Prüfe deine Regeln an historischen Kursdaten. Vergleiche Ergebnisse, untersuche Verluste und teste veränderte Einstellungen.
Ein Backtest wendet eine festgelegte Regelversion auf verfügbare historische Kerzen an. Ein hilfreiches Ergebnis zeigt, was unter welchen Annahmen passiert ist – und in welchen Phasen deine Idee Schwierigkeiten hatte.
Wähle Instrument, Kursquelle, Zeitebene und UTC-Zeitraum. Das erste und letzte Archivdatum garantieren keine lückenlose Abdeckung. Der Bericht benennt die tatsächlich ausgewerteten Daten.
Wähle eine berechtigte Standardstrategie, eigene oder lizenzierte Strategieversion. Je nach Zugang kannst du im Einzeltest bis zu zwei Bestätigungsstrategien und drei Indikatorbedingungen ergänzen. Bestätigungen müssen im gewählten Fenster abgeschlossener Kerzen dieselbe Richtung zeigen.
Lege Startkapital, Risiko je Trade, Stop-Methode, Chance/Risiko und maximale Haltedauer fest. Stelle Provision und Slippage bewusst ein: Beide beginnen bei null.
Lies Kapital und Drawdown zusammen mit geschlossenen Trades und offenen Positionen. Prüfe einzelne Trades im Chart, vergleiche Varianten unter gleichen Annahmen und exportiere geschlossene Trades als CSV.
Betrachte Kennzahlen gemeinsam mit der Anzahl der Beobachtungen, dem Zeitraum und den Modellannahmen.
Kapital und Drawdown verwenden im Bericht dieselbe Zeitachse. Untersuche den Weg zwischen Höchstständen, tiefe Rückgänge und die Zeit unter einem früheren Hoch. Der Endpunkt allein erklärt diese Erfahrung nicht.
Die Nettorendite berücksichtigt das markierte Ergebnis einer am Ende noch offenen Position. Die realisierte Netto-G/V enthält geschlossene Trades und Provision, einschließlich Eintrittsprovision einer offenen Position. Die Kapitalübersicht trennt Kontostand, offene G/V und Gesamtkapital.
Drawdown misst den Rückgang vom bisher höchsten Kapitalstand an beobachteten Kerzenschlüssen. Er erklärt schwierige Phasen. Verluste, die nur innerhalb einer Kerze auftreten, bildet diese Messung nicht vollständig ab.
Diese Prozente beziehen sich auf alle geschlossenen Trades. Zeit-, Session- und andere Ausstiege zählen separat: TP und SL müssen nicht zusammen 100 % ergeben. Historische Häufigkeiten sind keine künftigen Gewinnwahrscheinlichkeiten.
Der Profit-Faktor vergleicht positive und negative Netto-Trade-Ergebnisse. Der Erwartungswert in R mittelt geschlossene Trade-Ergebnisse relativ zum jeweiligen Anfangsrisiko. Nicht definierte Quoten erscheinen als nicht verfügbar.
Untersuche geschlossene Trades, Gewinne, Verluste, neutrale Ergebnisse und aufeinanderfolgende Verluste. Ein Ergebnis aus wenigen Trades kann empfindlich sein. Long- und Short-Statistiken zeigen Unterschiede zwischen den Richtungen.
Marktzeit und Haltedauer verwenden verstrichene Kalenderzeit. Haltedauer-Verteilungen, Ausstiegsgründe und monatliche geschlossene Trade-G/V ergänzen die vollständige Kapitalrechnung.
Das Ausführungsmodell erklärt seine Annahmen; eine historische Kerze garantiert keine reale Ausführung.
Nur abgeschlossene, gültige Kerzen und bestätigte Regelereignisse können einen Trade auslösen. Der Einstieg erfolgt am nächsten vorhandenen, zusammenhängenden Open; Signale vor dem gewählten Beginn werden nicht gehandelt.
Jedes Modellkonto hält gleichzeitig eine Position. Weitere Signale währenddessen zählen als übersprungen. Berührt eine OHLC-Kerze Stop und Ziel, hat der Stop Vorrang.
Ein Stop-Gap verwendet das tatsächliche Open; ein günstiges Ziel-Gap wird konservativ am Ziel abgerechnet. Haltelimits und Sessiongrenzen können schließen. Vor einer echten Datenlücke steigt das Modell am letzten beobachteten Schluss aus.
Verändere jeweils eine Annahme und halte den übrigen Aufbau vergleichbar. Ein besser aussehendes Ergebnis ist ein Anlass zur Untersuchung und kein Beweis für eine bessere Strategie.
Vergleiche Standardstrategien, eigene und lizenzierte Strategien mit denselben Daten und Risikoeinstellungen. Jede hat ein eigenes Modellkonto; es ist kein gemeinsames Portfolio. Beim Stoppen bleiben abgeschlossene Vergleichsergebnisse sichtbar.
Durchsuche zulässige Parameterbereiche manuell oder automatisch innerhalb eines Testbudgets mit bis zu drei Suchachsen. Die Rangfolge nutzt nur das Training. Die beste getestete Einstellung ist weder ein globales Optimum noch ein Versprechen künftiger Gewinne.
Lege den Beginn der Validierung fest. Die Auswahl nutzt frühere Trainingsdaten; spätere Validierung prüft gewählte Einstellungen, ohne deren Rangfolge zu bestimmen. Fehlende Abdeckung wird ausgewiesen. Die Übernahme ändert die Konfiguration; danach startest du einen neuen vollständigen Backtest.
Öffne einen geschlossenen Trade aus der Liste und untersuche Kerzen, bestätigtes Signal, Einstieg, Stop, Ziel und Ausstieg. Die Erklärung zeigt verfügbare Regelzusammenfassung, Filter und Ausführungsnachweise. Geschützte lizenzierte Regeln bleiben privat. CSV enthält Trade-Ergebnisse und Ausführungsdetails ohne private Regelgraphen.
Lass Einstiegsregeln gleich und vergleiche zwei unterstützte Stop- oder Zielkonfigurationen. Halte fest, was du geändert hast und welche Frage der Test beantworten soll.
Verwende für beide Läufe dasselbe Instrument, dieselbe Quelle, denselben Zeitraum und dieselben Kostenannahmen.
Vergleiche Rendite, Drawdown, Stichprobe und Ausstiegsgründe gemeinsam.
Prüfe, ob wenige außergewöhnliche Trades den Unterschied dominieren.
Untersuche benachbarte Parameter und einen getrennten Validierungszeitraum, bevor du Schlüsse ziehst.
Fehlende Session-, Ereignis-, Referenz-, Volumen- oder Zeitebenenvoraussetzungen können eine Strategie nicht verfügbar machen. Datenlücken werden nicht mit einer anderen Quelle aufgefüllt. Tickvolumen bleibt Tickvolumen.
Ein normaler Backtest lässt eine Position am Datenende offen und markiert ihr Ergebnis getrennt. Die Optimierung schließt verbleibende Positionen am letzten beobachteten Schluss des jeweiligen Trainings- oder Validierungsbereichs. Dieser Periodenende-Ausstieg ist kein TP- oder SL-Treffer.
OHLC verrät nicht die genaue Preisreihenfolge innerhalb einer Kerze. Vertragsspezifikationen, Währungsumrechnung, Hebel, Margin, Finanzierung und Swap werden nicht simuliert. Provision und Slippage bilden nicht sämtliche Ausführungskosten nach.
Zugang hängt von Tarif, Datenrechten und berechtigten Versionen ab. Nicht gesicherte Aktienbereinigung und fehlende Total-Return-Daten sind relevant. Historische Simulation kann Schwächen aufdecken; sie garantiert keine künftigen Gewinne.
Andere Quellen, Zeiträume, Zeitebenen, Regeln oder Ausführungsannahmen können das Ergebnis verändern. Vergleiche Einstellungen und verfügbare Historie, bevor du den Unterschied einer verbesserten Strategie zuschreibst.
Provision und nachteilige Slippage sind einstellbar und beginnen bei null. Die Kostenkennzahl zeigt Provision; Slippage steckt bereits in den ausgeführten Preisen. Ein separates Spread-Modell, Finanzierung und Swap sind nicht enthalten. Prüfe die Annahmen vor dem Vergleich.
Nein. Ein Backtest beschreibt eine historische Simulation unter bestimmten Annahmen. Künftige Marktbedingungen und reale Ausführungen können abweichen. Nutze das Ergebnis, um die Idee zu hinterfragen und ihre Schwächen zu verstehen.
