Stratēģiju salīdzinājums
Salīdzini standarta, savas un licencētās stratēģijas ar vienādiem datiem un riska iestatījumiem. Katrai ir atsevišķs modeļa konts, nevis apvienots portfelis. Pabeigtie rezultāti paliek redzami, kad apturi salīdzinājumu.
Vai tava stratēģija būtu izturējusi pārbaudi?
Pārbaudi savus noteikumus ar vēsturiskajiem cenu datiem. Salīdzini rezultātus, izpēti zaudējumus un izmēģini dažādus iestatījumus.
Pārvērt tirdzniecības ideju noderīgā testā.
Vēsturiskais tests piemēro noteiktu noteikumu versiju pieejamajām vēsturiskajām svecēm. Noderīgs rezultāts parāda, kas notika, ar kādiem pieņēmumiem un kur tavai idejai bija grūtības.
Izvēlies datus
Izvēlies instrumentu, cenu avotu, laika intervālu un UTC datumu diapazonu. Pirmais un pēdējais arhīva datums negarantē nepārtrauktu pārklājumu. Pārskatā norādīti faktiski izvērtētie dati.
Nosaki noteikumus
Izvēlies atļautu standarta, savas vai licencētas stratēģijas versiju. Atkarībā no piekļuves vienam testam vari pievienot līdz divām apstiprinošām stratēģijām un trim indikatoru nosacījumiem. Apstiprinājumiem jānorāda vienāds virziens izvēlētajā noslēgto sveču logā.
Iestati simulāciju
Nosaki sākuma kapitālu, risku vienam darījumam, stopa metodi, peļņas un riska attiecību un maksimālo turēšanas laiku. Komisiju un izpildes cenas novirzi ievadi apzināti: abām sākotnējā vērtība ir nulle.
Izpēti rezultātu
Vērtē kapitālu un kritumu kopā ar slēgtajiem darījumiem un atvērtajām pozīcijām. Izpēti atsevišķus darījumus grafikā, salīdzini variantus ar vienādiem pieņēmumiem un eksportē slēgtos darījumus CSV formātā.
Tu nosaki testa pieņēmumus.
- Risks un pozīcijas lielums
- Pozīcijas lielumu nosaka pašreizējais realizētais atlikums, riska procents un attālums no ieejas līdz stopam. Modeļa kontā izmanto normalizētu vienību; brokera konta valūta, kredītplecs un marža netiek simulēti.
- Stops un mērķis
- Izvēlies stratēģijas atskaites punktu, ATR attālumu vai procentuālu attālumu, pēc izvēles ar ATR rezervi. Trūkstošs stratēģijas atskaites punkts nav pieejams. Mērķiem izmanto peļņas un riska attiecību 1:1, 1:2 vai 1:3 no faktiskās simulētās ieejas.
- Komisija un izpildes cenas novirze
- Komisija bāzes punktos tiek aprēķināta no izpildītās ieejas un izejas vērtības. Cenas novirze abas cenas pārvieto pozīcijai nelabvēlīgā virzienā. Izmaksu rādītājs parāda komisiju; novirze jau ir iekļauta cenās un rezultātos.
- Turēšanas laiks un papildu filtri
- Ierobežo, cik sveces pozīcija drīkst palikt atvērta. Pievieno atbalstītus indikatoru nosacījumus vai apstiprinošas stratēģijas, nemainot sākotnējo versiju. Trūkstošas indikatoru vērtības neizpilda nosacījumu.
Vērtē vairāk nekā gala ienesīgumu.
Vērtē rādītājus kopā ar novērojumu skaitu, periodu un modeļa pieņēmumiem.
Arī augoša līkne var ietvert grūtus posmus.
Kapitālam un kritumam pārskatā ir viena laika ass. Izpēti ceļu starp virsotnēm, dziļos kritumus un laiku zem iepriekšējā maksimuma. Gala punkts vien neizskaidro šo pieredzi.
- Kapitāls
- Iepriekšējais maksimums
- Kritums
Laiks
Neto ienesīgums un neto peļņa vai zaudējumi
Neto ienesīgums ietver pēc novērotās cenas novērtēto peļņu vai zaudējumus pozīcijai, kas beigās vēl ir atvērta. Realizētā neto peļņa vai zaudējumi ietver slēgtos darījumus un komisiju, arī atvērtas pozīcijas ieejas komisiju. Kapitāla pārskatā atlikums, atvērtā peļņa vai zaudējumi un kopējā konta vērtība ir nodalīti.
Kapitāla kritums
Kritums mēra samazinājumu no līdz šim augstākās sasniegtās konta vērtības novērotajos sveču noslēgumos. Tas palīdz izskaidrot grūtus posmus. Zaudējumi, kas rodas tikai sveces ietvaros, nav pilnībā atspoguļoti.
TP un SL biežums
Šo procentu saucējs ir visi slēgtie darījumi. Izejas laika, sesijas un citu iemeslu dēļ uzskaita atsevišķi: TP un SL summai nav jābūt 100 %. Vēsturiskie biežumi nav nākotnes uzvaru varbūtības.
Peļņas faktors un sagaidāmā vērtība R vienībās
Peļņas faktors salīdzina pozitīvus un negatīvus neto darījumu rezultātus. Sagaidāmā vērtība R vienībās ir slēgto darījumu rezultātu vidējais attiecībā pret katra darījuma sākotnējo risku. Nedefinētas attiecības norāda kā nepieejamas.
Izlases lielums un zaudējumu sērijas
Izpēti slēgtos darījumus, peļņu, zaudējumus, neitrālus rezultātus un secīgus zaudējumus. Rezultāts no dažiem darījumiem var būt nestabils. Garo un īso pozīciju statistika atklāj atšķirības starp virzieniem.
Laiks tirgū
Laiks tirgū un turēšanas ilgums izmanto pagājušo kalendāro laiku. Turēšanas ilguma sadalījumi, izejas iemesli un mēneša slēgto darījumu peļņa vai zaudējumi papildina pilno kapitāla aprēķinu.
Kā signāls kļūst par simulētu darījumu.
Izpildes modelis izskaidro savus pieņēmumus; vēsturiska svece negarantē reālu izpildi.
Apstiprini noslēgumā
Darījumu var izraisīt tikai noslēgtas, derīgas sveces un apstiprināti noteikumu notikumi. Ieeja notiek nākamajā pieejamajā nepārtrauktas secības atvēršanā; signāli pirms izvēlētā sākuma netiek tirgoti.
Seko pozīcijai
Katrā modeļa kontā vienlaikus ir viena pozīcija. Papildu signāli, kamēr tā ir atvērta, tiek uzskaitīti kā izlaisti. Ja viena OHLC svece skar gan stopu, gan mērķi, stopam ir prioritāte.
Izskaidro izeju
Cenas pārrāvumam aiz stopa izmanto faktisko atvēršanās cenu; labvēlīgu pārrāvumu aiz mērķa konservatīvi noslēdz pie mērķa. Turēšanas ierobežojumi un sesiju robežas var slēgt darījumu. Pirms īsta datu pārrāvuma modelis iziet pie pēdējās novērotās noslēguma cenas.
Salīdzini idejas. Saglabā validāciju neatkarīgu.
Maini vienu hipotēzi reizē un pārējos iestatījumus saglabā salīdzināmus. Labāks izskats ir iemesls izpētei, nevis labākas stratēģijas pierādījums.
Parametru optimizācija
Manuāli vai automātiski meklē atļautajos parametru diapazonos testa budžeta ietvaros, izmantojot līdz trim meklēšanas asīm. Rangu nosaka tikai apmācība. Labākais pārbaudītais iestatījums nav globāls optimums vai nākotnes peļņas solījums.
Apmācība un validācija
Izvēlies validācijas sākumu. Atlase izmanto agrākos apmācības datus; vēlākā validācija pārbauda izvēlētos iestatījumus, nenosakot to rangu. Trūkstošs pārklājums tiek norādīts. Iestatījuma piemērošana maina konfigurāciju; pēc tam tu sāc jaunu pilnu vēsturisko testu.
Validācijas sākums
Apmācība
Validācija
Izproti darījumu, nevis uzticies marķierim.
Atver sarakstā slēgtu darījumu un izpēti sveces, apstiprināto signālu, ieeju, stopu, mērķi un izeju. Skaidrojums rāda pieejamo noteikumu kopsavilkumu, filtrus un izpildes pierādījumus. Aizsargātie licencētie noteikumi paliek privāti. CSV satur darījumu rezultātus un izpildes detaļas bez privātiem noteikumu grafiem.
Praktisks eksperiments: maini izeju.
Saglabā ieejas noteikumus nemainīgus un salīdzini divas atbalstītas stopa vai mērķa konfigurācijas. Pieraksti, ko mainīji un uz kuru jautājumu testam jāatbild.
Abiem testiem izmanto vienu un to pašu instrumentu, avotu, periodu un izmaksu pieņēmumus.
Salīdzini ienesīgumu, kritumu, izlases lielumu un izejas iemeslus kopā.
Pārbaudi, vai atšķirību nenosaka daži izcili darījumi.
Pirms secinājumu izdarīšanas izpēti tuvākos parametrus un atsevišķu validācijas periodu.
Zini, uz ko simulācija neatbild.
Robežas nosaka arhīvs
Trūkstoši sesijas, notikumu vēstures, atsauces, apjoma vai laika intervāla priekšnosacījumi var padarīt stratēģiju nepieejamu. Datu pārrāvumi netiek aizpildīti no cita avota. Tiku apjoms paliek tiku apjoms.
Atvērtās pozīcijas paliek redzamas
Parasts vēsturiskais tests atstāj pozīciju atvērtu datu beigās un atsevišķi novērtē tās rezultātu. Optimizācija slēdz atlikušās pozīcijas pie pēdējās novērotās katra apmācības vai validācijas perioda noslēguma cenas. Šī perioda beigu izeja nav TP vai SL sasniegšana.
Modelis nav brokera izpilde
OHLC neatklāj precīzu cenu secību sveces ietvaros. Līgumu specifikācijas, valūtas maiņa, kredītplecs, marža, finansēšanas un mijmaiņas izmaksas netiek simulētas. Komisija un cenas novirze neatveido visas izpildes izmaksas.
Vēsturiskajiem pierādījumiem ir robežas
Piekļuve ir atkarīga no tava plāna, datu tiesībām un atļautajām versijām. Nozīme ir nepārbaudītām akciju cenu korekcijām un trūkstošiem kopējā ienesīguma datiem. Vēsturiska simulācija var atklāt trūkumus, bet nevar garantēt nākotnes peļņu.
Biežāk uzdotie jautājumi
Kāpēc divi testi var dot atšķirīgus rezultātus?
Atšķirīgi avoti, periodi, laika intervāli, noteikumi vai izpildes pieņēmumi var mainīt rezultātu. Pirms atšķirību piedēvē stratēģijas uzlabojumam, salīdzini iestatījumus un pieejamos vēsturiskos datus.
Vai spredi, maksas un izpildes cenas novirzes vienmēr ir iekļautas?
Komisija un nelabvēlīga izpildes cenas novirze ir konfigurējamas, un noklusējuma vērtība ir nulle. Izmaksu rādītājs rāda komisiju; cenas novirze jau ir atspoguļota izpildes cenās. Atsevišķs spreda modelis, finansēšanas un mijmaiņas izmaksas nav iekļautas. Pirms rezultātu salīdzināšanas pārbaudi pieņēmumus.
Vai veiksmīgs vēsturiskais tests paredz turpmāku peļņu?
Nē. Vēsturiskais tests apraksta pagātnes simulāciju ar noteiktiem pieņēmumiem. Nākotnes tirgus apstākļi un reālā izpilde var atšķirties. Izmanto rezultātu, lai apšaubītu ideju un izprastu tās trūkumus, nevis kā solījumu.