjeri prikazuju se kao nedostupni.
Veličina uzorka i nizovi gubitaka
Istraži zatvorene trgovine, dobitke, gubitke, neutralne ishode i uzastopne gubitke. Rezultat iz malo trgovina može biti krhak. Statistike dugih i kratkih pozicija otkrivaju razlike između smjerova.
Vrijeme na tržištu
Izloženost i trajanje držanja koriste proteklo kalendarsko vrijeme. Raspodjele trajanja, razlozi izlaza i mjesečna dobit/gubitak zatvorenih trgovina nadopunjuju puni izračun kapitala.
Kako signal postaje simulirana trgovina.
Model izvršenja objašnjava pretpostavke; povijesna svijeća ne jamči stvarno izvršenje.
Potvrdi na zatvaranju
Samo zatvorene, valjane svijeće i potvrđeni događaji pravila mogu pokrenuti trgovinu. Ulaz je na sljedećem dostupnom otvaranju bez prekida podataka; signalima prije odabranog početka ne trguje se.
Prati poziciju
Svaki modelni račun drži jednu poziciju istodobno. Dodatni signali dok je otvorena broje se kao preskočeni. Ako jedna OHLC svijeća dotakne stop i cilj, stop ima prednost.
Objasni izlaz
Cjenovni jaz preko stopa koristi stvarno otvaranje; povoljan jaz preko cilja konzervativno se obračunava na cilju. Ograničenja držanja i granice sesija mogu zatvoriti trgovinu. Prije stvarne praznine u podacima model izlazi na posljednjem opaženom zatvaranju.
Uspoređuj ideje. Održi neovisnu validaciju.
Mijenjaj jednu hipotezu odjednom, a ostatak postavki zadrži usporedivim. Privlačniji rezultat razlog je za istraživanje, ne dokaz bolje strategije.
Optimizacija parametara
Pretražuj dopuštene raspone ručno ili automatski unutar proračuna testova s do tri osi pretraživanja. Poredak koristi samo podatke za učenje. Najbolja testirana postavka nije globalni optimum ni obećanje buduće dobiti.
Učenje i validacija
Odaberi početak validacije. Odabir koristi ranije podatke za učenje; kasnija validacija testira odabrane postavke bez određivanja njihova poretka. Nedostajuća pokrivenost prijavljuje se. Primjena postavke mijenja konfiguraciju; potom pokrećeš novi puni povijesni test.
Početak validacije
Učenje
Validacija
Razumij trgovinu umjesto da vjeruješ oznaci.
Otvori zatvorenu trgovinu s popisa i istraži svijeće, potvrđeni signal, ulaz, stop, cilj i izlaz. Objašnjenje prikazuje dostupni sažetak pravila, filtre i dokaze izvršenja. Zaštićena licencirana pravila ostaju privatna. CSV sadrži rezultate i detalje izvršenja bez privatnih grafova pravila.
Praktičan pokus: promijeni izlaz.
Zadrži ulazna pravila i usporedi dvije podržane postavke stopa ili cilja. Zabilježi promjenu i pitanje na koje test treba odgovoriti.
Za oba izvođenja koristi isti instrument, izvor, razdoblje i pretpostavke troškova.
Usporedi zajedno prinos, pad, veličinu uzorka i razloge izlaza.
Provjeri dominira li nekoliko iznimnih trgovina razlikom.
Istraži susjedne parametre i zasebno razdoblje validacije prije zaključaka.
Znaj što simulacija ne obuhvaća.
Arhiva postavlja granice
Nedostajući preduvjeti sesije, povijesti događaja, referentnih podataka, volumena ili vremenskog okvira mogu strategiju učiniti nedostupnom. Praznine se ne popunjavaju drugim izvorom. Tick volumen ostaje tick volumen.
Otvorene pozicije ostaju vidljive
Uobičajeni povijesni test ostavlja poziciju otvorenom na kraju podataka i zasebno označava rezultat. Optimizacija zatvara preostale pozicije na posljednjem opaženom zatvaranju svakog razdoblja učenja ili validacije. Taj izlaz na kraju razdoblja nije pogodak TP ili SL.
Model nije brokersko izvršenje
OHLC ne otkriva točan redoslijed cijena unutar svijeće. Specifikacije ugovora, pretvorba valuta, poluga, marža, financiranje i troškovi prekonoćnog prijenosa ne simuliraju se. Provizija i klizanje ne reproduciraju sve troškove izvršenja.
Povijesni dokazi imaju granice
Pristup ovisi o planu, pravima na podatke i dopuštenim verzijama. Neprovjerene prilagodbe dionica i nedostajući podaci ukupnog prinosa važni su. Povijesna simulacija može otkriti slabosti, ali ne jamči buduću dobit.
Često postavljana pitanja
Zašto dva testa mogu dati različite rezultate?
Različiti izvori, razdoblja, vremenski okviri, pravila ili pretpostavke izvršenja mogu promijeniti ishod. Usporedi postavke i dostupnu povijest prije nego razliku pripišeš poboljšanju strategije.
Jesu li spreadovi, naknade i proklizavanje uvijek uključeni?
Provizija i nepovoljno klizanje podesivi su i zadano iznose nula. Mjera troškova prikazuje proviziju; klizanje se već odražava u izvršenim cijenama. Zaseban model raspona kupovne i prodajne cijene, financiranje i troškovi prekonoćnog prijenosa nisu uključeni. Provjeri pretpostavke prije usporedbe rezultata.
Predviđa li uspješan povijesni test buduću dobit?
Ne. Povijesni test opisuje povijesnu simulaciju uz određene pretpostavke. Budući tržišni uvjeti i stvarno izvršenje mogu se razlikovati. Koristi rezultat za propitivanje ideje i razumijevanje slabosti, a ne kao obećanje.