Strateegiate võrdlus
Võrdle standardseid, enda ja litsentsitud strateegiaid samade andmete ja riskiseadetega. Igal on eraldi mudelkonto, mitte ühine portfell. Võrdluse peatamisel jäävad lõpetatud tulemused nähtavaks.
Kas sinu strateegia oleks testi läbinud?
Kontrolli oma reegleid ajalooliste hinnaandmete põhjal. Võrdle tulemusi, uuri kahjumeid ja katseta muudetud seadeid.
Muuda kauplemisidee kasulikuks testiks.
Ajalooline test rakendab määratud reegliversiooni olemasolevatele ajaloolistele küünaldele. Kasulik tulemus näitab, mis juhtus, millistel eeldustel ja kus su idee raskustesse sattus.
Vali andmed
Vali instrument, hinnaallikas, ajaraam ja UTC kuupäevavahemik. Arhiivi esimene ja viimane kuupäev ei taga katkematut katvust. Aruanne nimetab tegelikult hinnatud andmed.
Määra reeglid
Vali lubatud standardne, enda või litsentsitud strateegiaversioon. Olenevalt ligipääsust saab üksiktesti lisada kuni kaks kinnitusstrateegiat ja kolm indikaatoritingimust. Kinnitused peavad valitud suletud küünalde aknas suuna poolest kokku langema.
Seadista simulatsioon
Määra algkapital, risk tehingu kohta, stoppmeetod, tulu ja riski suhe ning maksimaalne hoidmisaeg. Määra komisjonitasu ja hinnalibisemine teadlikult: mõlema algväärtus on null.
Uuri tulemust
Vaata kapitali ja langust koos suletud tehingute ning avatud positsioonidega. Uuri üksiktehinguid graafikul, võrdle variante samadel eeldustel ja ekspordi suletud tehingud CSV-na.
Sina määrad testi eeldused.
- Risk ja positsiooni suurus
- Positsiooni suurus kasutab praegust realiseeritud saldot, riskiprotsenti ning sisenemise ja stopi vahet. Mudelkonto kasutab normaliseeritud ühikut; maaklerikonto valuutat, võimendust ega tagatisnõuet ei simuleerita.
- Stopp ja siht
- Vali strateegia ankur, ATR-kaugus või protsentuaalne kaugus, soovi korral ATR-puhvriga. Puuduv strateegia ankur pole saadaval. Sihid kasutavad tulu ja riski suhet 1:1, 1:2 või 1:3 tegelikust simuleeritud sisenemisest.
- Komisjonitasu ja hinnalibisemine
- Baaspunktides komisjonitasu arvestatakse teostatud sisenemis- ja väljumisväärtuselt. Hinnalibisemine nihutab mõlemat hinda positsiooni kahjuks. Kulunäitaja näitab komisjonitasu; hinnalibisemine sisaldub juba hindades ja tulemustes.
- Hoidmisaeg ja lisafiltrid
- Piira, mitu küünalt võib positsioon avatuks jääda. Lisa toetatud indikaatoritingimusi või kinnitusstrateegiaid algversiooni muutmata. Puuduvad indikaatoriväärtused ei täida tingimust.
Vaata enamat kui lõplikku tootlust.
Tõlgenda näitajaid koos vaatluste arvu, ajavahemiku ja mudeli eeldustega.
Ka tõusev kõver võib sisaldada raskeid perioode.
Kapital ja langus jagavad aruandes üht aja telge. Uuri teekonda tippude vahel, sügavaid langusi ja aega alla varasema tipu. Lõpp-punkt üksi ei selgita seda kogemust.
- Kapital
- Varasem tipp
- Langus
Aeg
Netotootlus ning netokasum/-kahjum
Netotootlus sisaldab perioodi lõpus avatuks jääva positsiooni hinnatud kasumit või kahjumit. Realiseeritud netokasum/-kahjum sisaldab suletud tehinguid ja komisjonitasu, sealhulgas avatud positsiooni sisenemistasu. Kapitaliülevaade eristab saldot, avatud kasumit/kahjumit ja kogu omakapitali.
Kapitali langus
Langus mõõdab vähenemist seni kõrgeimast omakapitalist vaadeldud küünlasulgumistel. See aitab selgitada raskeid perioode. Ainult küünla sees tekkivaid kahjumeid ei kajastata täielikult.
TP ja SL sagedus
Nende protsentide nimetaja on kõik suletud tehingud. Ajalised, sessiooni- ja muud väljumised loetakse eraldi: TP ja SL summa ei pea olema 100%. Ajaloolised sagedused pole tulevased võidutõenäosused.
Kasumitegur ja ootus R-ühikutes
Kasumitegur võrdleb positiivseid ja negatiivseid netotehingutulemusi. Ootus R-ühikutes keskmistab suletud tehingute tulemused iga tehingu algriski suhtes. Määramata suhtarvud kuvatakse mittesaadavana.
Valimi suurus ja kahjumiseeriad
Uuri suletud tehinguid, võite, kaotusi, neutraalseid tulemusi ja järjestikuseid kaotusi. Vähestel tehingutel põhinev tulemus võib olla habras. Pikkade ja lühikeste positsioonide statistika näitab suundade erinevusi.
Aeg turul
Turuekspositsioon ja hoidmiskestus kasutavad möödunud kalendriaega. Kestuse jaotused, väljumispõhjused ning suletud tehingute igakuine kasum/kahjum täiendavad kogu omakapitali arvutust.
Kuidas signaalist saab simuleeritud tehing.
Täitmismudel selgitab oma eeldusi; ajalooline küünal ei taga tegelikku täitmist.
Kinnita sulgumisel
Tehingu saavad käivitada ainult suletud kehtivad küünlad ja kinnitatud reeglisündmused. Sisenetakse järgmisel olemasoleval avamishinnal ilma andmeauguta; valitud algusele eelnevaid signaale ei kaubelda.
Jälgi positsiooni
Igal mudelkontol on korraga üks positsioon. Selle avatuse ajal saabunud lisasignaalid loetakse vahelejäetuks. Kui üks OHLC-küünal puudutab nii stoppi kui sihti, on stopil eelis.
Selgita väljumist
Stoppi ületav hinnahüpe kasutab tegelikku avamishinda; soodne hüpe üle sihi arveldatakse konservatiivselt sihihinnal. Hoidmispiirid ja sessioonipiirid võivad tehingu sulgeda. Enne tegelikku andmeauku väljub mudel viimasel vaadeldud sulgumishinnal.
Võrdle ideid. Hoia valideerimine sõltumatu.
Muuda korraga üht hüpoteesi ja hoia ülejäänud seadistus võrreldav. Paremana näiv tulemus on põhjus uurimiseks, mitte tõend paremast strateegiast.
Parameetrite optimeerimine
Otsi lubatud parameetrivahemikest käsitsi või automaatselt testieelarve piires, kuni kolmel otsinguteljel. Järjestus kasutab ainult treeningandmeid. Parim testitud seadistus pole globaalne optimum ega tulevase kasumi lubadus.
Treenimine ja valideerimine
Vali valideerimise algus. Valik kasutab varasemaid treeningandmeid; hilisem valideerimine testib valitud seadeid nende järjekohta määramata. Puuduv katvus tuuakse välja. Seadistuse rakendamine muudab konfiguratsiooni; seejärel käivitad uue täieliku ajaloolise testi.
Valideerimise algus
Treenimine
Valideerimine
Mõista tehingut, mitte ära usalda vaid märgist.
Ava loendist suletud tehing ja uuri küünlaid, kinnitatud signaali, sisenemist, stoppi, sihti ning väljumist. Selgitus näitab olemasolevat reeglikokkuvõtet, filtreid ja täitmistõendeid. Kaitstud litsentsitud reeglid jäävad privaatseks. CSV sisaldab tehingutulemusi ja täitmisandmeid ilma privaatsete reegligraafideta.
Praktiline katse: muuda väljumist.
Hoia sisenemisreeglid samad ja võrdle kaht toetatud stopi- või sihiseadistust. Pane kirja muudatus ja küsimus, millele test peab vastama.
Kasuta mõlemas katses sama instrumenti, allikat, perioodi ja kulueeldusi.
Võrdle tootlust, langust, valimi suurust ja väljumispõhjusi koos.
Kontrolli, kas erinevust määravad üksikud erandlikud tehingud.
Uuri lähimaid parameetreid ja eraldi valideerimisperioodi enne järeldusi.
Tea, mida simulatsioon ei hõlma.
Arhiiv seab piirid
Puuduvad sessiooni-, sündmusajaloo-, võrdlusandmete-, mahu- või ajaraamieeldused võivad muuta strateegia mittesaadavaks. Andmeauke ei täideta teisest allikast. Tikimaht jääb tikimahuks.
Avatud positsioonid jäävad nähtavaks
Tavaline ajalooline test jätab positsiooni andmete lõpus avatuks ja märgib tulemuse eraldi. Optimeerimine sulgeb allesjäänud positsioonid iga treening- või valideerimisvahemiku viimasel vaadeldud sulgumishinnal. Perioodilõpu väljumine pole TP ega SL tabamus.
Mudel pole maakleri täitmine
OHLC ei näita täpset hindade järjekorda küünla sees. Lepingutingimusi, valuutavahetust, võimendust, tagatist, rahastamist ja üleöötasusid ei simuleerita. Komisjonitasu ja hinnalibisemine ei taasta kõiki täitmiskulusid.
Ajaloolisel tõendusel on piirid
Ligipääs sõltub paketist, andmeõigustest ja lubatud versioonidest. Kontrollimata aktsiakohandused ja puuduvad kogutootluse andmed on olulised. Ajalooline simulatsioon võib paljastada nõrkusi, kuid ei taga tulevast kasumit.
Korduma kippuvad küsimused
Miks võivad kaks testi anda erineva tulemuse?
Tulemust võivad muuta erinevad allikad, perioodid, ajavahemikud, reeglid või täitmise eeldused. Võrdle seadeid ja saadaolevat ajalugu enne, kui omistad erinevuse strateegia paranemisele.
Kas hinnavahed, tasud ja libisemine on alati arvestatud?
Komisjonitasu ja ebasoodne hinnalibisemine on seadistatavad ning vaikimisi null. Kulunäitaja näitab komisjonitasu; hinnalibisemine kajastub juba täitmishindades. Eraldi ostu-müügi hinnavahe mudelit, rahastamis- ega üleöötasusid ei kaasata. Kontrolli eeldusi enne tulemuste võrdlemist.
Kas edukas järeltest ennustab tulevast kasumit?
Ei. Järeltest kirjeldab ajaloolist simulatsiooni kindlate eelduste alusel. Tulevased turutingimused ja tegelik täitmine võivad erineda. Kasuta tulemust idee proovilepanekuks ja nõrkuste mõistmiseks, mitte lubadusena.