Prueba tus reglas con datos históricos de precios. Compara resultados, examina las pérdidas y prueba otros ajustes.
Una prueba histórica aplica una versión definida de las reglas a las velas históricas disponibles. Un resultado útil explica qué ocurrió, con qué supuestos y dónde tuvo dificultades tu idea.
Selecciona instrumento, fuente de precios, marco temporal y período UTC. La primera y última fecha del archivo no garantizan cobertura ininterrumpida. El informe identifica los datos realmente evaluados.
Selecciona una versión autorizada de estrategia estándar, propia o con licencia. Según el acceso, una prueba individual puede añadir hasta dos estrategias de confirmación y tres condiciones de indicadores. Las confirmaciones deben coincidir en dirección dentro de la ventana elegida de velas cerradas.
Define capital inicial, riesgo por operación, método de stop, relación beneficio/riesgo y duración máxima. Introduce comisión y deslizamiento de forma deliberada: ambos empiezan en cero.
Lee capital y caída junto con operaciones cerradas y posiciones abiertas. Examina operaciones concretas en el gráfico, compara variantes con los mismos supuestos y exporta las operaciones cerradas como CSV.
Interpreta las métricas junto con el número de observaciones, el período y los supuestos del modelo.
Capital y caída comparten un eje temporal en el informe. Examina el recorrido entre máximos, descensos profundos y tiempo por debajo de un máximo anterior. El punto final por sí solo no explica esa experiencia.
La rentabilidad neta incluye el beneficio o la pérdida valorados de una posición que sigue abierta al final. El beneficio/pérdida netos realizados incluyen operaciones cerradas y comisión, incluida la comisión de entrada de una posición abierta. La vista de capital separa saldo, beneficio/pérdida abiertos y patrimonio total.
La caída mide el descenso desde el patrimonio máximo alcanzado hasta entonces en los cierres de vela observados. Ayuda a explicar fases difíciles. No representa por completo pérdidas que solo ocurren dentro de una vela.
Estos porcentajes usan todas las operaciones cerradas como denominador. Las salidas por tiempo, sesión y otros motivos cuentan aparte: TP y SL no tienen por qué sumar el 100 %. Las frecuencias históricas no son probabilidades futuras de ganar.
El factor de beneficio compara resultados netos positivos y negativos de las operaciones. La esperanza en R promedia resultados de operaciones cerradas respecto al riesgo inicial de cada una. Los cocientes indefinidos aparecen como no disponibles.
Examina operaciones cerradas, ganancias, pérdidas, resultados neutros y pérdidas consecutivas. Un resultado basado en pocas operaciones puede ser frágil. Las estadísticas de posiciones largas y cortas muestran diferencias entre direcciones.
La exposición y la duración usan tiempo natural transcurrido. Las distribuciones de duración, los motivos de salida y el beneficio/pérdida mensual de operaciones cerradas complementan el cálculo completo del patrimonio.
El modelo de ejecución explica sus supuestos; una vela histórica no garantiza una ejecución real.
Solo las velas cerradas y válidas y los eventos de reglas confirmados pueden activar operaciones. La entrada ocurre en la siguiente apertura disponible sin hueco de datos; no se operan señales anteriores al inicio elegido.
Cada cuenta modelo mantiene una posición a la vez. Las señales adicionales mientras está abierta cuentan como omitidas. Si una vela OHLC toca stop y objetivo, el stop tiene prioridad.
Un hueco que atraviesa el stop usa la apertura real; un hueco favorable más allá del objetivo se liquida de forma conservadora en el objetivo. Los límites de duración y de sesión pueden cerrar operaciones. Antes de un hueco real de datos, el modelo sale al último cierre observado.
Cambia una hipótesis cada vez y conserva comparable el resto de la configuración. Un resultado más atractivo es motivo para investigar, no prueba de una estrategia mejor.
Compara estrategias estándar, propias y con licencia con los mismos datos y ajustes de riesgo. Cada una tiene una cuenta modelo separada, no una cartera conjunta. Los resultados terminados siguen visibles cuando detienes la comparación.
Busca rangos permitidos manual o automáticamente dentro de un presupuesto de pruebas, con hasta tres ejes de búsqueda. La clasificación usa solo entrenamiento. El mejor ajuste probado no es un óptimo global ni una promesa de ganancias futuras.
Elige dónde empieza la validación. La selección usa datos anteriores de entrenamiento; la validación posterior prueba ajustes seleccionados sin determinar su clasificación. Se informa de la cobertura ausente. Aplicar un ajuste cambia la configuración; después inicias una nueva prueba histórica completa.
Abre una operación cerrada de la lista para examinar velas, señal confirmada, entrada, stop, objetivo y salida. La explicación muestra el resumen de reglas, filtros y evidencias de ejecución disponibles. Las reglas protegidas con licencia siguen siendo privadas. El CSV contiene resultados y detalles de ejecución sin grafos privados de reglas.
Mantén las reglas de entrada y compara dos configuraciones compatibles de stop u objetivo. Registra qué cambiaste y qué pregunta debe responder la prueba.
Usa el mismo instrumento, fuente, período y supuestos de costes en ambas ejecuciones.
Compara conjuntamente rentabilidad, caída, tamaño de muestra y motivos de salida.
Comprueba si pocas operaciones excepcionales dominan la diferencia.
Investiga parámetros cercanos y un período de validación separado antes de sacar conclusiones.
La ausencia de requisitos de sesión, historial de eventos, referencia, volumen o marco temporal puede dejar una estrategia no disponible. Los huecos no se rellenan con otra fuente. El volumen de ticks sigue siendo volumen de ticks.
Una prueba histórica normal deja una posición abierta al terminar los datos y señala su resultado aparte. La optimización cierra las posiciones restantes al último cierre observado de cada intervalo de entrenamiento o validación. Esa salida de fin de período no es un acierto de TP o SL.
OHLC no revela el orden exacto de precios dentro de una vela. No se simulan especificaciones de contratos, conversión de divisas, apalancamiento, margen, financiación ni costes de permuta. Comisión y deslizamiento no reproducen todos los costes de ejecución.
El acceso depende del plan, los derechos de datos y las versiones autorizadas. Importan los ajustes de acciones no verificados y la falta de datos de rentabilidad total. La simulación histórica puede revelar debilidades, pero no garantiza beneficios futuros.
Distintas fuentes, períodos, marcos temporales, reglas o supuestos de ejecución pueden cambiar el resultado. Compara los ajustes y el historial disponible antes de atribuir la diferencia a una mejora de la estrategia.
La comisión y el deslizamiento adverso son configurables y por defecto valen cero. La métrica de costes muestra comisión; el deslizamiento ya se refleja en los precios ejecutados. No se incluyen un modelo de diferencial separado, financiación ni costes de permuta. Revisa los supuestos antes de comparar resultados.
No. Un backtest describe una simulación histórica bajo supuestos concretos. Las condiciones futuras y la ejecución real pueden diferir. Usa el resultado para cuestionar la idea y entender sus debilidades, no como una promesa.
