Afprøv dine regler på historiske kursdata. Sammenlign resultater, undersøg tab, og test ændrede indstillinger.
En historisk test anvender en fastlagt regelversion på tilgængelige historiske lysestager. Et nyttigt resultat viser, hvad der skete, under hvilke antagelser, og hvor din idé fik problemer.
Vælg instrument, priskilde, tidsramme og UTC-datointerval. Arkivets første og sidste dato garanterer ikke ubrudt dækning. Rapporten angiver de data, der faktisk blev vurderet.
Vælg en godkendt standardversion, egen eller licenseret strategiversion. Afhængigt af adgangen kan en enkelttest tilføje op til to bekræftelsesstrategier og tre indikatorbetingelser. Bekræftelser skal være enige om retningen i det valgte vindue af lukkede lysestager.
Fastlæg startkapital, risiko pr. handel, stopmetode, forhold mellem gevinst og risiko samt maksimal holdetid. Indstil kurtage og kursskred bevidst: begge starter på nul.
Læs kapital og tilbagegang sammen med lukkede handler og åbne positioner. Undersøg enkelte handler i diagrammet, sammenlign varianter under samme antagelser, og eksporter lukkede handler som CSV.
Læs målene sammen med antallet af observationer, perioden og modellens antagelser.
Kapital og tilbagegang deler én tidsakse i rapporten. Undersøg forløbet mellem toppene, dybe fald og tiden under et tidligere højdepunkt. Slutpunktet alene forklarer ikke oplevelsen.
Nettoafkast medregner den værdiansatte gevinst eller det værdiansatte tab på en position, der stadig er åben ved slutningen. Realiseret nettogevinst/-tab omfatter lukkede handler og kurtage, også indgangskurtage på en åben position. Kapitaloversigten adskiller saldo, åben gevinst/tab og samlet egenkapital.
Tilbagegang måler faldet fra den hidtil højeste egenkapital ved observerede lysestagelukninger. Den hjælper med at forklare svære perioder. Tab, som kun opstår inden i en lysestage, er ikke fuldt repræsenteret.
Procenterne bruger alle lukkede handler som nævner. Tidsudgange, sessionsudgange og andre årsager tælles særskilt: TP og SL behøver ikke tilsammen at være 100 %. Historiske hyppigheder er ikke fremtidige vinderchancer.
Profitfaktoren sammenligner positive og negative nettoresultater fra handler. Forventningsværdien i R er gennemsnittet af lukkede handlers resultater i forhold til deres oprindelige risiko. Udefinerede forhold vises som utilgængelige.
Undersøg lukkede handler, gevinster, tab, neutrale udfald og tab i træk. Et resultat fra få handler kan være skrøbeligt. Statistik for lange og korte positioner viser forskelle mellem retningerne.
Eksponering og holdetid bruger forløbet kalendertid. Fordeling af holdetid, udgangsårsager og månedlig gevinst/tab fra lukkede handler supplerer den fulde egenkapitalberegning.
Udførelsesmodellen forklarer sine antagelser; en historisk lysestage garanterer ingen reel udførelse.
Kun lukkede, gyldige lysestager og bekræftede regelhændelser kan udløse en handel. Indgang sker ved næste tilgængelige åbning uden hul i data; signaler før den valgte start handles ikke.
Hver modelkonto holder én position ad gangen. Yderligere signaler, mens den er åben, tælles som sprunget over. Hvis én OHLC-lysestage rammer både stop og mål, har stoppet prioritet.
Et kursgab gennem stoppet bruger den faktiske åbningspris; et gunstigt gab gennem målet afregnes forsigtigt ved målet. Holdetidsgrænser og sessionsgrænser kan lukke en handel. Før et reelt datahul går modellen ud ved sidste observerede lukning.
Ændr én hypotese ad gangen, og hold resten af opsætningen sammenlignelig. Et bedre udseende resultat er grund til at undersøge, ikke bevis for en bedre strategi.
Sammenlign standardstrategier, egne og licenserede strategier med samme data og risikoindstillinger. Hver har en separat modelkonto, ikke en samlet portefølje. Færdige resultater forbliver synlige, når du stopper sammenligningen.
Søg manuelt eller automatisk i tilladte parameterområder inden for et testbudget med op til tre søgeakser. Rangeringen bruger kun træningsdata. Den bedste testede indstilling er ikke et globalt optimum eller et løfte om fremtidige gevinster.
Vælg, hvor valideringen starter. Udvælgelsen bruger tidligere træningsdata; senere validering tester valgte indstillinger uden at bestemme deres rang. Manglende dækning rapporteres. Anvendelse af en indstilling ændrer konfigurationen; derefter starter du en ny fuld historisk test.
Åbn en lukket handel fra listen for at undersøge lysestager, bekræftet signal, indgang, stop, mål og udgang. Forklaringen viser tilgængelig regeloversigt, filtre og dokumentation for udførelsen. Beskyttede licenserede regler forbliver private. CSV indeholder handelsresultater og udførelsesdetaljer uden private regelgrafer.
Behold indgangsreglerne, og sammenlign to understøttede stop- eller målopsætninger. Notér ændringen og det spørgsmål, testen skal besvare.
Brug samme instrument, kilde, periode og omkostningsantagelser i begge kørsler.
Sammenlign afkast, tilbagegang, stikprøvestørrelse og udgangsårsager samlet.
Undersøg, om få usædvanlige handler dominerer forskellen.
Undersøg nærliggende parametre og en separat valideringsperiode, før du drager konklusioner.
Manglende forudsætninger for sessioner, hændelseshistorik, referencer, volumen eller tidsrammer kan gøre en strategi utilgængelig. Datahuller udfyldes ikke fra en anden kilde. Tickvolumen forbliver tickvolumen.
En normal historisk test lader en position stå åben ved dataslutningen og viser resultatet særskilt. Optimering lukker resterende positioner ved sidste observerede lukning i hvert trænings- eller valideringsinterval. Denne periodeslutsudgang er ikke et TP- eller SL-træf.
OHLC viser ikke den præcise prisrækkefølge inde i en lysestage. Kontraktspecifikationer, valutaomregning, gearing, margin, finansiering og swapomkostninger simuleres ikke. Kurtage og kursskred gengiver ikke alle udførelsesomkostninger.
Adgang afhænger af plan, datarettigheder og godkendte versioner. Uverificerede aktiejusteringer og manglende totalafkastdata har betydning. Historisk simulering kan afsløre svagheder, men garanterer ingen fremtidige gevinster.
Forskellige kilder, perioder, tidsrammer, regler eller udførelsesantagelser kan ændre udfaldet. Sammenlign indstillinger og tilgængelig historik, før du tilskriver forskellen en forbedret strategi.
Kurtage og negativt kursskred kan indstilles og er som standard nul. Omkostningsmålet viser kurtage; kursskred er allerede afspejlet i udførte priser. En separat spreadmodel, finansiering og swapomkostninger er ikke inkluderet. Kontrollér antagelserne før sammenligning.
Nej. En backtest beskriver en historisk simulering under bestemte antagelser. Fremtidige markedsforhold og faktisk udførelse kan afvige. Brug resultatet til at udfordre idéen og forstå dens svagheder, ikke som et løfte.
